Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve kırılma noktasının içselleştirilmesi sorununun incelenmesi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 159619
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. NEZİR KÖSE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 93
Özet
81 ÖZET Bu çalışmada yapısal kırılma durumunda geliştirilen birim kök testleri (Perron (1989), Zivot ve Andrews (1992) ve Perron (1997)) incelenmiştir. Birinci bölüm çalışmanın teorik çerçevesini oluşturmaktadır. İkinci bölümde ise, yapısal kırılma zamanının içsel olarak belirlenmesi durumunda kullanılan iki yöntemin (mint^ ve makstuı (veya makstı^ı )) sınırlı veri kümesinde doğru kırılma zamanını tahmin etme başarıları Monte Carlo deneyleri ile araştırılmıştır. Monte Carlo deneylerinden elde edilen sonuçlar, yapısal kırılma zamanının Zivot ve Andrews (1992) yaklaşımında önerilen yöntemde büyük bir oranda doğru tahmin edildiğini, buna karşın Perron (1997) yaklaşımında önerilen yöntemlerde ise doğru olmayan (TB -1) noktasında bu oranın arttığını göstermiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, 1987-2000 dönemini kapsayan aylık veriler için bazı makro ekonomik göstergeler seçilmiş (Döviz Kuru, Toptan Eşya Fiyat Endeksi, Sanayi Üretim Endeksi, Para Arzı) ve bu göstergelerin durağanlığı Perron (1989), Zivot ve Andrews (1992) ve Perron (1997) birim kök testleri ile incelenmiştir. Bu ampirik çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Döviz Kuru değişkeni hariç, diğer değişkenlerin tahmin edilen kırılma zamanında deterministik bir trend etrafında durağan oldukları tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
82 ABSTRACT In this study, unit root tests (Perron (1989), Zivot and Andrews (1992) and Perron (1997)) which are developed under structural breaks have been investigated. The first section provides the theoretical framework. In chapter two, performances of two methods (mintâ and makstui (or makstw )), which are used when the breakpoint is the endogenously determined, have been examined using Monte Carlo simulation experiments in finite data set. The results of the Monte Carlo simulations show that breakpoint is correctly estimated in Zivot and Andrews (1992) approach, while Perron (1997) approach estimates the breakpoint on TB -1, which is incorrect. In the third section of the study, the unit root properties of some macroeconomic indicators (Exchange Rate; Wholesale Price Index; Industrial Production Index and Money Supply) have been investigated by using Perron (1989), Zivot and Andrews (1992) and Perron (1997) for the period 1987:01 and 2000:12. According to empirical findings, all variables are stationary on a deterministic trend around their estimated breakpoints, except Exchange Rate.
Benzer Tezler
- Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin küçük örneklem özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison of small sample properties of unit root tests with structural breaks
ABDULLAH EMRE ÇAĞLAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
EkonometriPamukkale ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞABAN NAZLIOĞLU
- Yapısal kırılma etkisinde Türkiye'de sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisi
The relationship between economic growth and health expenditure under structural breaks in Turkey
ELİF ENGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Sağlık Kurumları YönetimiFırat ÜniversitesiSağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ESRA PEKER
- Makro ihtiyati politika ve finansal istikrar ilişkisi: Türkiye'de konut sektörüne yönelik araçların etkinliği
The relationship between macro prudential policy and financial stability: Effectiveness of tools for the housing sector in Turkey
MURAT SARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA YEŞİM GÜRBÜZ
- Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve gelir yakınsaması analizi: Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler için
Unit root test in the case of structural break and income convergence analysis: For European Union member and candidate countries
BURCU YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ
- Yapısal kırılmalar altında birim kök testleri ve eşbütünleşme analizi:Para talebi istikrarı
Unit root tests and cointegration test under the structural breaks:Money demand stability
ÇİĞDEM AYŞİN ELMA
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ATİLLA GÖKÇE