Stokastik diferensiyel denklemlerin bazı uygulamaları
Some applications of stochastic differential equations
- Tez No: 105347
- Danışmanlar: PROF. DR. NURETTİN ERGUN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Stokastik diferensiyel denklemler, Çözüm yöntemleri, Stochastic differential equations, Solution methods
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Özet Raslantısal Diferansiyel Denklemlerin Bazı Uygulamaları Stokastik (raslantısal) diferansiyel denklemlerin bazı çözüm yöntemleri, 1-boyutlu süzme problemi ve optimal durma problemi incelenmiştir. Summary Some Applications of Stochastic Differential Equations Some solution methods for stochastic differential equations, 1-dimensional fil tering problem and optimal stopping problem are studied in the sense of Ito. II
Özet (Çeviri)
Özet Raslantısal Diferansiyel Denklemlerin Bazı Uygulamaları Stokastik (raslantısal) diferansiyel denklemlerin bazı çözüm yöntemleri, 1-boyutlu süzme problemi ve optimal durma problemi incelenmiştir. Summary Some Applications of Stochastic Differential Equations Some solution methods for stochastic differential equations, 1-dimensional fil tering problem and optimal stopping problem are studied in the sense of Ito. II
Benzer Tezler
- Comparison theorems for stochastic differential equations and their applications
Stokastik diferansiyel denklemler için karşılaştırma teoremleri ve uygulamaları
COŞKUN ÇETİN
- Kısmi diferansiyal denklemler için bazı yaklaşım metodları ve uygulamaları
Some approximation methods and implementations for partial differential equations
İBRAHİM ENAM İNAN
- Stokastik diferensiyel denklemlerinin nümerik çözümleri ve simülasyonu
Numerical solutions of stochastic differential equation and their simulation
ERSOY ÖZ
- Yatırım kararlarının değerlemesinde reel opsiyonları bilişim teknolojileri yatırım uygulaması
Valuation of investment decisions with real options: Information technologies investment practice
SELÇUK ALTAN ÖZOĞUL
- Backward stochastic differential equations and Feynman-Kac formula in the presence of jump processes
Sıçrama süreçlerinin varlığında geriye doğru stokastik diferensiyel denklemler ve Feynman-Kac formülü
CANSU İNCEGÜL YÜCETÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
YRD. DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR
DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
