Bankalarda risk yönetimi ve riske maruz değer(RMD Value at risk-VaR) uygulamaları
Risk management in banking and value at risk-VaR implementations
- Tez No: 214067
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MURAT KIYILAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 136
Özet
Bu çalısma, Bankalarda Risk Yönetimi ve Riske Maruz Deger-RMD (Value at Risk-VaR) Uygulamaları hakkındadır. Bankacılık sektörünün uluslararası alandakarsılastıgı ve yönetmek zorunda oldugu riskler hem artmakta hem deçesitlenmektedir. Risklerin dogru ölçülüp yönetilememesinden dolayı çesitli maliskandallar yasanmaktadır. (Barings Bank, Orange Country, Enron, Parmalat,Sumitomo, vb.). Özellikle üstlenilen risk ve buna karsılık tutulması gereken sermayegeregi düzenlemeleri halen üzerinde yogun çalısma ve tartısmaların oldugu bir alandurumundadır. Bankaların yatırımlarının zarara ugrama olasılıgına risk denir. Riskyönetiminin temel amacı piyasaların yasadıgı olaganüstü durumlarda bankanın karsıkarsıya kalabilecegi zarar büyüklügünü önceden ölçebilmektir. RMD, elde tutulanportföy veya varlıgın degerinde belli bir zaman dilimi içinde ve belli bir olasılıklameydana gelebilecek maksimum deger kaybının tahminine dayanan bir kavramdır.Piyasa riskini hesaplamak için degisik yöntemler vardır. Her yöntemin kendine göreavantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Hangi metodun kullanılacagına iliskinseçim portföyün kompozisyonuna baglıdır. çinde opsiyon bulunmayan portföyleriçin en iyi seçim Varyans-Covaryans Metodudur. Çalısmada simüle edilmis birbankanın menkul kıymet portföylerindeki kagıtlar nedeni sahip oldugu RMD, amprikbir çalısma ile hesaplanmıstır. RMD hesaplaması, Varyans-Kovaryans Metodu,Tarihi (Historical) Simülasyon ve Monte Carlo Simülasyonu'na göre yapılmıstır.
Özet (Çeviri)
In this study is about, Risk Management in Banking and Value at Risk-VaRImplementations. The risks, which the banks face and has to manage in theinternational area, are both increasing and diversifying. The mismanagement andmismeasurement of the risk has led to a few financial scandals in the recent years.(Barings Bank, Orange Country, Enron, Parmalat, Sumitomo, etc.) The riskundertaken and the required capital to be added are two important areas that are stilldiscussed and need hard-working. Risk can be defined simply as the possibility ofdamaging on the investments of the banks. The main aim of risk management ismeasuring the possible loss the bank may have when market crashes appear. VaR is;a concept that is based on the estimation of maximum loss in the value of a portfolioor an asset, for a time period with a certain probability. Various methods exist tocalculate market risk. Each method has specific pros and cons. The choice of themethod depends on the composition of the portfolio. For the portfolios that have lessoptions, Delta Normal Method should be the best choice. In this study, VaR, becauseof the securities portfolio, is calculated ampirically for two private banks. VaR iscalculated according to three main models which are Variance-Covariance,Historical Simulation and Monte Carlo Simulation.
Benzer Tezler
- Bankalarda risk yönetimi ve riske maruz değer(RMD) modelinin uygulanması
Risk management in banking and practising the model of value at risk
NEVİN ŞAHİN
- Bankalarda piyasa riski yönetimi ve bir anket çalışması
Market risk management at the banks and a poll working
PINAR YILMAZTÜRK
- Ticari bankalarda riske maruz değer yöntemi ile ölçülen piyasa riskinin bankacılık stratejilerine etkisi
The Measurement of market risk with value at risk method in commercial banks by the effects to banking stratejies
KAAN EVREN BOLGÜN
- Basel uzlaşısı çercevesinde bankalarda piyasa riski yönetimi ve bir uygulama
Under Basel periphery a market risk management in banks and an application
MEHMET ŞANLIOĞLU
- Bankacılıkta risk yönetimi ve Türk bankacılık sistemindeki uygulamalar
Risk management in banking and how it is applied in Turkish banking system
VEDAT KAMİL GÜVEN
