Bankalarda risk yönetimi ve riske maruz değer(RMD) modelinin uygulanması
Risk management in banking and practising the model of value at risk
- Tez No: 147920
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ALPER DEĞER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Uludağ Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 109
Özet
Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın konusu“Bankalarda Risk Yönetimi ve Riske Maruz Değer (RMD) Modelinin Uygulanması”dır. Amacı ülkemizdeki bankalarda risk yönetiminin önemini ve bankalarda uygulanan ve uygulanabilir risk yönetim tekniklerini ana hatları ile açıklamaktır. Risk yönetimi bankalar için stratejik öneme sahip bir konudur. Bankalar iyi çalışan bir risk yönetimi sayesinde bir yandan risklerini kontrol ederek kayıplarım azaltır, diğer yandan da karlılığım arttırabilir. Bu amaçla kullanılabilecek en yeni teknik ise RMD Riske Maruz Değerdir. RMD belirli bir zaman aralığında ve belirli bir güven düzeyinde ortaya çıkması beklenen kayıptır. Riske Maruz değer(RMD) son birkaç yıl içinde en çok kullanılan risk yönetim ve ölçüm araçlarından biri olmuştur. VAR modellerinin bu denli geniş ve çabuk bir kullanım alam bulmasını başlıca iki nedene bağlayabiliriz: Birincisi tek bir rakamla tüm portföy riskini ifade edebilmesi ve ikincisi bu rakamın bankaların piyasa riskleri karşısında tutmaları gereken sermayenin hesaplanmasına esas teşkil edecek olmasıdır. Yrd.Doç.Dr. Değer Alper'in danışmanlığım yaptığı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına yürütülen bu tez, Nevin ŞAHİN tarafından Bursa' da yapılmıştır. Anahtar Sözcükler Bankalar, Risk, Risk Yönetimi,Riske Maruz Değer in
Özet (Çeviri)
The subject of this master thesis is“Risk Management in Banking and Practising the Model of Value at Risk”(VAR). The aim of the thesis is to explain in the importance of risk management in banking and the methods of risk management that is practicing and will be able to practice in banks. Risk management is strategic important subject for the banks. Banks, could control their risks and decrelase their loss, on the other hand they could inclease their profit with the help of a good working risk management. Value at Risk is the best tecnique that could be used for that aim. Value at Risk(VAR) can be defined as maximum expected loss for a given time horizon at a given confidence. Value at Risk has became one of the most used risk management and measurement devices in recent years. The wide and quick application field of the VAR models can basically be tied to two main causes. First one is; it can express the whole portfolio risk by a unique number and the second is; this number constitutes a basis for the banks to calculate the capital to be hold agains the market risks. The study was conducted in the İnstitue of Social Sciences, Uludağ University, Bursa by Nevin ŞAHİN with the help of my advisor Asistant Professor Dr. Değer Alper. Key Words Banks, Risk, Risk Management, Value at Risk
Benzer Tezler
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Bankacılıkta piyasa riski yönetimi: Riske maruz değer (VAR) ve stres testi uygulaması
Market risk management in banking: Value at risk (VAR) and stress testing application
EMİRHAN YAVUZ
- Basel II normlarına göre döviz kuru riskinin hesaplanmasında parametrik riske maruz değer yöntemi ile standart yöntemin karşılaştırılması ve bir uygulama
Comparative analysis of parametric var method and standard method on exchange rate risk estimation based on basel II & an application
ÖZKAN AYGÜL
- Proposed risk management method in todays Turkish banking environment: An application on value at risk (VQR)
Bugünün Türk bankacılığında önerilen risk yönetim metodu: Riske maruz değer (RMD) üzerine bir uygulama
MELTEM GÜRÜNLÜ
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
İşletmeMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. R. CEYDA ÖZTÜRK
- Bankalarda risk yönetimi ve riske maruz değer(RMD Value at risk-VaR) uygulamaları
Risk management in banking and value at risk-VaR implementations
YAVUZ ASLAY
