Banka mali performanslarının diskriminant analizi yöntemiyle belirlenmesi ve eğitim gerekleri tespiti: 1989-2004 dönemi Türk bankacılık sisteminde bir uygulama
Appointment of financial performance of bank with diskriminant analysisi and establishing of course necessities: One application in Turkish Bank system between 1989-2004
- Tez No: 211220
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MEHMET ARSLAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Eğitim ve Öğretim, Economics, Education and Training
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 136
Özet
Türk mali sistemi içinde en büyük paya sahip olan bankacılık sisteminde,1989 yılından sonra alınan 32 Sayılı Karar ile döviz işlemleri ve sermayehareketleri tamamen liberalleştirilmiştir. Liberalleşme ile bankaların yurtdışındanucuz kaynak sağlamaları , buna karşılık TL'nin değerini koruma politikaları bankaaçık pozisyonlarını arttırmış ve 1994 yılı ekonomik krizi kaçınılmaz olmuştur.Enflasyon %114 seviyelerine çıkmıştır. 1995 yılında enflasyon hızını yavaşlatmakamacıyla sıkı bir para politikası izlenmesine rağmen 1999 yılı sonlarına doğruTürkiye ekonomisi karamsar görünümünden kurtulamamıştır. Bu ortamda ?2000 YılıEnflasyonu Düşürme Programı? yürürlüğe sokulmuştur. Mali piyasaların kasımayından itibaren artan likidite talebini karşılayamamasından kaynaklanan likiditesıkışıklığı ile 2000 enflasyonu düşürme programının ilk bunalım deneyimi olankasım uyarı krizi ortaya çıkmıştır. 2000 yılından sonra MB'sının likidite ihtiyacınıkarşılamak amacıyla piyasaya sunduğu paranın rezervlerini etkileyeceği ve istikrarprogramını tehlikeye sokacağı düşüncesiyle geri çekmesi sonucu faiz oranları vedöviz kurları çok yüksek seviyelere çıkmıştır . Böylelikle Cumhuriyet tarihinin enbüyük bunalımlarından olan 2001 krizi patlak vermiştir.Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonrasında yaşanan olumsuz etkileringiderilmesi amacıyla tüm sektörleri kapsayan ?Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı?uygulanmaya başlanmıştır. İlk dönemde yapılanlar büyük ölçüde düzenlemelerinuluslararası standartlara ve uygulamalara yaklaştırılması yönünde olmuştur.Bankacılık sisteminde BDDK'nın kurulmasıyla finansal ve operasyonel yenidenyapılandırma çalışmaları başlamıştır. BDDK, bankacılık sektörünün yapısalsorunlarından olan öz kaynak yetersizliğinin giderilmesi konusuna önem vermiş buanlamda yayınladığı yönetmelikle SYR düzenlemelerini ,var olan Baselstandartlarına uygun hale getirmiştir. Yapılan yasal düzenlemeler ile 1992 yılındanbu yana Türkiye'de bankacılık faaliyeti yürüten kuruluşların, minimum yüzde 8SYR sağlama zorunlu hale getirmiştir. Basel I sermaye yeterliliği standardınıiibenimseyen ilk düzenleme 1988 yılında yapılmıştır. Mali piyasaların gelişmesi veişlemlerin karmaşıklaşması sonucu ?Basel II Standartları ?ortaya çıkmış Türkiye'debunun dışında kalamamıştır. Basel II `de kredi riski, bağımsız derecelendirmeşirketleri (ör. Standart &Poors,Fitch Moondys vb.) tarafından verilen derecelendirmenotlarına göre belirlenecektir. Bu durumunda, risk ağırlığı %100 olacaktır.Bankacılık sisteminin değerlendirilmesinde ?Tek Değişkenli AnalizYöntemleri?nin kısıtlayıcı varsayımlarından kaynaklanan dezavantajlarından dolayı?Çok Değişkenli Diskriminant Analizi?nden yararlanılmıştır. Yapılan DiskriminantAnalizi ile 2004 yılında faaliyet gösteren 35 ticari bankadan 33 tanesininhesaplanan rasyolarla performans analizi yapılmış ,bankalar iyi banka ve kötübanka olarak gruplandırılmıştır. SYR'na göre oluşturulan başka bir gruplama ileanaliz sonucu oluşan grup karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak bankalarınperformanslarını etkileyen belirleyiciler ortaya konmuştur.
Özet (Çeviri)
Forein currency operations and capital movements which has the biggest partof banking system in Turkish financial system are absolutely free movement ofcentralbank after 1989 taken by article 32.By liberation,all Turkish banks can getlong term foreign financial sources with the lowest financial cost.On the other handbecause of hard currency policy of centralbank in order to keep Turkish Lira inflationof against foreign currency effects or accurt open position of bank tranlactions thiseffects to came out 1994 deep economic crise.There for inflation was jump up %114.Even tough in order to stop inflation increase ,ministry of finance followed uphard currence of policy,she didn?t success on this policy.Until 1999 Turkisheconomy in ducators showed bad results.İn this station 2000 decreasing inflationprogramme were affected.After November 2000,decreasing inflationprogramme,centralbank could not supply financial market cash requirements.Thataccured November warning economic crise.After 2000,ministry of financewithdrawn cash from financial market in order to decrease inflation.But this eventeffects increasing of interest rates and devaluation of Turkish Lira against foreigncarrencies.Therefore,2001 deep crises accured.İn order to cover november 2000 and february 2001 deep crises,strongeconomy policy was used or lived which covered all sectors.First step was gettingcloser all financial market rules to international standarts.In banking system,bankingarrangement and inspection association was astablished to re-build up all financialoperations.Her duty was to cover up week capitals of banks.This case was dectingbased on Basel Standarts.All Turkish banks must have minium 8 % SYR.Basel didfirst work on sufficiency in 1988.Because of increasing capital financial market andgetting difficulty of transfers,Base II standarts were established.But,Turkey was notout of Basel II standarts.Credit risk of Turkey was going to be calculated byivindependent graduation firms ( like Standart & Poors,Fitch Moondys?.etc)And inthis situation the risk force is % 100.Valuation of banking system,first used `?unique flation analyses method.??butthis method was leaved because of the un-advantages.And then `?multy flationdiskriminat??analysis was starting to use.İn 2004,this multy flation diskriminantanalysis was tested on 35 Turkish banks which was based on ratio analysisperformance ,33 banks were to be grouped bad and good bank.This analysis wascompored with SYR analysis results.The result is that bank performance effectswere pointed out.
Benzer Tezler
- Diskriminant analizi ve bir uygulama denemesi
Discriminant analysis and an application trial
OYA CANGÜL
- Türkiye'de faaliyette bulunan ticaret bankalarının performanslarına göre sınıflandırılmasında etkili olan değişkenlerin belirlenmesi ve bir uygulama denemesi
The determination of efective variants in the classification of commerce banks showing activity in Turkey according to their performances and a practice experimentation
VOLKAN CİNSER
- Katılım bankalarının mali tablo analizi ve performanslarının değerlendirilmesi
Financial table analysis and performance evaluation of participation banks
METİN GÜLŞEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. KAMİL USLU
- Küresel kriz çerçevesinde katılım bankalarının ve ticari bankaların mali performanslarının TOPSİS yöntemiyle analizi
Within the framework of the global crisis, financial performance analysis of participation banks and commercial banks with TOPSIS method
YASEMİN AYDIN