The test of zero beta capm in Turkish capital market
Türk sermaye piyasasında varlık fiyatlandırma modellerinden sıfır beta testi
- Tez No: 210209
- Danışmanlar: PROF.DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 229
Özet
Sıfır beta analizleri seçilmis hisse senetleri içerisinde sistemik riskten arındırılmıs portföylerin belirlenmesi amacına yönelik testlerdir. Soruna Türk sermaye piyasasında Heuristik ve sezgisel bir yaklasım çalısmada ele alınmıstır. stanbul Menkul Kıymetler Borsası MKB'deki 100 hisse senedi önce Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Yöntemine göre MKB 100 endeksi (ZU100) ile karsılastırılarak analiz edilmistir.
Özet (Çeviri)
Zero beta analyses are for determination of systemic risk free portfolio with stocks selected. A heuristic and intuitional way of approaching the concern in the Turkish capital market with stocks is held in this study. Istanbul Stock Exchange with top hundred companies (ISE-100) is analyzed and tested against the ISE-100-Index (ZU100).
Benzer Tezler
- Sermaye varlıklarının fiyatlandırılması: Türkiye deneyimi
Capital asset pricing model: Aplication on Turkey
M. OYTUN SOYSAL
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İşletmeHacettepe Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CELAL KÜÇÜKESER
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB'de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Finansal varlık fiyatlama modeli: Borsa İstanbul üzerinde bir uygulama
Capital asset pricing model: Test of the model on the Istanbul Stock Exchange
EBRIMA NYASS
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İşletmeİstanbul Üniversitesiİşletme Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEDAT SARIKOVANLIK
- Asset pricing in a multiperiod securities market with nonnegative wealth constraints
Çok periyodlu menkul kıymet piyasalarında eksi olmayan servet kısıtları ile servet fiyatlaması
YAKUP ESER ARISOY
Doktora
İngilizce
2007
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. ASLIHAN ALTAY-SALİH
- Factor models and market anomalies - evidence from Borsa Istanbul
Faktör modelleri ve market anomalileri - Borsa İstanbul'dan kanıtlar
ASIL AZIMLI
Doktora
İngilizce
2018
MaliyeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. PINAR EVRİM MANDACI