Geri Dön

The indentification of a bivariate Markov chain market model

İki değişkenli Markov piyasa modeli

  1. Tez No: 147833
  2. Yazar: ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2004
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 85

Özet

Bu tez tek bir riskli finansal varlıktan oluşan Cox-Ross-Rubinstein ke sikli zaman piyasa modelini iki riskli finansal varlıgin bulunduğu bir modele dönüştürerek, söz konusu bu iki enstrüman arasındaki ilişkiyi analiz eder. Varlık fiyatlarının rassal yapısı iki değişkenli iki durumlu markov zincir varsayımından oluşturulmaktadır. Ayrıca modelin tanımlı ve analitik çözümünün olduğu gösterilmiştir. Son olarak, modelin tatbiki ve piyasa verilerine uygunluğu tartışılmıştır. iv

Özet (Çeviri)

This work is an extension of the classical Cox-Ross-Rubinstein discrete time market model in which only one risky asset is considered. We introduce an other risky asset into the model. Moreover, the random structure of the asset price sequence is generated by bivariate finite state Markov chain. Then, the interest rate varies over time as it is the function of generating sequences. We discuss how the model can be adapted to the real data. Finally, we illustrate sample implementations to give a better idea about the use of the model. m

Benzer Tezler

  1. Bayesian model selection for latent variable causal networks by sequential monte carlo

    Gizli değişkenli nedensel ağlarda parçacık süzgeci ile Bayesci model seçimi

    MEHMET BURAK KURUTMAZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ TAYLAN CEMGİL

  2. Diyabetik olmayan obeziteli bireylerin takiplerinde sarkopeni riskinin değerlendirilmesi

    Evaluation of sarcopenia risk during follow-up of non-diabetic patients with obesity

    FURKAN ALP EREN

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Aile Hekimliğiİstanbul Medeniyet Üniversitesi

    Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET SARGIN

    DOÇ. DR. BÜLENT CAN

  3. Asi Havzası hidrolojik kuraklığının çok değişkenli kopula teorisi ile değerlendirilmesi

    Evaluation of the hydrological drought in the Orantes Basin using multivariate copula theory

    AHMET BAŞAK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İnşaat MühendisliğiHarran Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VEYSEL GÜMÜŞ

  4. Yaşlı hastalara evde bakım veren bireylerin sosyal destek algıları, bakım yükleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

    Examination of social support perceptions, care burdens and influencing factors of home caregivers who provide care for elderly patients

    GÜL KILIÇ DEDEOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Halk SağlığıHarran Üniversitesi

    Hemşirelik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ERSİN

  5. Yüksek riskli gebelerde doppler ultrasonografi

    The Use of doppler sonography in the evaluation of the high-risk pregnancy

    Z. ÜNSAL COŞKUN

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    Radyoloji ve Nükleer TıpGATA