Yapısal kırılmalar ve makroekonomik değişkenler: Ampirik bir çalışma
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 133995
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. FERHAN ÇEVİK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Makroekonomik zaman serileri, durağanlık, birim kök testleri, yapısal kırılma, Birim kök, Makroekonomi, Makroekonomik değişkenler, Yapısal kırılmalar, Zaman serileri, Macroeconomic time series, stationarity, unit root tests, structural break, Unit root, Macroeconomy, Macroeconomic variables, Structural breaks, Time series
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
103 ÖZET DF ve ADF gibi standart birim kök testleri yapısal kırılmaları gözönünde bulundurmadıklarından, seride bir yapısal kırılma varken yapılan bu testler birim kök hipotezini reddedememe yönünde bir eğilim taşımaktadırlar. Bu çalışmada, yapısal kırılmaların varlığı durumunda geliştirilen birim kök testlerinden sadece Perron (1989) ve Perron (1997) yöntemlerinin bir uygulaması yapılmıştır. TEFE, GSMH deflatörü, para arzı (M2Y), üç aylık' mevduat faiz oranı, döviz kuru, GSMH, toplam ihracat, toplam ithalat ve cari açıklar serilerinin 1987-2002 üçer aylık dönemleri seçilmiştir. Perron (1989) ve Perron (1997) yöntemleri ile ekonomide yapısal bir değişiklik olup olmadığı incelenmiştir. WinRats paket programı kullanılarak bulunan sonuçlara göre, kırılma noktaları olarak TEFE, döviz kuru, toplam ihracat ve toplam ithalat serileri için 1993Q4, GSMH deflatörü serisi için 1999Q4, para arzı (M2Y) ve üç aylık mevduat faiz oranı serileri için 2000Q4, GSMH serisi için 2000Q3 ve cari açıklar serisi için 1994Q2 dönemleri belirlenmiştir. Bu tarihler 1994, 2000 ve 2001 mali kriz dönemlerine denk düşmektedir.. 2003, 104 sayfa
Özet (Çeviri)
104 ABSTRACT Usual unit root tests, such as DF and ADF tend not to reject the unit root hypothesis if the deterministic trend of the series has a single break (either in the intercept or the slope). Although there are various tests for detecting a unit root in the presence of a structural break, this study employs only Perron (1989) and Perron (1997) methods. These methods have been applied to the Wholesale Price Index (WPI), GNP deflator, money supply (M2Y), interest rate on three-months deposits, exchange rate, GNP, total export, total import, and current account deficit series. The sample covered quarterly data for the 1987-2002 period. WinRats package program has been used for the analysis. The results obtained through the analysis indicated the breaking points. The breaking points for the WPI, exchange rate, total export and total import series were 1993Q4 period. For GNP deflator series, the date of structural break was 1999Q4. The break point for money supply (M2Y) and interest rate on three-months deposits were fourth quarter of 2000. The estimated dates of structural breaks for GNP and current account deficit series are 2000Q3 and 1994.Q2 periods, respectively. These points correspond to 1994, 2000 and 2001 financial crises. 2003, 104 Pages
Benzer Tezler
- Exchange rate disconnect puzzle: A research on forecasting exchange rates with nowcasting of macroeconomic variables
Döviz kuru kopukluğu muamması: Makroekonomik değişkenlerin nowcasting öngörüsü ile döviz kuru tahmini üzerine araştırma
KHATAİ ABBASOV
- Türkiye enflasyon tahmini için makine öğrenmesi modellerinin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of machine learning models for inflation forecasting in Türkiye
NEZİHA ÇALIŞKAN
- Türkiye'de seçilmiş makroekonomik değişkenler ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) arasındaki ilişki
The relationship among selected macroeconomic variables and Istanbul Stock Exchange (ISE) in Turkey
ŞAHİN BULUT
Doktora
Türkçe
2013
EkonometriAdnan Menderes Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖZDEMİR
- BIST Banka Endeksi belirleyicilerinin Fourier yaklaşımı ile ekonometrik analizi
Econometric analysis of BIST Bank Index determinants with Fourier approach
MUSTAFA AKİF ASLAN
Doktora
Türkçe
2025
Bankacılıkİstanbul Gelişim ÜniversitesiEkonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BÜLENT İLHAN
- Bir doğrudan yabancı yatırım türü olarak birleşme ve satın almaların ihracata etkisi; Türkiye örneği
The effect of mergers and acquisitions on export performance: The case of Turkey
MUSTAFA İLTERİŞ YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
İşletmeSakarya ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AHMET YAĞMUR ERSOY
