Bankacılkta risk ve denetim
Risk and supervision in banking
- Tez No: 103989
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET BOLAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 174
Özet
ÖZET BANKACILIKTA RİSK VE DENETİM Türkiye'de bankacılık sektörü, mali sistem içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, banka bünyelerinin sağlıklı olmasının birçok kesim üstünde dolaylı ve dolaysız etkileri vardır. Günümüzde bankalar; suistimal riski, faiz oranı riski, kambiyo riski, iştirakler, yan kuruluşlar ve ilgili organizasyonlar yoluyla risk-alma, operasyon riski, yasal düzenleme riski, menkul kıymet spekülasyonu, likidite riski, bilanço dışı işlemler riski, kredi riski ve sistematik risk gibi çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Söz konusu risklerin kontrolsüz bir biçimde artması, bankacılık krizlerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Denetim ve düzenleme otoritelerinin bankacılık krizlerini önlemek için kullanabileceği araçların en önemlilerinden birisi, erken uyan sistemleridir. Bu çalışmada, modelin basit olması dolayısıyla herkes tarafından kolaylıkla anlaşılıp yorumlanabilmesi ve başarılı tahmin olasılığının yüksek olması nedeniyle denetime ayrılan kaynakların, sorunlu bankaların detaylı analizine tahsis edilmesini sağlaması gibi sebeplerden ötürü, finansal oranlardan yararlanan bir erken uyarı sistemi oluşturularak Türkiye'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen onbir adet banka ile bunlarla eşleştirilen onbir adet bankanın 1991-1999 dönemine ait bilanço ve gelir tablolarındaki verilerden hesaplanan 38 finansal oranı karşılaştırılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, 38 finansal orandan 27 tanesinin anlamlı erken uyan göstergeleri olduğu, Tasanuf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen ve devredilmeyen banka gruplan arasında Fon'a devrin iki yıl öncesinden başlayan önemli farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Bayındırbank A.Ş., İktisat Bankası T.A.Ş., Pamukbank T.A.Ş. ile Türkiye imar Bankası T.A.Ş. 'nin çoğu finansal oranının Fon'a devredilmeyen bankalann ortalamasından olumsuz yönde sapma gösterdiği, bu bankalar arasında finansal oranlan en kötü durumda olan ve acilen yerinde denetim yapılmasında fayda olan bankanın Bayındırbank A.Ş. olduğu, elde edilen diğer önemli bulgulardır. XII
Özet (Çeviri)
SUMMARY RISK AND SUPERVISION IN BANKING Banking sector has a very important place in financial system. For this reason, banks' being sound has direct and indirect impacts on lots of sections. Today banks are face to face with various kinds of risks such as fraud risk, interest rate risk, foreign exchange rate risk, risk-taking by participations, subsidiaries and related organizations, operation risk, legal regulation risk, security speculation, liquidity risk, off-balance sheet transactions risk, credit risk and systematic risk. The increase of these risks in an uncontrolled way causes banking crises to arise. One of the most important tools that regulation and supervisory authorities can use to prevent banking crises is early warning systems. In this study, an early warning system using financial ratios is formed for its simplicity which provides everyone to understand and interpret eaisly, and for its having a high probability of succesful estimation which provides the appropriation of supervisor)' funds for the detailed analysis of problemed banks. This study also includes 38 financial ratios of eleven banks that are transferred to Disposal Deposits Insurance Fund and of eleven banks that are matched to them. These financial Ratios are calculated for 1991-1999 period using the data in balance sheets and income statements and are compared. As a result of the examinations, it is found that 27 of the 38 financial ratios are good indicators of early warning system, and that differences between the banks that are transferred to the Disposal Deposits Insurance Fund and the banks that are not transferred beginned two years before the transfer to the Fund. Other important findings are; the negative deviation of most of the financial ratios of Bayındırbank A.Ş., İktisat Bankası T.A.Ş., Pamukbank T.A.Ş., Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. from the average of banks that are not transferred to the Fund; and Bayındırbank A.Ş.'s financial ratios being the worst of all inciating the urgent need for on-site examinations. xm
Benzer Tezler
- Basel ilkeleri ışığında bankacılıkta risk yönetimi ve Türkiye uygulaması
Banking risk management and applications in Turkey, according to the basel criterias
AHMET BURAK VARLIK
- Bankacılıkta risk ve sermaye, sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde bir model denemesi 'performans analizi'
Başlık çevirisi yok
EKREM KESKİN
- Bankacılıkta risk kavramı ve denetim
Concept of risk in banking and supervision
ZEKAİ ÖZGÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ALTAN MASUN
- Bankacılıkta risk ve risk ölçüm yöntemleri
Risk and risk measurement methods in banking
KEMAL ÇAĞATAY ŞİMŞEK
- Bankacılıkta risk yönetimi ve Basel II kriterleri
Risk management in banking and Basel II accord
GAMZE ŞEN