Rastlantısal etkili dinamik panel veri modellerinde parametrelerin genelleştirilmiş momentler metodu ile tahmin edilmesi ve bir simülasyon çalışması
Estimating the parameters of dynamic panel data models with random effects by the generalized method of moments and a simulation study
- Tez No: 215001
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. ENİS SINIKSARAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bir çok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da panel veri analizi hızla yaygınlaşmaktadır. Ekonomideki pek çok ilişki dinamik modeller ile açıklanabilmektedir. Buna paralel olarak panel veri analizinde dinamik modeller önemli yer tutar. Ekonometride yaygın olarak kullanılan pek çok tahminci dinamik panel veri modellerinin parametrelerinin tahmini için çoğu zaman uygun değildir ya da bu tahmincilerin uygun olabilmesi için pek çok varsayımın sağlanması gerekmektedir. Çok varsayım gerektirmeyen genelleştirilmiş momentler metodu tahmincileri modelde var olan moment ilişkilerinden yola çıkar. Dinamik panel veri modelleri yapısı itibari ile pek çok moment ilişkisi barındırmaktadır. Bundan dolayı bu modellerde bilinmeyen parametrelerin tahmini için genelleştirilmiş momentler metodu yaygın olarak kullanılmaktadır. Tez, genel olarak, farklı moment ilişkilerinden yola çıkan birbirinden farklı genelleştirilmiş momentler metodu tahmincilerini incelemekte ve Monte Carlo simülasyonu yöntemi ile bu tahmincilerin ve ekonometride sıklıkla kullanılan başka tahmincilerin yanlılıkları ve etkinlikleri yönünden karşılaştırmaktadır.
Özet (Çeviri)
Panel data anaysis is increasingly popular in economics as well as in other fields. Most of the relationships in economics are well explained by dynamic models. Hence dynamic models has important place in panel data analysis. In most situations, estimators which are commonly used in econometrics are not suitable for estimation of unknown parameters in dynamic panel data models. Generalized method of moments (GMM) estimators, which do not require many assumptions are based on the moment relationships in the model. Since dynamic panel data models involve a lot of moment conditions as a property of their structure, GMM estimators are commonly used in estimation of the unknown parameters. The dissertation presents the different GMM estimators of unknown parameters in dynamic panel data models and compares them on the basis Monte Carlo experiments.
Benzer Tezler
- Prıorıtızatıon of socıal medıa advertısıng channels ınonlıne retaılıng by an aı-drıven mcdm framework
Çevrimiçi perakendecilikte sosyal medya reklamkanallarinin yapay zeka destekli bir çkkv çerçevesiyleönceliklendirilmesi
SABA MOSTAFAEI
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YUSUF İLKER TOPCU
- Çift diyodlu simetrik olmayan bir gunn osilatörünün çalışma karakteristiklerinin teorik ve deneysel incelenmesi
Theoretical and experimental analysis of an asymmetrically loaded two-diode gunn oscillator
CEVDET IŞIK
Doktora
Türkçe
1985
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF. DR. BİNGÜL YAZGAN
- Katı ön aksta yol pürüzlülüğünün direksiyon sarsıntısına etkisi
Einfluss der fahrbahnunebenheiten auf die lenkungsunrube bei einer starrachse
İ.MURAT EREKE