Geri Dön

Stokastik bir emeklilik planlama modeli

A stochastic retirement planing model

  1. Tez No: 130318
  2. Yazar: HAKAN ŞAHİN
  3. Danışmanlar: DR. METE DOĞANAY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Savunma ve Savunma Teknolojileri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Economics, Defense and Defense Technologies, Labour Economics and Industrial Relations
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2003
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Kara Harp Okulu Komutanlığı
  10. Enstitü: Savunma Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 115

Özet

ÖZET Emeklilik planlaması süreci yüksek derecede risk ve belirsizlik gösteren değişkenler içermektedir: Enflasyon oranı, bireysel yatırımların getiri oranı, faiz oranları gibi değişkenler, özellikle, Türkiye gibi gelişmiş piyasalara sahip olmayan ülkelerde yüksek miktarda değişkenlik gösterebilmektedir. Bu risk ve belirsizliğin gözönünde bulundurulduğu ve hesaplamaların buna göre yapıldığı stokastik planlar, emekliliğe ilişkin olarak ilgilenilen sonuç değişkenlerini deterministik modellerin aksine, nokta tahmini olarak değil, olasılık dağılımlarına dayalı olarak verebilmekte, böylelikle daha gerçekçi planlar yapmaya olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, OY AK ve T.C. Emekli Sandığı kazanımlan ile kendi bireysel yatırımlarını esas alarak, subayların emeklilik planlamasında yardımcı bir araç olarak geliştirdiğimiz model, önce deterministik olarak kurulmuş, daha sonra girdi değişkenlerinin olasılık dağılımlarıyla ifade edilmesiyle stokastik hale dönüştürülmüş ve Monte Carlo yöntemiyle simüle edilmiştir. Kurduğumuz modelle, bir subay kendi tercihleri doğrultusunda toplam 16 değişken girerek, emekli olduğunda elde edeceği OYAK ve Emekli Sandığı ikramiyesini, emekli aylığını ve bireysel yatırımlarından kazanımları ile bunlardan oluşan toplam fonun, gereksinimlerini karşılamaya kaç yaşına kadar yeterli olabileceğini olasılıklara dayalı olarak görebilmektedir. Elde edilen bu bilgiler ışığında, personel şu anki planlarını daha iyi değerlendirebilme ve gerekli düzeltmeleri yapma olanağına kavuşabilecektir. Aynca ilgili karar mercileri de subay personelin emekliliğiyle ilgili kimi konularda yapılacak değişikliklerin personelin emekliliği üzerinde ne tür etkiler yaratabileceğini görebilecektir.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT Retirement planning process involves highly uncertain input variables to be interested in: The variables like inflation rate, earnings rate of personal investments and interest rates can be highly volatile, especially in the countries like Türkiye that have emerging markets. Unlike the deterministic ones, stochastic models, which recognize this risk and uncertainity of variables, can give the users the interested output variables as probability distrubitions, instead of single point estimates, thus making it possible to achieve more realistic plans. Because of that reason, our model, which focuses on Turkish Armed Forces officers' retirement planning issues, was firstly developed deterministicly, then, identifying each input variable as a probability distrubition, was transformed to a stochastic model. To simulate the model, Monte Carlo simulation method was used on @Risk program. Using our model, entering 16 variables and running the simulation, an officer is able to get the probabilities of how much he/she will get from Republic of Türkiye Pension Fund and Armed Forces Pension Fund and from his/her personal investments, and the probability of how many years this fund will last. The information gained by using the model allows officers to evaluate their current retirement plans and make adjustments, if necessary. Additionally, the model allows decision/policy makers to evaluate spesific military retirement issues in order to determine how possible changes may affect the personel. m

Benzer Tezler

  1. Transformation of the Turkish welfare regime: The role of the individual pension system and its effect on women's welfare

    Türkiye'nin refah rejimindeki değişim: Bireysel emeklilik sistemi'nin bu değişime ve kadının refahına etkisi

    ŞULE ŞAHİN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2008

    SosyolojiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Sosyoloji Bölümü

    DOÇ. DR. HELGA RİTTERSBERGER-TILIÇ

  2. The efficiency of pension companies: A comparison of stochastic frontier analysis and data envelopment analysis

    Emeklilik şirketlerinin etkinliği: Stokastik sınır ve veri zarflama analizlerinin karşılaştırılması

    ALPER OVA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    MaliyeMarmara Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. EMİN AVCI

  3. Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminde devlet teşviki ve otomatik katılım- ARIMA modeliyle bir analiz

    Private pension system in Turkey state incentives and automatic participation- ARIMA model analysis

    EZGİ AKDİKMEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Bankacılıkİstanbul Ticaret Üniversitesi

    Sermaye Piyasası Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ OSMAN GÜRBÜZ

  4. Stochastic mortality using non - life methods

    Hayat dışı yöntemler ile stokastik ölümlülük oranı

    ŞİRZAT ÇETİNKAYA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    EkonomiDoğuş Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KEREM ŞENEL

  5. Pricing pension buy-outs

    Emeklilik buy-out ürünlerinin fiyatlandırılması

    AYŞE ARIK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ŞULE ŞAHİN

    DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR