Bankacılık sektöründe risk yönetimi: Piyasa riski ve riske maruz değer
Risk management in banking sector: Market risk and value at risk
- Tez No: 120570
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. AZİZ KONUKMAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 147
Özet
ÖZET Son zamanlarda, bankalar ve gözetim otoritelerinin dikkatleri, piyasa risklerinin değerlendirilmesi ve piyasa risklerine karşı sermaye gereğinin belirlenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Basel Komitesi piyasa risklerinin ölçülmesine yönelik olarak bir çerçeve sunmuş, ve bankaların piyasa risklerini hem standart model hem de Riske Maruz Değer'e dayalı içsel modele göre ölçme olanağı getirmiştir. "Riske Maruz Değer (RMD), piyasa risklerine ilişkin olarak maruz kalınan risklerin bir tahminidir. RMD, belirli bir zaman dilimi ve güven aralığında, piyasa faktörlerindeki değişime duyarlı olan varlık ve yükümlülüklere ilişkin spesifik bir pozisyondaki, beklenen maksimum zarar düzeyini ifade etmektedir. Çalışmanın amacı yeni bir piyasa risk ölçüm araç* olan RMD kavramı ve uygulanışı hakkında temel biligiler sunmaktır. Çalışmada iki yöntem (varyans-kovaryans ve tarihi simülasyon) kullanılarak, döviz kuru ve hisse senedi pozisyonlarından oluşan portföye ilişkin RMD hesaplaması yapılmıştır. Çalışmada ayrıca stres testine ilişkin olarak da bir teorik çerçeve çizilmiştir, iki yöntemin RMD hesaplamaları karşılaştırıldığında tarihi simülasyon yöntemine göre elde edilen RMD tutarının varyans-kovaryans yöntemine göre hesaplanandan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkiye'ye özgü ekonomik özellikler nedeniyle, her iki yönteme göre elde edilen sermaye gereğinin, standart modele göre hesaplanandan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT In recent years there has been growing awamess on banks and supervisory authorities of the need to assess market risks, and even to determine a capital requirement against them. The Basel Committee recomended a framework for measuring market risks. According to the Committee, banks can assess market risk either by means of a standard model or by using an internal model based on VaR. VaR is an estimate of total exposure to the various market risks. It expresses the maximum loss expected for a specific position in assets and liabilities that are sensitive to changes in market factors for a pre-set horizon and confidence interval. The aim of this study is to present an introductory exposition to the concept of Value at Risk (VaR), which is a new market risk measure tool for managing market risk, and to show some implementation basic methods. In this study, it has been calculated VaR results on a portfolio of foreign-exchange and stock-exchange positions, by using two methods (variance-covariance and historical simulation methods). In this study, It has also been drawn a theoretical framework on stress-testing. The comparison of two methods for calculating VaR showed that the RMD obtained from the calculation based on historical simulation method was higher than the variance-covariance method. It has also been found that the capital requirement obtained from the two methods was higher than standart approach; because of economic characteristics unique to Turkey. Kumvu' tJ£S55»s*OH
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sektöründe piyasa riski ve yönetimi
Market risk management in the Turkish banking sector
AHMET SOMER ÜNSAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
Bankacılıkİstanbul Üniversitesiİktisat Teorisi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA ARDIÇ
- Ticari bankalarda riske maruz değer yöntemi ile ölçülen piyasa riskinin bankacılık stratejilerine etkisi
The Measurement of market risk with value at risk method in commercial banks by the effects to banking stratejies
KAAN EVREN BOLGÜN
- Basel II normlarına göre döviz kuru riskinin hesaplanmasında parametrik riske maruz değer yöntemi ile standart yöntemin karşılaştırılması ve bir uygulama
Comparative analysis of parametric var method and standard method on exchange rate risk estimation based on basel II & an application
ÖZKAN AYGÜL
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK