Bankacılıkta risk ve risk ölçüm yöntemleri
Risk and risk measurement methods in banking
- Tez No: 218285
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ORHAN ÇELİK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Risk, Bankacılıkta Risk, Risk Ölçüm Yöntemleri, Risk, Risk in Banking, Risk Measurement Methods
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 174
Özet
Risk kavramı her alanda karsımıza çıkmaktadır. Finansal piyasaların gelismeye baslamasından itibaren, risk kavramı bu piyasaların ve özellikle bankacılıgın degismez bir unsuru haline gelmistir. Bankalar karlarını maksimize etmeye çalısırken, karsılastıkları risklerin de kontrollerinden çıkmamalarına ve mümkün oldugunca minimize edilmelerine özen göstermelidirler. Bu baglamda bankacılıkta karsılasılan risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Risk, genel anlamda gelecek hakkındaki belirsizlik olarak tanımlanmaktadır. Bankacılıkta risk ise bankanın çesitli beklenmedik nedenlerden dolayı zarar ile karsılasma olasılıgıdır. Bu çalısmada riskin genel ve bankacılık sektörü için tanımı yapılmıs, bankacılıkta karsılasılan risk çesitlerine deginilmis ve bu risk çesitlerinin ölçüm yöntemlerinden bahsedilmistir. Bankacılık sektöründeki riskler, kredi riski, piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, likidite riski, sermaye riski, ülke riski ve operasyonel risk olarak sıralanabilmektedir. Genel olarak bankacılıktaki riskler iki ana gruba ayrılmaktadır. Faiz oranı riski, kur riski sistematik risklerden sayılırken krediriski, likidite riski ve operasyonel risk daha çok sistematik olmayan risklerden sayılmaktadır. Sistematik riskler genel olarak piyasa ve ekonomik konjonktür kaynaklı olup bankalar için genel olarak tehlike teskil etmektedir. Ekonomik konjonktürdeki degisikliklere göre bu risklerdeki degisiklikler piyasadaki her bankayı etkilemektedir. Sistematik olmayan riskler ise her bankanın organizasyon, yönetim ve personel yapısı, kıymet ve müsteri portföyüne göre degisiklik göstermektedir. Bankacılıktaki risklerin sektör üzerinde büyük izler bırakması risk ölçümünün önemini ön plana çıkarmıs ve buna yönelik düzenlemelerle ilgili çalısmaların hız kazanmasına neden olmustur. Bu düzenlemelerin basında Basel-II gelmektedir. Basel-II, sermaye yeterliligi konusunda yeni düzenlemeleri içermekte olup sektördeki denetim ve sektörün aksamadan islerliginin saglanmasına yönelik çalısmaları da içermektedir. Bununla birlikte Basel-II kredi riski, piyasa risk ve operasyonel risk gibi diger risklere yönelik düzenlemeleri de içermektedir.
Özet (Çeviri)
The concept of risk is seen in every field. Since the development of financial markets, the concept of risk had become an essential part of such markets and especially in banking. While trying to maximize their benefit, banks should take care that risks are minimized to the possible extent and ar not out of their control. In this respect, it is necessary to define, measure and effectively manage the risks in banking. Risk is generally define as the uncertainty of the future. The risk in banking is the possibility to experience losses becuse of unexpected reasons. In this study, the concept of risk in general and in banking is defined, the types of risk in banking are mentioned, and the methods of measuring such risks are explained. The risks in banking are; credit risk, market risk, interest rate risk, exchange-rate risk, liquidity risk, capital risk, country risk and operational risk. The risks in banking are divided into two groups, in general. Interest rate risk and exchange-rate risk are accepted as sistematic risks while credit risk, liquidity risk and operational risk are accepted as non-sistematic risks. Sistematic risks are generally market and economic conjuncture based andconstitute a threat to the banking sector. Depending on the economic conjuncture, the changes in these risks affect each bank in the market. Nonsistematic risks, on the other hand, vary according to the organization and management structure, assets and customer's portfolio of each bank. The fact that the risks in banking make a mark on the sector brought the importance of the measurement of risk in the foreground and accelerated the regulatory preparations in this respect. Basel-II heads the list. Basel-II includes new schemes on capital adequacy as well as the efforts to ensure the control and effective operation of the sector. Besides, Basel-II includes the schemes on other types of risks such as credit risk, market risk and operational risk.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta risk yönetimi ve risk ölçüm yöntemleri
Risk management and risk measurement methods in banking
ESRA GÜR
- Bankacılıkta risk yönetimi ve kantitatif risk ölçüm teknikleri
Risk management in banking and quantitative risk measurement methods
MUSTAFA ÖVÜNÇ ŞİŞMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
İşletmeİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜLYA TALU
- Kredi risk ölçümünde kullanılan temel yöntemler ve kredi skorlama modeli üzerine bir araştırma
A research on the basic techniques used in credit risk measurement, and credit scoring model
KÜBRA ÖZYURTLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GAMZE GÖÇMEN YAĞCILAR
- Türk bankacılık sisteminde kredi riski yönetimi ve Yapı Kredi Bankasına ilişkin örnek bir uygulama
Credit risk management in turkish banking system and a sample application on Yapi Kredi Bank
DERYA ÇERÇİ
- Bankacılıkta risk yönetimi ve Basel II kriterleri
Risk management in banking and Basel II accord
GAMZE ŞEN