The indentification of a bivariate Markov chain market model
İki değişkenli Markov piyasa modeli
- Tez No: 147833
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2004
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 85
Özet
Bu tez tek bir riskli finansal varlıktan oluşan Cox-Ross-Rubinstein ke sikli zaman piyasa modelini iki riskli finansal varlıgin bulunduğu bir modele dönüştürerek, söz konusu bu iki enstrüman arasındaki ilişkiyi analiz eder. Varlık fiyatlarının rassal yapısı iki değişkenli iki durumlu markov zincir varsayımından oluşturulmaktadır. Ayrıca modelin tanımlı ve analitik çözümünün olduğu gösterilmiştir. Son olarak, modelin tatbiki ve piyasa verilerine uygunluğu tartışılmıştır. iv
Özet (Çeviri)
This work is an extension of the classical Cox-Ross-Rubinstein discrete time market model in which only one risky asset is considered. We introduce an other risky asset into the model. Moreover, the random structure of the asset price sequence is generated by bivariate finite state Markov chain. Then, the interest rate varies over time as it is the function of generating sequences. We discuss how the model can be adapted to the real data. Finally, we illustrate sample implementations to give a better idea about the use of the model. m
Benzer Tezler
- Bayesian model selection for latent variable causal networks by sequential monte carlo
Gizli değişkenli nedensel ağlarda parçacık süzgeci ile Bayesci model seçimi
MEHMET BURAK KURUTMAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ TAYLAN CEMGİL
- Diyabetik olmayan obeziteli bireylerin takiplerinde sarkopeni riskinin değerlendirilmesi
Evaluation of sarcopenia risk during follow-up of non-diabetic patients with obesity
FURKAN ALP EREN
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2024
Aile Hekimliğiİstanbul Medeniyet ÜniversitesiAile Hekimliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET SARGIN
DOÇ. DR. BÜLENT CAN
- Asi Havzası hidrolojik kuraklığının çok değişkenli kopula teorisi ile değerlendirilmesi
Evaluation of the hydrological drought in the Orantes Basin using multivariate copula theory
AHMET BAŞAK
Doktora
Türkçe
2024
İnşaat MühendisliğiHarran Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEYSEL GÜMÜŞ
- Yaşlı hastalara evde bakım veren bireylerin sosyal destek algıları, bakım yükleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Examination of social support perceptions, care burdens and influencing factors of home caregivers who provide care for elderly patients
GÜL KILIÇ DEDEOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Halk SağlığıHarran ÜniversitesiHemşirelik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ERSİN
- Yüksek riskli gebelerde doppler ultrasonografi
The Use of doppler sonography in the evaluation of the high-risk pregnancy
Z. ÜNSAL COŞKUN