Geri Dön

Risk yönetimi ve piyasa riski üzerine bir uygulama

Risk management and an application of market risk measure

  1. Tez No: 215000
  2. Yazar: GÜZİN ER
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. KUTLUK KAĞAN SÜMER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 171

Özet

Ülkemizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 8 Şubat 2001tarihinde İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik yayınlamıştır.Bu yönetmelik, bankaların, karşılaştıkları risklerin izlenmesini ve kontrolünüsağlamak üzere kuracakları iç denetim sistemleri ile risk yönetim sistemlerine ilişkinesas ve usulleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Basel II'nin yanı sıra sigortacılıkta daSolvency II kuralları uygulanmaya başlanacaktır. Bu kuralların da 2010 yılındayürürlükte olması planlanmaktadır. Her iki direktifin de ortak olarak piyasa riski veoperasyonel riski düzenlediği görülmektedir. Bunun yanında sigortalama riski vekredi riski olmak üzere daha sektöre özgü riskler de düzenlenmektedir.Ekonometrik teknikler, risk yönetiminin her aşamasında uygulanmaktadır. Özelliklepiyasa riskinin birçok farklı yöntemin uygulama alanı bulduğu bir risk türü olduğubilinmektedir. Bu çalışmada varyans kovaryansla birlikte kullanılan ileri bir tekniklepiyasa risk ölçümü gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar finansal enstrümanların istatistikiözelliklerinin dikkate alınması gerektiğini destekler niteliktedir.

Özet (Çeviri)

In Turkey, Banking Regulation and Supervision Agency issued Regulation on Banks?Internal Control and Risk Management Systems on February 2001. This regulationaims at determining the principles and procedures of the internal supervisionsystems and risk management systems that the banks shall establish in order tomonitor and control the risks they are exposed to. Solvency rules are to be set forthe insurance sector as having prosperity from Basel II. These rules will be in forcein 2009-2010. Within these two directives, market risk and operational risk which arein common, credit risk and underwriting risk which have properties peculiar to thesectors are organized.Econometric techniques are used for every step of risk management. Especially,market risk is known to be the one having application areas of different methods. Inthis study, measurement is performed..with an advanced technique within variancecovariancemethod for the market risk and the results support taking statisticalproperties of the financial instruments into account.

Benzer Tezler

  1. Bankacılıkta piyasa riski yönetimi ve faiz riskinin RMD ölçümü üzerine bir uygulama

    Market risk management in banking and an application on var measurement of interest rate risk

    ASLIHAN ÖZEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK ALKAN

  2. Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement

    Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama

    ÜMİT ARIKAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2003

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY

  3. Riske göre düzeltilmiş sermaye getirisi: Türkiye ve Rusya bankaları üzerine bir çalışma

    Risk-adjusted return on capital: A review of the banks of Turkey and Russia

    LİAİSİAN SHAİKHATTAROVA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA

  4. Türk bankacılık sisteminde aktif pasif yönetimi ve piyasa riski

    Asset&liability management and market risk in Turkish banking system

    GÖKHAN FIRAT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    BankacılıkTrakya Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    PROF. DR. SADİ UZUNOĞLU

  5. Basel II Kriterleri'nin Türk Bankacılık Sektörü üzerine etkileri:T.C. Ziraat Bankası A.Ş. örneği

    Basel II Criteria,effects on Turkey Banking Sector: Practical example, Turkey Republic Ziraatbank

    NUMAN YILDIZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    BankacılıkGaziosmanpaşa Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    DOÇ. DR. FEHİM BAKIRCI