Geri Dön

Zaman serilerinde bootstrap çözümlemeleri ve Türkiye'de tanzi etkisine uygulaması

Bootstrap solutions for time series and application on tanzi effect for Turkey

PDF İndir

  1. Tez No: 208835
  2. Yazar: MUSTAFA KEMAL BEŞER
  3. Danışmanlar: PROF.DR. IŞIL AKGÜL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 200

Özet

Bootstrap metotları sadece istatistiksel analizlerin yanı sıra ekonomik ve ekonometrik analizlerde de uygulanan verinin yeniden örneklenmesine dayanan bilgisayar temelli popüler metotlardır. İlk olarak bağımsız ve özdeş dağılan veriler için geliştirilen metotlar son yıllarda zaman serileri için de uyarlanmışlardır. Bu tez bootstrap metotlarının çeşitlerini içeren ve zaman serileri analizinde uygulanan birim kök testleri ve vektör otoregresif (VAR) modelleri için tasarlanan bootstrap metotları açısından güncel bir çerçeve sunmaktadır. Tepki katsayıları için analitik olarak ve bootstrap metotları ile tahmin edilen güven aralıklarının performanslarının karşılaştırılması açısından VAR modelleri için geliştirilmiş bootstrap metotları bazı seçilmiş ve hesaplanmış değişkenlere uygulanarak Türkiye'de vergi yapısının analiz edilmesi amacıyla ortalama vergi toplama gecikmelerini ve bunun gelir eritici etkisini ele alan Tanzi-Etkisinin Türkiye için geçerli olup olmadığı analiz edilmiştir. Fakat Türkiye için bu alanda yapılan ampirik çalışmalar vergi toplama gecikmelerindeki yıllık verinin yetersiz olmasından dolayı oldukça sınırlıdır. Bu problemin üstesinden küçük örnek sapması düzeltilmiş bootstrap VAR tahmincileri ile gelinmeye çalışılmış ve Türkiye için Tanzi (1977) ve Choudhry (1991) tarafından geliştirilen teorik çerçeveye odaklanılmıştır.

Özet (Çeviri)

Bootstrap methods are popular computer-intensive data resampling methods which are not only generally in use for statistical analysis but also are applied for economic and econometric analysis. Although they were originally developed for independent and identically distributed data, in recent years several bootstrap methods have been adapted to time series. This thesis gives a framework of up-to-date coverage for different kinds of bootstrap methods and bootstrap methods developed for unit root tests and vector autoregressive (VAR) models for time series analysis. We applied the bootstrap methods developed for VAR models to some selected and calculated variables to compare the performances of analytically estimated and the bootstrapped confidence intervals for response coefficients on top of that to analyze the taxation structure of Turkey whether the Tanzi-Effect is significant or not by concerning average tax collection lags and its importance on revenue-eroding effects of inflation. But empirical evidences and studies in this area are limited for Turkey because of the procurement of insufficient annual data for collection lags. We try to get over of this problem by using small sample bias corrected bootstrap VAR estimators and focus on the theoretical frame developed by Tanzi (1977) and Choudhry (1991) for Turkey case.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    233935

    Zaman serilerinde bootstrap çözümleri

    Bootstrap solutinons for time series

    ALİ DOĞAN ÇİÇEK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MÜSLİM EKNİ

  2. Tez No

    233368

    Bağımlı gözlemlerle Bootstrap yöntemi

    Bootstrap method with dependent observations

    BENGÜL ARKANT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. İHSAN KARABULUT

  3. Tez No

    525620

    Essays on unit root tests in time series

    Zaman serilerinde birim kök testleri üzerine makaleler

    KEMAL ÇAĞLAR GÖĞEBAKAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Ekonometriİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET TANER YİĞİT

  4. Tez No

    405579

    Durağan olmayan VAR sistemlerinde Bootstrap yöntemi ile Granger nedensellik sınaması

    Testing Granger causality in non-stationary VAR systems using Bootstrap method

    SAVAŞ GAYAKER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YELİZ YALÇIN

  5. Tez No

    425796

    Parçacık sürü optimizasyonuna dayalı en küçük budanmış kareler yöntemi ile çarpımsal nöron model için dayanıklı öğrenme algoritması

    Robust learning algori̇thm for multiplicative neuron model artificial neural networks wi̇th least tri̇mmed squares based on particle swarm optimization

    ÖZGE GÜNDOĞDU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. EROL EĞRİOĞLU

Geri Dön