Bir hisse senedi portföyü oluşturmada çeşitlendirme aracı olarak banka hisseleri
Banking sector shares as a diversification tool for composing stock portfolio
- Tez No: 101789
- Danışmanlar: PROF.DR. SELİM BEKÇİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 86
Özet
80 ÖZET Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören seçilmiş banka hisse senetlerinin, diğer sektörlere ait seçilmiş hisse senetlerinden oluşturulan portföylerin riskliliğini ne ölçüde etkilediğim test etmektir. Çalışmada, portföye alınacak hisse senetlerine ilişkin önemli istatistikler üzerinde durulmuştur. Korelasyonun, portföy riskinin düşürülmesi üzerindeki etkisi açıklanmıştır. Bu bağlamda, banka hisse senetleriyle düşük korelasyona sahip hisse senetleri tespit edilmiştir. Daha sonra, bu hisse senetlerinden ikili portföyler oluşturulmuş, bunların risk ve getirileri hesaplanmıştır. Nihayet, bu ikili portföylere, seçilmiş banka hisse senetleri dahil edilmiş ve oluşturulan bu yeni üçlü portföylerin risk ve getirileri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Daha sonra, banka hisse senetlerini içermeyen önceki ikili portföylerin risk ve getirileri ile banka hisse senetlerinin katılmasından sonra oluşturulan yeni üçlü portföylerin risk ve getirileri birbirleriyle karşılaştınlmıştır. Sonuçta, banka hisse senetlerinin kendileriyle düşük korelasyona sahip olan hisse senetlerinden oluşturulan bir portföye dahil edilmesi durumunda, portföyün beklenen getirişinden herhangi bir fedakarlık etmeksizin, oluşturulan yeni portföylerin risklerinin düştüğü gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
81 SUMMARY The purpose of this study is to test the degree of impact of selected banking shares that are traded in Istanbul Share Exchange on a riskness of a portfolio that is composed shares from other industries. In this study, the emphasis has been on the statistic related to shares that would be included in the portfolio. The impact of correlation on the reduction of the portfolio risk has been examined. In this regard, firstly, the shares that have low correlation with banking sector shares have been detected. Then, a portfolio consisting of two shares has been composed. The risk and return of these portfolios have been computed. Finally, the banking sector shares have been added in these portfolios of two-share and risk and return of the new three-share portfolio has been separately computed.Later, the risk and return of the two-share portfolio that doesn't include banking sector shares have been compared with risk and return of the three- share portfolio that is composed with the subsequent addition of banking sector shares. In conclusion, It has been displayed that the risk of the new portfolio has been reduced, without sacrificing the expected return provided that banking sector shares have been included in a portfolio that is lowly correlated with these shares.
Benzer Tezler
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- The relationship between interest rates and stock returns: Case study on BRIC countries and Turkey's stock indices
Faiz oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: BRIC ve Türkiye hisse senedi endeksleri üzerine vaka çalışması
BERKAY MANİOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KAYA TOKMAKÇIOĞLU
DOÇ. DR. OĞUZHAN ÖZÇELEBİ
- Modern portföy teorisi: Python ile ABD hisse senedi piyasası üzerine bir uygulama
An application of modern portfolio theory to the US stock market using Python
RUKEN İMŞİK
- The effect of investor sentiment on non-ferrous metals contracts at LME and optimizing a metals commodity portfolio
LME'de işlem gören endüstriyel metal sözleşmelerinde yatırımcı duygusu etkisi ve metal emtia portföyü optimizasyonu
EKİN AÇIKGÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Petrol fiyatları ve hisse senedi getirileri arasındaki oynaklık geçişkenliğin incelenmesi ve portföy yönetimine yansımaları
Volatility spillovers between oil prices and stock sector returns: Implications for portfolio management
ALI SATTARY
Doktora
Türkçe
2014
EkonometriAtatürk ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. M SİNAN TEMURLENK.