Hisse senedi getiri modellemesinde geometrik brownian hareket süreçleri ve eğitim gereklerinin belirlenmesi; İMKB 'de bir uygulama
Geometric Brownian motion prosses for modelling stock returns and determining of eduation requirements: An Application in İstanbul stock excahange (İMKB)
- Tez No: 206960
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. MEHMET ARSLAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Matematik, Economics, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 155
Özet
Olaylar veya nesneler arasında karşılaştırma yapma ihtiyacı insanoğlununhayatında önemli bir yer tutar. Bu ihtiyaç, insanın aklını kullanarak seçenek vetercihlerini belirlemesine yardımcı olduğu gibi çeşitli alanlarda standartlarbelirlenmesine, analiz yapmasına ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmasınasebep olur. Hayatın her kesiminde farklı şekilde uygulanan analiz ve değerlendirmefinans kesiminde daha çok önem kazanmıştır.Günümüzde hızla gelişen finansal sektör birçok yeni yatırım alternatifisunmaktadır. Bunlardan biri de son dönemde özellikle ülkemizde hızla gelişen hissesenedi piyasası olmuştur.Finansal piyasalarda çarpıklık ve bazen basıklık özelliğinin dikkate değerölçüde varlığı bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada esas olarak stokastik süreçlerinmenkul kıymet fiyatlarını modellemek amacıyla kullanımı üzerindeodaklanılmaktadır.Gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarında hisse senedi fiyatlarınındavranışlarını tahmin etmek üzere yoğun olarak kullanılan stokastik süreçler ve bubağlamda Geometrik Brownian Hareket İMKB?30 endeksindeki firmalarauygulanmış ve literatürdeki öngörülen eğilimlerden farklı sonuçlar da tespitedilmiştir.Burada elde edilen sonuçlar, genelde hisse senetlerinin günlük fiyatdeğişimlerindeki bağımlılığını araştırmak için uygulanan seri korelasyon, Harekettestleri ve diğer İstatistiksel yöntemler kullanılarak elde edilen bulgularla benzerlikgöstermekle beraber Geometrik Brownian Hareket süreci alternatif bir model olarakdüşünülebilir.
Özet (Çeviri)
The need to compare the events with the objects has an important place inhuman life. This need helps human to determine preferences by using his mind andalso causes to determine standards in various fields, make analyzes and evaluate.Analyze and evaluation that have been applied to every section in life has been ofimportance more than ever.Today?s rapidly developing financial sector presents many new investmentalternatives. One of them has been the stock market which has been rapidlydeveloping especially in our country.The existence of distortion and sometimes compression in financial marketsis another considerably well-known truth. This study has been focused on the usageof stochastic processes to model the prices of securities.Stochastic processes which are widely used to estimate the prices of stocks incapital markets of developed countries and Geometric Brownian Motion have beenapplied to firms in İMKB-30 index and results which are different from foresightedtendencies in literature have been determined.Results here on hand are similar to other findings which have gotten by usingSerial Corelation that has been applied to investigate the dependence between thechanges in stock prices, motion tests and other statistic models. In addition to this,Geometric Brownian Motion Process could be considered as an alternative model.
Benzer Tezler
- Farklı hisse senedi piyasalarında işlem gören hisse senedi getirilerinin oynaklığının tahminlenmesi ve oynaklık modellerinin öngörümleme performanslarının karşılaştırılması
The prediction of volatility of stock returns in different stock markets and comparison forecasting performances of volatility models
EMRAH GÜLAY
Doktora
Türkçe
2013
EkonometriDokuz Eylül ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HAMDİ EMEÇ
- Quantifying the risk of portfolios containing stocks and commodities
Hisse senedi ve emtia içeren portföylerin risk ölçümü
SILA HALULU
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. WOLFGANG HÖRMANN
- Forecasting stock market return using artificial neural networks
Hisse senedi getirisinin yapay sinir ağları ile tahmini
VOLKAN DOĞAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi ÜniversitesiSistem ve Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. FİKRET GÜRGEN