Stokastik programlama yöntemiyle bir portföy optimizasyonu modelinin geliştirilmesi
Developing a portfolio optimization model by stochastic programming method
- Tez No: 146910
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖNER ESEN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 296
Özet
Farklı risk ölçüsünü kabul eden Konno & Yamazaki modeli en önemli portföy optimizasyonu modellerindendir. Bu çalışmada, Konno & Yamazaki modeli esas alınarak stokastik programlama yöntemiyle bir portföy optimizasyonu modeli geliştirilmiştir. Önerilen probabilistik programlama modelinde, belirli güven seviyelerinde risk biraz daha indirgenebilmektedir. Geliştirilen model IMKB'den alman verilerle uygulanmıştır. Uygulama modeli elektronik tablo aracı olarak Microsoft Excel 2000 versiyonu kullanılarak çözülmüştür. Önerilen model aynı verilerle çözülen Markowitz ve Konno & Yamazaki modelleriyle karşılaştırılmışlar. Önerilen modelin bazı üstünlükleri söz konusudur. İlk olarak, önerilen modelin portföylerinin standart sapmaları, Konno & Yamazaki portföylerinin standart sapmalarından düşüktür, ikinci olarak, önerilen model ilgili güven seviyesinde daha fazla getiri sunmaktadır. Dahası, önerilen model yaklaşık olarak %1 1 daha iyi çözüm üretmektedir. Önerilen model çok daha yüksek performanslı portföyler üretmektedir. Ayrıca, yeni model diğerlerine göre çok daha yüksek getiri oram çözüm eşik değerine sahiptir. Son olarak, üç model arasında tam bir uyumun olduğu gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
Konno & Yamazaki model which has a different risk measure, is one of the most important portfolio optimization models. In this dissertation, an alternative portfolio optimization model is developed based on Konno & Yamazaki model via stochastic programming method. Portfolio risk can be reduced more at some confidence levels by proposed probabilistic programming model. The proposed model is applied to the data taken from IMKB. The application model is solved as a spreadsheet model by Microsoft Excel 2000 version. The new model is compared with Markowitz and Konno & Yamazaki models, which are applied to the same data set. The developed model has some superiorities. Firstly, the standard deviations of the portfolios generated by proposed model are lower than that of the others. Secondly, the developed model proposes more rates of return at a specific confidence level. Moreover, the new model generates generally 11% better solutions. The model also generates portfolios with higher performance compared with the others' portfolios. Furthermore, the model has higher rates of return solution threshold value. Finally, it is shown that three models are totally in accordance with each other. in
Benzer Tezler
- Stokastik programlama ile optimal portföy oluşturma
Constituting optimal portfolio with stochastic programming
YUNUS GÖKMEN
- Bulanık mantık ve dinamik programlama yöntemleri kullanılarak hazne işletiminin optimizasyonu
Optimization of reservoir operation by using fuzzy logic and dynamic programming methods
VOLKAN HACISÜLEYMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ÖZGER
- Kan tedarik zinciri ağ tasarımı ve süreç yönetiminde çok aşamalı stokastik programlama modelleri ve çözüm yaklaşımı
Multi-stage stochastic programming models and solution approach for blood supply chain network design and management
GÜL İMAMOĞLU
Doktora
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. Y. İLKER TOPÇU
PROF. DR. NEZİR AYDIN
- Genetic algoritma ile dağıtım şebekelerinin optimum tasarımı
Optimal distribution system design using genetic algorithms
TAYLAN ARTAÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BELGİN TÜRKAY
- Afet öncesi zarar azaltma faaliyetlerinin insani yardım lojistiğindeki etkisinin en iyileme kullanılarak incelenmesi
Using optimization to analyze the effect of mitigation decisions in humanitarian relief logistics
ASLIHAN FATMA KULA
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKonya Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALPER DÖYEN
PROF. DR. YASEMİN ARDA