Geri Dön

Monte Carlo simulasyonu ile riske maruz değer hesaplaması

Calculating value at risk by Monte Carlo simulation

  1. Tez No: 141038
  2. Yazar: CEVAT GÖKŞİN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Risk, Risk Yönetimi, Riske Maruz Değer (RMD), Monte Carlo Simulasyonu. 66, Risk, Risk Management, Value at Risk (VaR), Monte Carlo Simulation Method. 67
  7. Yıl: 2004
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

ÖZET Globalleşmeyle birlikte hızla büyüyen ve gelişen finans piyasalannda ortaya çıkan risklerden kaçınmak ve bu riskleri yönetmek önemli hale gelmiştir. Etkin bir risk yönetimi gerçekleştirmek adına devamlı çalışmalar yapılmakta ve yeni metodlar geliştirilmektedir. Geliştirilen bu metodlarm en yeni ve en etkililerinden bir tanesi Riske Maruz Değer (RMD) yöntemidir. Bu yöntemde, fmansal araçlar ile oluşturulan portföylerin gelecekte etkilenebilecekleri riskler önceden tahmin edilmeye ve bu potansiyel risklere göre önceden önlem alınmasına çalışılmaktadır. RMD yöntemi ile risk analizi farklı şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemlerin, işlevselliği ve ortaya koyduğu sonuçlarla birlikte en bilinen ve kabul görenlerinden bir tanesi istatistiksel bir metod olan Monte Carlo Simulasyonudur. Monte Carlo Simulasyonunda portföyün gelecekte gerçekleşmesi beklenen getirilen rassal sayılar üretilerek tahmin edilmeye çalışılır. Gerçekleştirilen yüksek lisans tez çalışmasında önce risk ve risk yönetimi kavramları hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Riske Maruz Değer yöntemi ve Monte Carlo Simulasyonu teknikleri ile ilgili tanım ve kavramlar ile bu yöntemlerin nasıl kullanıldığı konularında bilgilendirme yapılmıştır. Son olarak da yalnızca hisse senetlerinden oluşan bir yatırım portföyünün RMD 'si Monte Carlo Simulasyonu tekniğinin kullanımı ile hesaplanmıştır.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT With the effect of globalisation, the risks aroused in the emerging financial markets are getting more important. And also management of these risk reaches to a higher significance level. A lot of people and institutions make continuous efforts and, improve new techniques to perform an effective risk management. One of these, newly developed and effective, techniques is Value at Risk (VaR). By the help of VaR technique, the potential risk of portfolios containing financial instruments, and the ways to avoid these risks are tried to be determined before exposed. There are different methods to analyse risks by VaR technique. One of these methods, that is accepted because of its functionality and results, is a statistical method, called Monte Carlo Simulation method. In the appliance of Monte Carlo method, the returns of the portfolio under consideration, are tried to be determined by generating random numbers. In the performed M.A. Thesis study, firstly the risk and the risk management concepts are dealed. Subsequently, VaR technique and Monte Carlo Simulation method are explained briefly by the help of definitions and concepts and also, it is stated how to realize these applications. Consequently, the VaR of a portfolio, containing only equities, is calculated by the Monte Carlo Simulation method.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    15

    Pre-eklampsi ve eklampsi vakalarında immünoglobülin düzeylerinin değerlendirilmesi (Klinik ve immünobiolojik araştırma)

    Examination des valeurs d'immunoglobulines en cas de la toxemie gravidique

    M. MURAT SEMİZ

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Kadın Hastalıkları ve DoğumGazi Üniversitesi

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MÜLAZIM YILDIRIM

  2. Tez No

    22

    Gazi tipi eksternal fiksatörlerle yapılan uygulamalarda kırık hattındaki kompresyonun biyomekanik olarak“strain gage”lerle tayini

    Başlık çevirisi yok

    HÜSEYİN ŞENGÜL

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Ortopedi ve TravmatolojiGazi Üniversitesi

    Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ORHAN ASLANOĞLU

  3. Tez No

    226

    NaI (TI) dedektörleri için toplam verim ve tüm enerji pik duyarlığının Monte Carlo metodu ile elde edilmesi

    Başlık çevirisi yok

    N. REMZİYE ERGÜL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Fizik ve Fizik MühendisliğiUludağ Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CİHAN ÖZMUTLU

  4. Tez No

    233

    Çukurova bölgesinde biyoklimatik veriler kullanılarak açık ve yeşil alan sistemlerinin belirlenmesi ilkeleri üzerinde bir araştırma

    A research on the determination of the principles in open and green spaces systems by using the bioclimatic data in Çukurova region

    MEHMET FARUK ALTUNKASA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Çevre MühendisliğiÇukurova Üniversitesi

    Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERDOĞAN GÜLTEKİN

  5. Tez No

    236

    Adana ili, turunçgil toptan fiyatlarının analizi

    Başlık çevirisi yok

    USULET ÖZTUNÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    ZiraatÇukurova Üniversitesi

    Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. OĞUZ YURDAKUL

  6. Tez No

    285

    Hıyar turşularında sorbik asitin yüzeyde zar oluşumuna etkisi üzerinde bir araştırma

    Başlık çevirisi yok

    TÜLAY DALGIÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1985

    Gıda MühendisliğiEge Üniversitesi

    Gıda Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. YILDIZ BORA

Geri Dön