Risk yönetimi ve piyasa riski üzerine bir uygulama
Risk management and an application of market risk measure
- Tez No: 215000
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. KUTLUK KAĞAN SÜMER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Ülkemizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 8 Şubat 2001tarihinde İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik yayınlamıştır.Bu yönetmelik, bankaların, karşılaştıkları risklerin izlenmesini ve kontrolünüsağlamak üzere kuracakları iç denetim sistemleri ile risk yönetim sistemlerine ilişkinesas ve usulleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Basel II'nin yanı sıra sigortacılıkta daSolvency II kuralları uygulanmaya başlanacaktır. Bu kuralların da 2010 yılındayürürlükte olması planlanmaktadır. Her iki direktifin de ortak olarak piyasa riski veoperasyonel riski düzenlediği görülmektedir. Bunun yanında sigortalama riski vekredi riski olmak üzere daha sektöre özgü riskler de düzenlenmektedir.Ekonometrik teknikler, risk yönetiminin her aşamasında uygulanmaktadır. Özelliklepiyasa riskinin birçok farklı yöntemin uygulama alanı bulduğu bir risk türü olduğubilinmektedir. Bu çalışmada varyans kovaryansla birlikte kullanılan ileri bir tekniklepiyasa risk ölçümü gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar finansal enstrümanların istatistikiözelliklerinin dikkate alınması gerektiğini destekler niteliktedir.
Özet (Çeviri)
In Turkey, Banking Regulation and Supervision Agency issued Regulation on Banks?Internal Control and Risk Management Systems on February 2001. This regulationaims at determining the principles and procedures of the internal supervisionsystems and risk management systems that the banks shall establish in order tomonitor and control the risks they are exposed to. Solvency rules are to be set forthe insurance sector as having prosperity from Basel II. These rules will be in forcein 2009-2010. Within these two directives, market risk and operational risk which arein common, credit risk and underwriting risk which have properties peculiar to thesectors are organized.Econometric techniques are used for every step of risk management. Especially,market risk is known to be the one having application areas of different methods. Inthis study, measurement is performed..with an advanced technique within variancecovariancemethod for the market risk and the results support taking statisticalproperties of the financial instruments into account.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta piyasa riski yönetimi ve faiz riskinin RMD ölçümü üzerine bir uygulama
Market risk management in banking and an application on var measurement of interest rate risk
ASLIHAN ÖZEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK ALKAN
- Piyasa riski ölçümü olarak riske maruz değer: Finansal yatırım araçları üzerine bir uygulama
Value at risk as a market risk measurement: An application on financial investment intruments
ABDURRAHMAN FİLİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER İSKENDEROĞLU
YRD. DOÇ. DR. SAFFET AKDAĞ
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Türk bankacılık sisteminde aktif pasif yönetimi ve piyasa riski
Asset&liability management and market risk in Turkish banking system
GÖKHAN FIRAT
- İşletmelerde stratejik risk yönetimi ve bir model önerisi: Stratejik risk yönetimi sistemi, SRMS
Strategic risk management in companies and a model suggestion: Strategic risk management system, SRMS
İZZET BERK ÇAĞDAŞ
Doktora
Türkçe
2003
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. CUDİ TUNCER GÜRSOY