İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda değişen indirimli ortamda Markoviyen optimal duraklama ile hisse alım satımı üzerine bir deneme
A Trial on buying and selling the share certificates by Markovian optimal stopping in İstanbul Stock Exchange Market under changing discount rates
- Tez No: 180238
- Danışmanlar: DOÇ.DR. SALİH ÇELEBİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 108
Özet
Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Ocak 1997-Haziran 2004 tarihleri arasında gerçekleşen İMKB-100 seans kapanışendeks değerlerine dayanarak, indirimli ortamda hisse senetlerinin alışve satışlarına karar vermeye ilişkin bir model geliştirilmesiamaçlanmıştır. Elde edilen bulgular bu alanda daha önce yapılmışçalışmalardaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Satışlarda Cuma günü veOcak ayı etkisi ile alışlarda da Pazartesi günü ve Ocak ayı etkisidoğrulanmıştır. Ayrıca hisse senedi alımı ve satımı bakımındanoluşturulan aylar-günler-seanslar arasındaki ikili çapraz tablolardadeğişkenler arası ilişki araştırılmış, aylarla günler ve aylarla seanslararasında ilişki olmadığı, ancak hisse senedi satışı açısından günlerleseanslar arasında bir ilişki bulunmakla birlikte, hisse senedi alışıbakımından günlerle seanslar arasındaki ilişki istatistiksel olarakkanıtlanmıştır.Son olarak ekonomik açıdan hisse senedi satışından elde edilenortalama kârın İMKB ve dünya borsalarında yapılan çalışmalara paralelolarak Cuma günleri en yüksek Pazartesi günleri en düşük düzeydeolduğu belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, it is aimed to model how to decide to sell or buy underchanging inflation rates the share certificates in İstanbul StockExchange Market by Markovian Optimal Stopping Technique, based onthe ISE-100 séance close index values of dates from January 1997 toJune 2004. Some findings are compared with the results obtained in theforegoing parallel studies. In sellings, the Friday and January effect andin buyings the Monday and January effect have been verified.Moreover, in double cross tables formed for share buying and sellingthe relationships between months-days-séances were examined. It hasbeen statistically demonstrated that there is a dependency relationshipbetween days and séances in view of share buying while there is nodependency relationship between months and days, and months andséances in view of selling share.Finally, from the economical point of view the average profits obtainedfrom share selling have been observed to be hightest on Friday, thelowest on Monday in parellel to studies which are made in ISE and wordstock market.
Benzer Tezler
- Değişen indirimli ortamda markoviyen oyunlarla İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında bir deneme
A Trial with markovian games in İstanbul stock exchange market under changing discounted rate
ÜLKÜ KAYIRAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
İstatistikGazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SALİH ÇELEBİOĞLU
- Wall street week teknik piyasa endeksi (w$w)nin istanbul menkul kıymetler borsa (İmkb)'na uyarlanması
Adaptation of wall street week technical market index(w$w) to istanbul stock exchange(İmkb)
KÂNİ KESKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
İstatistikMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. AHMET METE ÇİLİNGİRTÜRK
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi getirileri ve işlem hacmi ilişkisi
The relationship between stock return and trading volume in Istanbul Stock Exchange
MELTEM ÜSTÜN GÜMRAH
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
İşletmeAbant İzzet Baysal Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SADIK ÇUKUR
- Disclosure analysis in financial reporting: An application for Istanbul Stock Exchange
Finansal tablolarda dipnot analizi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama
AYŞEGÜL ÇİMEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BANU ESRA ASLANERTİK
- Otoregresif koşullu değişen varyans yaklaşımı ile porftföy riskini modellenmesi: İMKB hisse senedi piyasasında bir uygulama
Modelling portfolio risk via autoregressive conditional heteroscedastic approach: An application in Istanbul Stock Exchange
NESLİHAN FİDAN