Zaman serilerinde bootstrap çözümleri
Bootstrap solutinons for time series
- Tez No: 233935
- Danışmanlar: PROF. DR. MÜSLİM EKNİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 61
Özet
Bootstrap metotları, istatistiksel analizlerin yanı sıra ekonomik ve ekonometrik analizlerde de uygulanan, verinin tekrarlı örneklenmesine dayanan bilgisayar temelli metotlardır. Bağımsız ve özdeş dağılan veriler için geliştirilen metotlar, son yıllarda zaman serileri için de uyarlanmışlardır. Bu çalışma, bootstrap metotlarının çeşitlerini içeren ve zaman serileri analizinde uygulanan otoregresif (AR) modelleri için tasarlanan bootstrap metotları açısından güncel bir çerçeve sunmaktadır. Önerilen yöntem ve temel kavramlar ikinci bölümde tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde bootstrap kullanılarak türetilmiş X* verisi ile bilinen X verisi karşılaştırılmış, hisse senetlerine ilişkin bir örnek verilmiştir.
Özet (Çeviri)
Bootstrap methods are popular computer-intensive data resampling methods which are not only generally in use for statistical analysis but also are applied for economic and econometric analysis. Although they were originally developed for independent and identically distributed data, in recent years several bootstrap methods have been adapted to time series. In this study gives a framework of up-to-date coverage for different kinds of bootstrap methods and bootstrap methods developed for autoregresive (AR) models for time series analysis. The offered procedure and the main line bootstrap methods are describe in second chapter. In third chapter, offered data X* and usual X data are compared with data derived from bootstrap, an application is given about stock prices.
Benzer Tezler
- Zaman serilerinde bootstrap çözümlemeleri ve Türkiye'de tanzi etkisine uygulaması
Bootstrap solutions for time series and application on tanzi effect for Turkey
MUSTAFA KEMAL BEŞER
- Bağımlı gözlemlerle Bootstrap yöntemi
Bootstrap method with dependent observations
BENGÜL ARKANT
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
İstatistikAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İHSAN KARABULUT
- Essays on unit root tests in time series
Zaman serilerinde birim kök testleri üzerine makaleler
KEMAL ÇAĞLAR GÖĞEBAKAN
Doktora
İngilizce
2018
Ekonometriİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET TANER YİĞİT
- Durağan olmayan VAR sistemlerinde Bootstrap yöntemi ile Granger nedensellik sınaması
Testing Granger causality in non-stationary VAR systems using Bootstrap method
SAVAŞ GAYAKER
- Parçacık sürü optimizasyonuna dayalı en küçük budanmış kareler yöntemi ile çarpımsal nöron model için dayanıklı öğrenme algoritması
Robust learning algori̇thm for multiplicative neuron model artificial neural networks wi̇th least tri̇mmed squares based on particle swarm optimization
ÖZGE GÜNDOĞDU
Doktora
Türkçe
2016
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EROL EĞRİOĞLU