Opsiyon fiyatlandırma
Option pricing
- Tez No: 105609
- Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜL ERGÜN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Opsiyon, Cox-Ross-Rubenstein binomial modeli, Black- Scholes modeli, Option, Cox-Ross-Rubinstein model, Black-Scholes model
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 85
Özet
OPSIYON FİYATLANDIRMA Zuhal Sahan Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Anabilim Dalı ÖZ Bu çalışmada, opsiyon sözleşmeleri genel olarak tanıtılmış, Türkiye borsalarında işlem gören bazı hisse senetlerinin gerçek verileri kullanılarak, modelleme yapılmıştır. Birinci Bölüm'de, konuya giriş yapılmıştır. İkinci Bölüm'de, opsiyon sözleşmelerine ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü Bölüm'de, opsiyon piyasalarının gelişimi, Türkiye ve Dünya Piyasaları olarak incelenmiştir. Dördüncü Bölüm'de, opsiyonun değerini etkileyen faktörler incelenmiş ve opsiyonun vade günündeki değerini tahmin etmek için kullanılan Black-Scholes Modeli ile Cox-Ross-Rubinsteirı Binomial Modelleri tanıtılmıştır. Beşinci Bölüm'de, Türkiye'de işlem gören bazı hisse senetlerini fiyatlandırmak için en uygun model tespit edilerek, opsiyon fiyatlandırılmıştır. Altıncı Bölüm'de, konuya ilişkin sonuçlar üzerinde durulmuştur.
Özet (Çeviri)
OPTION PRICING Zuhal Sahan Hacettepe University, Department of Statistics ABSTRACT In this study, option contracts are explanied generally. The observed data of all the stocks in Turkish stock exchange market is used to model and obtain prices. First chapter is the introduction of the subject. In the second chapter, general information about option contracts are presented. Third chapter covers the analysis of the option markets development in the world and in Turkey. In the fourth chapter, factors than affects option value are analysed. In addition, Black-Scholes and Cox-Ross-Rubinstein models which are used to forecast the option values at the expiration date are explained. in the fifth chapter, the pricing of the option has been made by using the most appropriate model for the pricing of stocksin Turkish stock exchange market. Sixth chapter is the conclusion.
Benzer Tezler
- Opsiyon fiyatlandırma teorisinin finansal opsiyonlar dışındaki uygulamaları: Alışveriş merkezlerinde izlenecek kira belirleme stratejisi örneği
Applications of option pricing theory excluding financial options: Case of rent determination strategy that can be implemented in the shopping centers
AHMET AKIN
- Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan modeller ve Türkiye için öneri
Option pricing models and proposals for Turkey
HAMZA KAMBEROVİÇ
- An analysis of BIST30 index options market
BST30 endeks opsiyonları üzerine inceleme
BERKAY AKYAPI
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SERKAN KÜÇÜKŞENEL
- Opsiyon fiyatlandırmasında genetik algoritma kullanımı
Options pricing via genetic algoritm application
ENGİN DEMİREL
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
EkonomiTrakya ÜniversitesiMuhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SUDİ APAK
- Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan stokastik süreçler
Stochastic processes used for option pricing
HAKKI GÜNGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
EkonomiKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İHSAN ÜNVER