Opsiyon fiyatlandırmasında genetik algoritma kullanımı
Options pricing via genetic algoritm application
- Tez No: 175171
- Danışmanlar: PROF. DR. SUDİ APAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Trakya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 111
Özet
Özet yok.
Özet (Çeviri)
Özet çevirisi mevcut değil.
Benzer Tezler
- Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan stokastik süreçler
Stochastic processes used for option pricing
HAKKI GÜNGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
EkonomiKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İHSAN ÜNVER
- Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan modeller ve Türkiye için öneri
Option pricing models and proposals for Turkey
HAMZA KAMBEROVİÇ
- Lévy süreçleri ve finansal pazar uygulamaları
Lévy processes and financial market application
FUAT AKTOPRAKLIGİL
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. MERAL SUCU
- An empirical comparison of interest rate models for pricing zero coupon bond options
Kuponsuz tahvil opsiyonlarının fiyatlandırmasında kullanılan faiz haddi modellerinin ampirik karşılaştırılması
HÜSEYİN ŞENTÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2008
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. KASIRGA YILDIRAK
YRD. DOÇ. DR. ÖMÜR UĞUR
- Monte Carlo simülasyon yönteminin stokastik finans argümanlarına uygulanması: Opsiyon fiyatlama
Application of Monte Carlo simulation method to stochastic finance arguments: Option pricing
KENAN AKARBULUT