Finans piyasalarında kullanılan black-scholes kısmi diferansiyel denkleminin nümerik çözümleri
The numerical solutions of black-scholes partial differential equations used in financial markets
- Tez No: 441796
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. REFET POLAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Black-Scholes Denklemi, Opsiyonlar, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Türev Araçları, Black-Scholes Equation, Options, Partial Differential Equations, Derivative Securities
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yaşar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 51
Özet
Bu tezde Türkiye'de son zamanlarda kullanılma gerekliliği gittikçe artan risk yönetimi araçlarından Vadeli işlemler, forward, future ve swap işlemleri ana hatlarıyla, Amerikan opsiyon problemleri ise ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Genel hatlarıyla Vadeli İşlemler, Forward, Future ve Swap işlemleri ile karşılaştırılması, Opsiyon sözleşmelerinin Değeri ve Fiyatlandırılmasına ait Black-Scholes Opsiyon Değerlenmesi Modeli üzerinde durulmuştur. Black-Scholes Kısmi Diferansiyel Denkleminin Nümerik Çözümlerine ait literatürde yakın geçmişte yayımlanmış bazı makaleler incelenmiş ve çözümlere ait sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
In this thesis we defined some of the risk management techniques of which need for use is recently increasing in Turkey. These are forward, future and swap operations which are explained in general and American option problems which are explained in full details. We studied in general comparing forward, future and swap operations and Black–Scholes Option Valuing Models for Valuing and Pricing of Commodity Contract. Some of the recent articles on Numerical Solutions of Black-Scholes Partial Differential Equations are examined and compared the results of given solutions.
Benzer Tezler
- Opsiyon fiyatlamada Black-Scholes Modeli üzerine bir uygulama
A sample application on Black-Scholes in option pricing
OGÜN DAYAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkBahçeşehir ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
- Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan modeller ve Türkiye için öneri
Option pricing models and proposals for Turkey
HAMZA KAMBEROVİÇ
- Behavioral classification of stochastic differential equations in mathematical finance
Matematiksel finanstaki stokastik diferensiyel denklemlerin davranışsal sınıflandırması
BURHANEDDİN İZGİ
Doktora
İngilizce
2015
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET DURAN
- Black-Scholes option pricing model and testing the option prices stability
Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli ve opsiyon primlerinin durağanlığının test edilmesi
ERAY AKGÜN
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
İstatistikDokuz Eylül Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜÇKAN YAPAR
- Monte Carlo simülasyon yönteminin stokastik finans argümanlarına uygulanması: Opsiyon fiyatlama
Application of Monte Carlo simulation method to stochastic finance arguments: Option pricing
KENAN AKARBULUT