Zaman serilerinde birim köklerin incelenmesi
A Study of unit roots in time series
- Tez No: 104502
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Time series, unit root, multiple unit roots
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 98
Özet
İktisadi zaman serilerinin çoğunun durağan olmayan birim köklü zaman serileri olduğu bilinmektedir. Bu serilerin durağanlığım sınamak için ADF (Augmented Dickey- Fuller) testleri uygulanmaktadır. Fakat bazı iktisadi seriler iki veya daha fazla birim kök de içermektedir. Bu durumda seriyi durağan hale getirebilmek için farkı alınmış seriye tekrar ADF testi uygulanmaktadır. ADF test metodu sadece bir birim kökün varlığı durumunda geliştirilmiş olduğundan, farkı alınmış serilere tekrar ADF testinin uygulanması bazı istatistiki problemlere sebep olmaktadır. Bunun için Dickey ve Pantula (1987), seride birden fazla birim kökün varlığım sınamak için ardışık bir test metodu önermişlerdir. Bu çalışmada birden fazla birim kök içeren durağan olmayan zaman serileri gözden geçirilmiş ve ardışık test metodu 1950- 1999 yıllan arasındaki yıllık para arzı verilerine uygulanmış ve para arzının iki birim köke sahip olduğu gözlenmiştir. 2001, 95 sayfa ANAHTAR KELİMELER : Zaman serileri, birim kökler, birden fazla birim kökler
Özet (Çeviri)
It is known that many economic series are nonstationary unit root time series. ADF (Augmented Dickey- Fuller) test methods are applied to check whether a unit root is present in data or not. In some economic time series may include a second unit root (or more). In order to get me stationarity, ADF test is applied to the differenced series. But ADF test is obtained under the assumption of a single unit root Thus, applying the ADF test to the differenced series may cause some statistical problems. Dickey and Pantula (1987) propose a sequential unit root test method to check whether the series may include more man one unit root. In mis study, the multiple unit roots have been reviewed and the test method is applied to the annually observed Turkish Money Supply data beginmg from 19S0 to 1999 and a second unit root is observed in the data. 2001, 95 pages
Benzer Tezler
- Three essays in financial markets
Finansal piyasaları inceleyen üç makale
SERKAN YÜKSEL
Doktora
İngilizce
2017
Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EGE YAZGAN
- Türkiye Ahıskalıları ağzı
The dialect of Ahiskas in Turkiye
SERPİL ERSÖZ
Doktora
Türkçe
2013
Türk Dili ve EdebiyatıEge ÜniversitesiTürk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZEKİ KAYMAZ
- Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini: Spektral regresyon yaklaşımı
Estimation of the cointegrating vector for seasonal time series: A spectral regression approach
JEANINE NDIHOKUBWAYO
- Spillovers between Turkish house pricing, stock exchanges, gold, CDS and exchange rate
Türkiye konut fiyatları, hisse endeksleri, altın, CDS ve döviz kuru arasındaki yayılımlar
ESER ŞENTÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Bütçe açıkları reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye örneği
Budget deficits real exchange rate nexus: Evidence from Turkey
ELİF DOĞANAY