Zaman serilerinde birim köklerin incelenmesi
A Study of unit roots in time series
- Tez No: 104502
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Zaman serileri, birim kökler, birden fazla birim kökler, Birim kök, Time series, unit root, multiple unit roots
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
İktisadi zaman serilerinin çoğunun durağan olmayan birim köklü zaman serileri olduğu bilinmektedir. Bu serilerin durağanlığım sınamak için ADF (Augmented Dickey- Fuller) testleri uygulanmaktadır. Fakat bazı iktisadi seriler iki veya daha fazla birim kök de içermektedir. Bu durumda seriyi durağan hale getirebilmek için farkı alınmış seriye tekrar ADF testi uygulanmaktadır. ADF test metodu sadece bir birim kökün varlığı durumunda geliştirilmiş olduğundan, farkı alınmış serilere tekrar ADF testinin uygulanması bazı istatistiki problemlere sebep olmaktadır. Bunun için Dickey ve Pantula (1987), seride birden fazla birim kökün varlığım sınamak için ardışık bir test metodu önermişlerdir. Bu çalışmada birden fazla birim kök içeren durağan olmayan zaman serileri gözden geçirilmiş ve ardışık test metodu 1950- 1999 yıllan arasındaki yıllık para arzı verilerine uygulanmış ve para arzının iki birim köke sahip olduğu gözlenmiştir. 2001, 95 sayfa
Özet (Çeviri)
It is known that many economic series are nonstationary unit root time series. ADF (Augmented Dickey- Fuller) test methods are applied to check whether a unit root is present in data or not. In some economic time series may include a second unit root (or more). In order to get me stationarity, ADF test is applied to the differenced series. But ADF test is obtained under the assumption of a single unit root Thus, applying the ADF test to the differenced series may cause some statistical problems. Dickey and Pantula (1987) propose a sequential unit root test method to check whether the series may include more man one unit root. In mis study, the multiple unit roots have been reviewed and the test method is applied to the annually observed Turkish Money Supply data beginmg from 19S0 to 1999 and a second unit root is observed in the data. 2001, 95 pages
Benzer Tezler
- Modelling, control and implementation of an unmanned vertical take-off and landing aircraft
Dikey iniş kalkış yapabilen bir insansız hava aracının modellenmesi, kontrolü ve gerçeklenmesi
FARABİ AHMED TARHAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAKAN TEMELTAŞ
- Türkiye Ahıskalıları ağzı
The dialect of Ahiskas in Turkiye
SERPİL ERSÖZ
Doktora
Türkçe
2013
Türk Dili ve EdebiyatıEge ÜniversitesiTürk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZEKİ KAYMAZ
- Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini
Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods
CYLAS KIGANDA
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL
- Bazı sert çekirdekli meyve türlerinde döllenme biyolojisi üzerinde yöntem çalışmaları
Başlık çevirisi yok
ATBİMOĞLU ADALET