Kredi portföy çeşitlendirmesinin banka performansı üzerindeki etkileri
The Effects of loan portfolio diversification on bank's performance
- Tez No: 144230
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. HALİT GÖNENÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 99
Özet
ÖZET Çeşitlendirme, asimetrik bilgi sorununun hakim olduğu fınansal piyasalarda gerek kurumsal gerekse bireysel yatırımcıların karşılaştıkları riski düşürmek için önemli bir yatırım aracıdır. Geleneksel portföy teorisi çeşitlendirmenin mümkün olduğu kadar yüksek düzeyde olmasının performansın iyileştirilmesi için gerekli olduğunu söyler. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar çeşitlendirmenin her zaman için performansı iyileştirmediğini, hatta bazı durumlarda yatırımcının getiri veya risklilik düzeyi üzerinde bozulmalara neden olduğunu göstermektedir. Kaynak aktarımının sağlanmasındaki kilit rolü nedeniyle ekonomi açısından önemli bir kurum olan bankalar için de, performans iyileştirme aracı olarak çeşitlendirmenin etkilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu sayede bankaların sağlıklı fınansal bir yapıya kavuşturulmaları mümkün olabilir. Bankalar için ayrıca stratejik önem taşıyan çeşitlendirme tercihi her zaman için bankalara daha düşük bir risk düzeyi veya daha yüksek bir getiri seviyesi garanti etmez. Bankaların en önemli aktif kalemi olan kredi portföyünün çeşitlendirilmesi belirli bir düzeyde olduğu ve kredi izleme fonksiyonu ile desteklendiği zaman performans üzerinde olumlu etkileri görülebilir. Bunun yanı sıra kredilerin risklilik düzeyi, büyüklüğü gibi diğer değişkenler de bankanın çeşitlendirme sonucunda performansmdaki değişiklikler üzerinde etkili olacağından dikkatle incelenmeleri gerekir. Çalışmada 2001 ve 2002 yıllarında Türk Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların çeşitlendirme tercihleri ile performansları arasındaki ilişki incelenmiş, literatürdeki bulgularla birlikte sunularak Türk Bankacılık sektöründe çeşitlendirmenin etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Considering the asymmetric information problem in the financial sectors, diversification is a major instrument for decreasing the risk of both individual and corporate investors. Traditional portfolio theory suggests that diversification must be in its higher level in order to improve the portfolio's performance. However recent findings suggest that in some cases diversification does not improve the performance, even deteriorates the risk or return level. The effects of diversification on bank's performance must be carefully analyzed because of their strategically important role in resource allocation process. This analysis is also important in improvement of banks' financial structure. Diversification alone, which is also a strategic decision for banks, does not always guarantee a lower risk or higher return level. Unless loan diversification is not kept in a certain level and not supported by loan monitoring, it will not have any positive effect on performance. Also, other parameters, such as risk levels of loans, volume of loans, must be analyzed simultaneously, as they have effects on performance too. In this paper, the relationship between loan diversification and performance of the banks in Turkish Banking sector in years 2001 and 2002 is analyzed, the results are compared with the theoretical and empirical findings and the effects of loan portfolio diversification on performance for Turkish Banks is reported.
Benzer Tezler
- The effect of focus versus diversification on bank performance: Does ethical structure matter?
Odaklanma ya da çeşitlendirmenin banka performansı üzerindeki etkisi: Etik yapılanma etkili midir?
GİZEM ÇALI
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
BankacılıkOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEZA DANIŞOĞLU
- Kredi portföylerinde sektörel yoğunlaşma ve risk ilişkisi: Türkiye örneği
Sectoral concentration in loan portfolio and risk relationship: The case of Turkey
DEVRİM YALÇIN
- Bank networks in Türkiye
Türkiye banka ağları
AYÇA TOPALOĞLU BOZKURT
Doktora
İngilizce
2023
Bankacılıkİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SÜHEYLA ÖZYILDIRIM
- Sigorta sektörünün kredi portföy risk modeli ile değerlendirilmesi
Insurance sector assessment by credit portfolio risk models
MELİS ERKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK
- Efficient simulations in finance
Verimli finansal simülasyonlar
HALİS SAK
Doktora
İngilizce
2008
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. WOLFGANG HÖRMANN