Makroekonomik Göstergelerin Konvansiyonel ve Katılım Bankalarının Kârlılığına Etkisi
The Impact of Macroeconomic Indicators on the Profitability of Conventional and Participation Banks
- Tez No: 1019611
- Danışmanlar: DOÇ. DR. NEŞE YILDIZ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Maliye, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karabük Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans ve Bankacılık Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Tez özet Türkçe Bu çalışma, 2014–2024 döneminde seçilmiş makroekonomik göstergelerin Irak'taki geleneksel ve İslami bankalar ile Türkiye'deki geleneksel ve katılım bankalarının kârlılığı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Banka kârlılığı özsermaye kârlılığı (ROE) ve aktif kârlılığı (ROA) ile ölçülmüştür. Doğal logaritması alınan Reel GSYH, TÜFE enflasyon oranı, politika faiz oranı, döviz kuru ve işsizlik oranı makroekonomik değişkenler olarak kullanılmıştır. Her ülke için 11 yıllık sektör düzeyinde gözleme dayanan veriler, betimsel-analitik yöntem ve basit OLS regresyon modelleriyle analiz edilmiştir. Gözlem sayısının sınırlı olması ve değişkenler arasında yüksek çoklu doğrusal bağlantı belirlenmesi nedeniyle her makroekonomik gösterge ayrı bir modelde tahmin edilmiştir. Türkiye'de değişen varyans belirlenen modeller için Newey–West HAC düzeltmesi uygulanmış, ülkeler arasındaki katsayı farklılıkları ise standartlaştırılmış katsayılara dayalı Wald testiyle incelenmiştir. Irak'a ilişkin sonuçlarda döviz kuru, dört kârlılık modelinde negatif ve anlamlı etki göstererek en güçlü değişken olarak öne çıkmıştır. Enflasyonun etkisi genel olarak negatifken, politika faizi ve Reel GSYH için anlamlı bir etki belirlenmemiştir. İşsizliğin negatif etkisi banka türüne ve kârlılık göstergesine göre farklılaşmıştır. Türkiye'de politika faizi ve döviz kuru kârlılık üzerinde pozitif ve anlamlı, işsizlik oranı ise negatif ve anlamlı etki göstermiştir. Reel GSYH ve enflasyon için sağlam bir anlamlı etki tespit edilmemiştir. Wald sonuçları, ülkeler arasındaki temel farklılığın döviz kuru ve enflasyon etkilerinde ortaya çıktığını göstermiştir. Bulgular, makroekonomik etkilerin ülkenin ekonomik ve parasal koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır
Özet (Çeviri)
This study examines the effects of selected macroeconomic indicators on the profitability of conventional and Islamic banks in Iraq and conventional and participation banks in Türkiye during the 2014–2024 period. Bank profitability is measured by return on equity (ROE) and return on assets (ROA). The natural logarithm of real GDP, CPI inflation rate, policy interest rate, exchange rate, and unemployment rate are used as macroeconomic variables. The data, consisting of 11 annual sector-level observations for each country, are analysed using the descriptive-analytical method and simple OLS regression models. Due to the limited number of observations and high multicollinearity among the explanatory variables, each macroeconomic indicator is estimated in a separate model. The Newey–West HAC correction is applied to the Turkish models in which heteroskedasticity is detected. Cross-country coefficient differences are examined using a Wald test based on standardised coefficients. The results for Iraq show that the exchange rate has a negative and statistically significant effect in all four profitability models, making it the most influential variable. The effect of inflation is generally negative, whereas no statistically significant effect is found for the policy interest rate or real GDP. The negative effect of unemployment varies according to bank type and profitability indicator. In Türkiye, the policy interest rate and exchange rate have positive and statistically significant effects on bank profitability, while the unemployment rate has a negative and statistically significant effect. No robust statistically significant effect is found for real GDP or inflation. The Wald test results indicate that the main cross-country differences arise from the effects of the exchange rate and inflation. Overall, the findings demonstrate that macroeconomic effects on bank profitability should be evaluated within the economic and monetary conditions of each country.
Benzer Tezler
- Impact of Basel III on banking performance and compliance: A comparative study of participation and deposit banks in Türkiye
Basel III'ün bankacılık performansı ve uyumluluğu üzerindeki etkisi: Türkiye'deki katılım ve mevduat bankalarının karşılaştırmalı bir çalışması
AHMET ENES ÇETİNKAYA
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Ekonomiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. METİN TOPRAK
- Türkiye'de bankacılık sektörünün kârlılığını belirleyen faktörler: Konvansiyonel ve katılım bankaları üzerine karşılaştırmalı bir analiz
Factors that determine profitability of the banking sector in Turkey: A comparative analysis on conventional and Islamic banks
İLHAN DENİZ
Doktora
Türkçe
2021
Ekonometriİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
- Türkiye'deki bankacılık sektörü öncü göstergeleri üzerine çoklu yapısal kırılmalar: Katılım ve mevduat bankacılığı üzerine bir uygulama
Multiple structural breaks in leading indicators of the banking sector in Türki̇ye: An application on participation and conventional banking
YASİN KİPER
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
BankacılıkAkdeniz ÜniversitesiEkonomi ve Finans Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DOÇ. DR. MEHMET LEVENT ERDAŞ
- Credit risk during election periods in Türki̇ye: A comparative panel analysis of state-owned participation banks, privately owned participation banks, and state-owned conventional banks
Türkiye'de seçim dönemlerinde kredi riski: Kamu katılım, özel katılım ve kamu konvansiyonel bankaların karşılaştırmalı panel analizi
YASEMİN ELGÜN
Yüksek Lisans
İngilizce
2026
BankacılıkMarmara Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ
- Geleneksel ve katılım bankacılığında finansal performans analizi
Financial performance analysis in conventional and participation banking
ANIL KAYA ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
BankacılıkMalatya Turgut Özal Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SÜLEYMAN SERDAR KARACA