Portföy yönetimi teorileri ve İMKB'de uygulanması
Theories to portfolio management and sample application at İstanbul Stock Exchange
- Tez No: 173043
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. İSMAİL MAZGİT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 159
Özet
ÖZET Bir yatırımcının sahip olduğu finansal varlıkların tümü Portföy, bu fonların profesyonel yatırım uzmanları tarafından riskin dağıtılması esasına göre farklı vadelerdeki finansal varlıklara yatırılarak yönetilmesi de Portföy Yönetimi olarak adlandırılır. Portföy Yönetiminde, yatırımcıların risk tercihlerine uygun seçilen finansal varlıklar kullanılarak yatırımcıların fonlan minimum risk - maksimum getiri ilkesine göre yönetilir. Yatırım alışkanlıkları ve risk tercihlerine en uygun urun belirlenerek, SPK'nın konu ile ilgili tebliğ ve kurum içi prosedürleri doğrultusunda profesyonel fon yöneticileri tarafından fonlar uygun finansal varlıklarda değerlendirilir. Yatırımcının mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulur. Yerilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak yatırımcılara önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti verilmez. Doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile yatırımcılar arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle yatırımcının menfaati gözetilerek, yatırımcılar arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise yatırımcılara adil davranılır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Financial assets of an investor are called Portfolio, and the management of these funds by professional investment professionals by investing them in financial assets with different maturities on the basis of principle of risk diversification is called Discretionary Portfolio Management (DPM). The investors funds are managed in accordance with the principle of minimum risk - maximum return by using financial assets selected to fit the risk preferences of investors. By identifying the products that best fit the investment habits and risk preferences, the professional fund managers allocate the funds to different financial assets in accordance with the relevant communique of the CMB and internal procedures. Recommendations are offered in such a way as to ensure that the investors make the most appropriate investment decisions by taking their financial status, investment goals, liquidity and risk preferences into consideration. With respect to the investment recommendations offered, no guarantees whatsoever may be given to the investors for ensuring that a certain predefined profit would be obtained. In case of direct or indirect conflict of interest between the consultants and the investors, the protection of the interests of investors should be a priority, and in case of unavoidable conflict of interest, the investors should be treated fairly. VI
Benzer Tezler
- Portföy seçimi için kovaryans matrisi tahmini: İMKB'de minimum varyanslı portföy uygulaması
Estimated covariance matrix for portfolio selection: Application of the minimum variance portfolio in ISE
GÜLFEN TUNA
- Machine learning applications for time series analysis
Zaman serileri analizi için makine öğrenmesi uygulamaları
MERT CAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Matematikİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ATABEY KAYGUN
