Geri Dön

Finans piyasalarında kullanılan black-scholes kısmi diferansiyel denkleminin nümerik çözümleri

The numerical solutions of black-scholes partial differential equations used in financial markets

  1. Tez No: 441796
  2. Yazar: KEMAL ÖZBAL
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. REFET POLAT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Black-Scholes Denklemi, Opsiyonlar, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Türev Araçları, Black-Scholes Equation, Options, Partial Differential Equations, Derivative Securities
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yaşar Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 51

Özet

Bu tezde Türkiye'de son zamanlarda kullanılma gerekliliği gittikçe artan risk yönetimi araçlarından Vadeli işlemler, forward, future ve swap işlemleri ana hatlarıyla, Amerikan opsiyon problemleri ise ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Genel hatlarıyla Vadeli İşlemler, Forward, Future ve Swap işlemleri ile karşılaştırılması, Opsiyon sözleşmelerinin Değeri ve Fiyatlandırılmasına ait Black-Scholes Opsiyon Değerlenmesi Modeli üzerinde durulmuştur. Black-Scholes Kısmi Diferansiyel Denkleminin Nümerik Çözümlerine ait literatürde yakın geçmişte yayımlanmış bazı makaleler incelenmiş ve çözümlere ait sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Özet (Çeviri)

In this thesis we defined some of the risk management techniques of which need for use is recently increasing in Turkey. These are forward, future and swap operations which are explained in general and American option problems which are explained in full details. We studied in general comparing forward, future and swap operations and Black–Scholes Option Valuing Models for Valuing and Pricing of Commodity Contract. Some of the recent articles on Numerical Solutions of Black-Scholes Partial Differential Equations are examined and compared the results of given solutions.

Benzer Tezler

  1. Opsiyon fiyatlamada Black-Scholes Modeli üzerine bir uygulama

    A sample application on Black-Scholes in option pricing

    OGÜN DAYAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkBahçeşehir Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM

  2. Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan modeller ve Türkiye için öneri

    Option pricing models and proposals for Turkey

    HAMZA KAMBEROVİÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeGazi Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. İSMET AKSÖYEK

  3. Behavioral classification of stochastic differential equations in mathematical finance

    Matematiksel finanstaki stokastik diferensiyel denklemlerin davranışsal sınıflandırması

    BURHANEDDİN İZGİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AHMET DURAN

  4. Black-Scholes option pricing model and testing the option prices stability

    Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli ve opsiyon primlerinin durağanlığının test edilmesi

    ERAY AKGÜN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    İstatistikDokuz Eylül Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜÇKAN YAPAR

  5. Monte Carlo simülasyon yönteminin stokastik finans argümanlarına uygulanması: Opsiyon fiyatlama

    Application of Monte Carlo simulation method to stochastic finance arguments: Option pricing

    KENAN AKARBULUT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeUşak Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ESER YEŞİLDAĞ