Unit root problems in time series analysis
Zaman serisi analizlerinde birim kök
- Tez No: 153157
- Danışmanlar: PROF. DR. MOTİ LAL TİKU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: AR (1) Modelleri, Uyarlanmış En Çok Olabilirlik Tahmin Edicileri, En Küçük kareler Tahmin Edicileri, Birim Kök Testleri, Üç - Momentli Ki - Kare Tahmini, Dört - Momentli F Tahmini, Fisher Bilgi Matriksi, Normal Olmayan Dağılımlar. VI, AR (1) Models, Modified Maximum Likelihood Estimator, Unit Root Tests, Three - Moment Chi - Square Approximation, Four - Moment F Approximation, Fisher Information Matrix, Non - normality. IV
- Yıl: 2004
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 192
Özet
öz ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİNDE BİRİM KOK PROBLEMLERİ Purutcuoğlu, Vilda Yüksek Lisans, İstatistik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Moti Lal Tiku Ocak 2004, 177 sayfa Zaman serisi modellerinde,“otoregresyonel”işlemler, belirli şartlar altında durağan olan en popüler rastsal işlemlerden biridir. Bu çalışmada birinci derecede, bağımsız ve benzer dağılımlı hata terimlerine sahip, durağan olmayan otoregresyonel modelleri dikkate alıyoruz. Zaman serilerinde, durağan olmayan önemli modellerden biri, AR (1) modellerindeki birim kök işlemleridir. Bu işlemler basitçe, sisteme gelen bir şokun zaman içerisindeki kalıcı etkisini ifade eder. Bu nedenle birim kökü test etmek önemli bir sorundur. Buna rağmen, durağan olmayan otoregresyonel katsayının bilinen kesin bir dağılımı yoktur ve genel t - istatistiği, örnek hacim büyük olsa bilekullanılması doğru değildir. Dolayısıyla katsayının, en küçük kareler tahmin edicisinin ^,normal dağılım varsayımı altındaki asimptotik dağılımını elde etmek için Wiener işlemi kullanılır. Bu katsayının normal varsayımı altında ilk dört momenti büyük örnek hacimleri için hesaplanmıştır. 1998'de Tiku ve Wong, birinci tip hataları ve güç değerleri üç - momentli ki - kare veya dört - momentli F tahmini kullanılarak hesaplanan yeni test istatistiği i?j ve R0 ' yu önermişlerdir. Bu istatistikler sırasıyla“uyarlanmış en çok olabilirlik”ve“en küçük kareler”tahmin edicilerine dayalıdır. Tiku ve Wong testlerin birinci tip hatalarını ve güçlerini simetrik dağılım ailesi için hesaplamışlardır. Bu tezde, biz bu çalışmayı çarpık dağılımlar yani gama ve genelleştirilmiş lojistik için genişlettik.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT UNIT ROOT PROBLEMS IN TIME SERIES ANALYSIS Purutcuoğlu, Vilda Ms., Department of Statistics Supervisor: Prof. Dr. Moti Lai Tiku January 2004, 177 pages In time series models, autoregressive processes are one of the most popular stochastic processes, which are stationary under certain conditions. In this study we consider nonstationary autoregressive models of order one, which have iid random errors. One of the important nonstationary time series models is the unit root process in AR (1), which simply implies that a shock to the system has permanent effect through time. Therefore, testing unit root is a very important problem. However, under nonstationarity, any estimator of the autoregressive coefficient does not have a known exact distribution and the usual t - statistic is not accurate even if the sample size is very large. Hence, 111Wiener process is invoked to obtain the asymptotic distribution of the LSE x under normality have been worked out for large n. In 1998, Tiku and Wong proposed the new test statistics jR} and i?0 whose type I error and power values are calculated by using three - moment chi - square or four - moment F approximations. The test statistics are based on the modified maximum likelihood estimators and the least square estimators, respectively. They evaluated the type I errors and the power of these tests for a family of symmetric distributions (scaled Student's t). In this thesis, we have extended this work to skewed distributions, namely, gamma and generalized logistic.
Benzer Tezler
- İşsizlik ve sendikalaşma ilişkisi: Türkiye üzerine bir analiz
The relationship of unemployment and union: An analysis on Turkey
DEMET ATKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriAydın Adnan Menderes ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HATİCE EROL
- Yapay sinir ağları ve makine öğrenmesi ile otomobil satış tahmininin yapılması ve zaman serileri analizi ile karşılaştırılması
Forecasting automobile sales using artificial neural networks and machine learning and comparison with time series analysis
BEYZA KURTGERİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSakarya ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MERVE CENGİZ TOKLU
- Dış ticaretin döviz kuru değişmelerine karşı duyarlılığı: Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler üzerine bir inceleme
The sensitivity of foreign trade to exchange rate changes: A study on Turkey and developing countries
ÖZLEM ZEYBEK TEKİN
Doktora
Türkçe
2022
EkonomiManisa Celal Bayar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CÜNEYT YENAL KESBİÇ
- Araştırma & geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarının hisse fiyatları üzerine etkisi
Impact of R&D investments on stock market share price
ÜVEYS ARIK
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET GÖNCÜ
- Doğrusal ve doğrusal olmayan temellere dayalı fourier birim kök testlerinin kombinasyonu
Combining fourier unit root tests based on linear and nonlinear models
FATMA KIZILKAYA