Geri Dön

Bazı döviz kuru modellerinin belirlenmesi ve ampirik uygulama Türkiye örneği

Some exchange rate determination,empirical analysis of models and exchange rate policies : The case of Turkey

  1. Tez No: 190875
  2. Yazar: GÜLÇİN GÜLTEKİN
  3. Danışmanlar: DOÇ. ALPASLAN AKÇORAOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 140

Özet

1970' li yılların başında sabit kur sisteminin çöküşüyle esnek kursistemi uygulanmaya başlamıştır. Bununla beraber gözlenen dalgalanma vefarklılıklar döviz kuru teorilerinin incelenme ve geliştirilme gereğini artırmıştır.Geleneksel kur teorilerinde, başlangıçta ticaret akımlarına dayalı biryapı izlenmiş; finansal akımlarla beraber döviz kuru belirleme teorilerindesermaye akımları daha önemli hale gelmiştir. Bu yeni teoriler, parasal vevarlık piyasalarına ya da ödemeler bilançosu, portföy dengesi yaklaşımınadayanmakta ve döviz kurunu çoğunlukla finansal bir olgu olarak görmektedir.Bu çalışmada, öncelikle döviz kuru belirleme modelleri teorik olarakanlatılmış, Türkiye döviz piyasası, döviz kuru hareketlerinden bahsedildiktensonra 1994-2005 yılı verilerini kapsayan ekonometrik analiz yapılmıştır.Analizde, Türkiye'nin en çok dış ticaret ilişkisinde bulunduğu ülkelerin (A.B.D,Almanya, ngiltere) para birimleri kullanılmıştır. lk aşamada, regresyonanalizi yapılarak değişkenlerin katsayıları iktisadi ve istatistiksel açıdandeğerlendirilmiştir. Daha sonra hata terimi istatistiklerinden yararlanarakmodellerin öngörü performansları karşılaştırılmış; ardından öngörü değerlerive gerçek değerler ile yapılan regresyon analizi yorumlanmıştır.Sonuç olarak ; yapısal modellerden öngörü gücü diğerlerine göre dahayüksek olan parasal model olarak bulunmuştur. Ancak, tüm yapısal modellerveri bulmadaki zorluklar nedeniyle analize tam olarak dahil edilememiştir.

Özet (Çeviri)

The flexible exchange rate system has been launched after the collapseof the fixed exchange rate system in early 1970?s. However, as a result offluctuation and changes in exchange rates, the need to examine andimprove the exchance rate theories seems to be growing.Structure based on trade flows (a trade flows based structure) isfollowed by traditional exchange teories in the beginning. With financial flows,the impact of capital flows is more important. These new theories are basedon monetary and asset markets or portfolio balance approaches to thebalance of payments and see the exchange rates as a financialphenomenon.In this study, models of exchange rate determination are explained first.After mentioning Turkish foreign exchange rate market and policy,econometric analysis involving 1994 - 2005 years data is performed. Inanalysis, currency units of main trade partner countries of Turkey(A.B.D,Germany, England) are used. At first stage, regression analysis isperformed and variable coefficients are evaluated by checking economicaland statistical view. And then forecast performances of models are comparedby using error term statistics and regression analysis made by forecastvalues and real values is commented.As a result, monetary approach showing higher forecast performance isfound succesful. However, all structural models couldn?t analyse because ofnot finding all values to use.

Benzer Tezler

  1. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Vektör otoregressif modeller üzerine bir inceleme

    An Investigation on vector autoregressive models

    NEZİR KÖSE

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    EkonomiGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BEDRİYE SARAÇOĞLU

  3. İç ve dış faktörlerin bankaların finansal performansı üzerindeki etkisi: Yemen bankaları üzerine bir araştırma

    The effect of internal and external factors on banks' financial performance: Case study of Yemeni banks

    MAJED AL-HADDAD

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    MaliyeSelçuk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ FAHRİ KURŞUNEL

  4. Analysis of consultant and employer risks in traditional design and BIM projects

    Geleneksel tasarım ve BIM projelerinde müşavir ve işverenin risklerinin değerlendirilmesi

    DENİZ ARDA UĞUR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. DENİZ ARTAN

  5. Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizinin seçilmiş bazı makroekonomik değişkenler üzerine uygulaması

    Application of linear and nonlinear time series analysis on some selected macroeconomic variables

    HAKAN ÖNDES

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriBursa Uludağ Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERKAN IŞIĞIÇOK