Birim kök testlerinden yeni bulgular: Satın alma gücü paritesinin geçerliliği
New evidence from unit root tests: The validity of purchasing power parity
- Tez No: 996592
- Danışmanlar: PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Satın Alma Gücü Paritesi, Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri, Kantil Birim Kök Testleri, E7 Ülkeleri, Birim Kök Testi, Birim kök, Birim kök testleri, Doğrusal olmayan zaman serileri, Fourier fonksiyonları, Kantil regresyon, Reel döviz kuru, Purchasing Power Parity, Nonlinear Unit Root Tests, Quantile Unit Root Tests, E7 Countries, Unit Root Test, Unit root, Unit root tests, Non-linear time series, Fourier function, Quantile regression, Real exchange rates
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Ekonomik zaman serilerinin analizi, serilerin durağanlık özelliklerinin doğru biçimde belirlenmesini gerektirmektedir. Birim kök içeren serilerle yapılan ekonometrik tahminler yanıltıcı sonuçlar doğurabileceğinden, bu serilerin durağan olup olmadığının uygun yöntemlerle sınanması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, geleneksel birim kök testleri çoğunlukla serilerin doğrusal ve normal dağılmış olduğu varsayımına dayanmakta, bu varsayımların ihlal edildiği durumlarda testlerin gücü ve güvenilirliği zayıflayabilmektedir.Bu çalışmada Satın Alma Gücü Paritesi'nin (SAGP) geçerliliği, 2000 Ocak–2025 Eylül dönemine ait E7 ülkelerinin reel döviz kuru verileri kullanılarak kantil birim kök testleri çerçevesinde incelenmiştir. Analizde önce ADF, PP ve KPSS gibi geleneksel birim kök testleri uygulanmış, ardından Li ve Park (2018), Bahmani-Oskooee, Chang ve Ranjbar (2020) ile Yang ve Zhao (2020) tarafından geliştirilen kantil temelli birim kök testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, reel döviz kuru serilerinin farklı kantillerde farklı birim kök davranışları sergileyebildiğini ve SAGP'nin geçerliliğinin ülkelere ve kullanılan yönteme göre değiştiğini göstermektedir.
Özet (Çeviri)
The analysis of economic time series requires the correct identification of their stationarity properties. Since econometric estimations based on series containing unit roots may lead to misleading results, it is of great importance to test whether these series are stationary using appropriate methods. However, traditional unit root tests generally rely on the assumption that the series are linear and normally distributed, and when these assumptions are violated, the power and reliability of the tests may be weakened. In this study, the validity of Purchasing Power Parity (PPP) is examined within the framework of quantile unit root tests using real exchange rate data for the E7 countries over the period from January 2000 to September 2025. First, traditional unit root tests such as ADF, PP, and KPSS are applied. Then, quantile-based unit root tests developed by Li and Park (2018), Bahmani-Oskooee, Chang, and Ranjbar (2020), and Yang and Zhao (2020) are employed. The findings indicate that real exchange rate series may exhibit different unit root behaviors across different quantiles and that the validity of PPP varies across countries and depending on the method used.
Benzer Tezler
- Sosyal bilimler perspektifinde İnşaat 4.0 kavramı üzerine farkındalık ve bir model çalışması
Awareness and a model study on Construction 4.0 concept in social sciences perspective
AYŞE NUR AKPINAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İşletmeFırat Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ESRA PEKER
- Innovation and firm survival: A systematic literature review and meta-analysis
Yenilik ve firmanın hayatta kalması: Sistematik literatür incelemesi ve meta-analizi
TULPARAY HAYIRLI
Doktora
İngilizce
2026
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. LÜTFİHAK ALPKAN
PROF. DR. BORA YILDIZ
- The Effect of Economic Globalization on the Islands of the Indian Ocean: An Econometric Analysis
Ekonomik Küreselleşmenin Hint Okyanusu Adalarına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz
ZAFİİRA MEHREEN BİNT HAFIZA BEEHARRY
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
EkonomiPamukkale ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ YAŞAM DEMİR
- CIVETS ülkelerinde sağlık çıktılarının gelir eşitsizliği üzerindekietkilerinin ampirik analizi
Empirical analysis of the effects of health outcomes on income inequality in CIVETS countries
FATMANUR GÜLER
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Sağlık YönetimiKütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜLLER ŞAHİN
- Towards online defect detection for adhesively bonded aerospace skin-spar interfaces
Havacılık yapılarındaki yapıştırıcı ile birleştirilmiş kabuk-kiriş arayüzeylerinde çevrimiçi hasar tespiti
BERKAN HALICI
Yüksek Lisans
İngilizce
2026
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KORHAN ŞAHİN