Amerikan opsiyon problemlerinin sınır sabitleştirme (Front-fixing) yöntemiyle çözümü
The valuation of American options by using a front-fixing finite difference method
- Tez No: 149570
- Danışmanlar: PROF.DR. TURGUT ÖZİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Amerikan Opsiyonlan, serbest sınır-değer problemi, sonlu farklar yöntemi, American Options, free-boundary problem, finite-difference methods
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET AMERİKAN OPSİYON PROBLEMLERİNİN SINIR SABİTLEŞTİRME(FRONT-FIXING) YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMÜ AÇIKEL, Şule Yüksek Lisans Tezi, Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Turgut ÖZİŞ Ağustos 2004, 83 sayfa Amerikan tipi finansal opsiyonlann doğru değerlemesindeki en önemli zorluk, erken uygulanabilme karakterinden dolayı ortaya çıkan bilinmeyen serbest sınırlardan kaynaldanmaktadır. Bu tezde sınır sabitleştirme (front-fixing) dönüşümü kullanılarak bilinmeyen serbest sımr bilinen ve sabit olan bir sınıra dönüştürülmüştür. Daha sonra, optimal uygulama sınırını ve çeşitli opsiyon değerlerini bir kerede hesaplama özelliğine sahip iyi çalışan bir sonlu fark metodu geliştirilmiştir. Tezin son bölümünde ise geliştirilmiş olan yönteme ait bilgisayar programlarının sonuçları verilmiş ve program kodlan tezin sonuna eklenmiştir.
Özet (Çeviri)
vn ABSTRACT THE VALUATION OF AMERICAN OPTIONS BY USING A FRONT-FIXING FINITE DIFFERENCE METHOD AÇIKEL,Şule Msc in Mathematics Supervisor: Prof. Dr. Turgut ÖZİŞ August 2004, 83 pages The difficulty for the accurate valuation of American type options lies on the unknown free boundaries associated with the early exercise feature. A front- fixing transformation is used in this thesis to transform the unknown free boundary into a known and fixed one. An efficient finite difference method is then developed, which produces the optimal exercise boundary at once. Finally, the results and the codes of the computer program related with the method that we developed are given.
Benzer Tezler
- Üzüm sularının pastörizasyonu ve kontsantresi sırasında hidroksimetilfurfural oluşumu üzerinde bir araştırma
Başlık çevirisi yok
ŞERİFE ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Gıda MühendisliğiEge ÜniversitesiTarım Ürünleri Teknolojisi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYDIN URAL
- Tekstil boyamacılığında atık flottede boyama imkanları üzerine araştırma
Başlık çevirisi yok
MEHMET YAKARTEPE
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. KERİM DURAN
- Çekirdeksiz kuru üzümde uygulanan politikanın Ege Bölgesinde üretim ve üretici açısından sonuçlarının değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
GÜVEN ÖZERİN
- Bazı introdüksiyon patates populasyonlarında; verim ve verimle ilgili ögeler arasındaki ilişkiler
Başlık çevirisi yok
SEFAİ GENÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
ZiraatEge ÜniversitesiTarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. M. BİRKAN YILDIRIM