Nested copula reserving for claims in general insurance
Genel sigortada hasarlar için iç içe kopula rezervleme
- Tez No: 998492
- Danışmanlar: PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Aktüerya Bilimleri, İstatistik, Matematik, Actuarial Sciences, Statistics, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Solvency II ve IFRS 17 gibi düzenleyici çerçeveler, rezerv belirsizliği ile kuyruk riskinin güvenilir biçimde tanımlanmasını gerektirir ve bu durum deterministik Zincir-Merdiven yaklaşımlarının ötesine geçen modelleri teşvik eder. Bu çalışma, Türkiye'de faaliyet gösteren bir hayat-dışı sigorta şirketinden elde edilen üç aylık ödenmiş hasar üçgenlerini kullanarak, gelişim dönemleri boyunca bağımlılığı dikkate alan ve ardışık olarak seçilen ikili kopula aileleri aracılığıyla yüksek boyutlu D-vine kopulalarının tahmin edildiği bir rezervleme çerçevesi önerir. Portföy düzeyindeki riski kapsamak amacıyla çerçeve, iç içe bir kopula yapısı üzerinden genişletilir: içteki D-vine yapıları her bir branş içindeki zamansal bağımlılıkları modellerken, dıştaki bir R-vine ile branşlar arası korelasyonların yakalanması hedeflenir. Bu hiyerarşik yaklaşım, Zincir-Merdiven'e kıyasla üstün nokta tahmin doğruluğunu korur, gerçekçi bir çeşitlendirme değerlendirmesine olanak tanır ve bağımsızlık varsayımlarına göre belirgin ölçüde daha düşük kuyruk riski tahminleri sunar. Önerilen çerçeve, düzenleyici sermaye hesaplaması ve risk düzeltmesi için uygun rezerv tahsisleri sağlar ve kapsamlı belirsizlik nicelendirmesi yoluyla bağımlılık yapılarını etkin biçimde yakalar.
Özet (Çeviri)
Regulatory frameworks such as Solvency II and IFRS 17 require credible identification of reserve uncertainty and tail risk, which encourages models that move beyond deterministic Chain-Ladder approaches. This study proposes a reserving framework that uses quarterly paid claims triangles obtained from a non-life insurance company operating in Türkiye to estimate high-dimensional D-vine copulas through successively selected pairwise copula families that consider dependency throughout development periods. To encompass portfolio-level risk, the framework is extended through a nested copula structure: inner D-vines model temporal dependencies within each line, while an outer R-vine aims to capture inter-line correlations. This hierarchical approach maintains superior point estimation accuracy compared to the Chain-Ladder method, allows for a realistic diversification assessment, and delivers significantly lower tail risk estimates based on independence assumptions. The proposed framework provides appropriate reserve allocations for regulatory capital calculation and risk adjustment, and effectively captures dependency structures through comprehensive uncertainty quantification.
Benzer Tezler
- Nested ve Non-Nested RT-PCR ile HCV-RNA'nın araştırılması
Detection of HCV-RNA by using Nested and NON-Nested RT-PCR
NAZİF ESİN
Doktora
Türkçe
1998
MikrobiyolojiGataMikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSEYİN GÜN
- Nested structure of time consciousness and its dependence on mental time travel competence and episodic memory
Zaman bilincinin yuvalanmış yapısı ve onun, zihinsel zaman yolculuğu yeteneği ve epizodik belleğe bağlılığı
ÖZGE DURAL ÖZER
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
FelsefeOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFelsefe Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYHAN SOL
YRD. DOÇ. DR. KOURKEN MICHAELIAN
- Nested logit model:Teori ve bir uygulama
Nested logit model: Theory and an application
İREM DAĞLI
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
BiyoistatistikAnkara ÜniversitesiBiyoistatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BEYZA DOĞANAY
- Köpeklerden Ehrlichia canis (E. canis) enfeksiyonunun Nested-PCR ve Lamp-PCR ile teşhisi ile klinik ve hematolojik bulgularının araştırılması
Diagnosis of Ehrlichia canis (E.canis) infection in dogs with Nested-PCR and Lamp-PCR and investigation of clinical and hematological findings
MUSTAFA ERSOY
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
MikrobiyolojiKırıkkale ÜniversitesiMikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SİBEL KIZIL
- Implementation of parallel nested transaction for nested rule execution in active oatabases
Paralel iç içe yuvarlanmış hareketlerin aktif veri tabanı kurallarının işleme konmasında uygulanması
SAYGIN YÜCEL
Yüksek Lisans
İngilizce
1996
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiY.DOÇ.DR. ÖZGÜR ULUSOY