Fon yönetimi operasyonu ve riske maruz değer
Funds management operation and value at risk
- Tez No: 207741
- Danışmanlar: DOÇ.DR. AHMET METE ÇİLİNGİRTÜRK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İstatistik, İşletme, Econometrics, Statistics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Monte Carlo benzetimi, Risk, Riske maruz değer, Monte Carlo simulation, Risk, Value at risk
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Operasyonel risk, kredi ve piyasa riskinden daha farklı bir risk türüdür. Bu nedenle operasyonel risklerin ölçümü için gelistirilen yöntemler, diger risklerin ölçümünde kullanılan yöntemlerden daha farklı ve karmasıktır. Çalısmada bir bankanın fon yönetim bölümünde meydana gelen operasyonel zararlar, operasyonel riske maruz deger yöntemi kullanılarak modellenmistir. Çalısmanın amacı, farklı dagılımlar kullanarak operasyonel riske maruz deger modelleri olusturmak, bu modelleri karsılastırarak en dogru modeli seçmek ve maruz kalınacak maksimum zarar miktarlarını tahmin etmektir. Çalısmada operasyonel kayıpların modellenmesi için kayıp dagılımları büyüklük ve sıklık olmak üzere iki farklı stokastik süreçte ele alınmıs, büyüklük ve sıklık süreçleri ayrı ayrı modellenmistir. Büyüklük ve sıklık süreçleri Monte Carlo Simülasyonu yöntemi ile bir araya getirilerek Toplam Kayıp Dagılımı olusturulmus, bu dagılım kullanılarak operasyonel riske maruz degerler hesaplanmıstır. Çalısmada iki ayrı operasyonel riske maruz deger modeli olusturulmus ve bu modellerden elde edilen sonuçlar degerlendirilerek gelecek sene maruz kalınacak maksimum kayıp miktarları karsılastırılmıstır. Operasyonel riske maruz deger modellerinin tahmin kabiliyetini degerlendirmek amacıyla geriye dönük test yöntemi kullanılmıstır.
Özet (Çeviri)
Operational risk is a very different kind of risk from credit and market risks. On this account, the methods improved for the measurement of the operational risks are more different and complicated than the methods used for the measurement of other risks. In this study, the operational loss in the funds management department in a bank is modelled by using the method of operational value at risk. The aim of this study is to develop the models of operational value at risk using variant distributions, and to choose the most suitable model after comparing those models, and to estimate the maximum loss that will be subjected to. In this study, loss distributions have been taken on in two different stochastic processes as severity and frequency, and these processes have been modelled separately in order to model the operational losses. By joining the processes of severity and frequency with the method of Monte Carlo Simulation, Aggregate Loss Distribution has been formed, and the operational value at risk has been estimated by using this distribution. In this study, two models of operational value at risk have been developed, and by evaluating the results of these models the maximum loss rates that will be subjected to next year have been compared. In order to evaluate the estimation capacity of the models of operational value at risk, back test method has been used.
Benzer Tezler
- Türkiye`de ve Dünya`da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Aracı kurumlarda operasyonel risk ve bir uygulama
Operational risks for intermediaries and an application
EKREM KUTLU ÇAKILCIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Bankacılıkta likidite riskinin yönetilmesi ve Türkiye uygulaması
Management of the liquidity risk in banking and its applications in Turkey
İSMAİL ARSLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MURAT AKBALIK
- Bankacılık sektöründe likidite riski: Seçilmiş Türk bankaları üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi yok
MERİÇ GÜMÜŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CANAN DAĞIDIR
