Durasyon ve konveksite yöntemleri ile bir banka bilançosunun analizi ve faiz riski etkilerinin yönetilmesi
Analysis of a bank's balance sheet with duration and convexity methods and managing the effects of interest rate risk
- Tez No: 218178
- Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜVEN SAYILGAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Günümüzde, bilançolarda taşınan faiz riski, finansal ya da finansal olmayan kurumların karlılığını etkileyen en önemli unsurlardandır. Bu riskin belirlenmesi için geliştirilen yöntemlerden en çok kullanılanı, durasyon ve konveksite analizleridir. Bu analizler yardımıyla ölçülen faiz oranı riski, beklentiler doğrultusunda şekillendirilmektedir.Bu çalışmada, örnek olarak belirlenen bir banka bilançosu üzerinden, faiz riskinin ölçülmesinde durasyon ve konveksite analizlerinin kullanımı gösterilmiştir. Bunun için bilançodaki aktif ve pasiflerin durasyon ve konveksite aralıkları hesaplanarak, taşınan faiz riski ölçülmüştür. Daha sonra ise, bu risk, türev araçlarından swap sözleşmelerinin yardımıyla ortadan kaldırılmaya çalışılmış, bir başka deyişle, faiz riskine karşı bağışıklamanın sağlanması amaçlanmıştır.
Özet (Çeviri)
Nowadays, the interest rate risk in balance sheets of financial and non-financial firms is one of the most important factors which influence the profitability. One of the most employed techniques to measure the interest rate risk is duration and convexity analyses. After then, this measured risk is shaped according to the expectations.In this study, we have shown the usages of duration and convexity analyses to measure the interest rate risk in an example bank?s balance sheet. To do so, the duration and convexity gaps are calculated to determine the interest rate risk in the balance sheet, then this risk is tried to eliminate by the help of one of the derivative agreements, the swap agreements. In other words, we have tried to achieve the immunization against the interest rate risk.
Benzer Tezler
- Finansal kurumlarda faiz riski yonetimi
Interest rate risk management in financial institutions
BARBAROS ÇITMACI
- Türk Euro tahvillerinde fiyat tahmini ve risk analizinin durasyon ve konvekslik yöntemiyle uygulanabilirliğinin testi
The test of applicability with the method of duration and convexity of analyse the risk and the prediction of price on Turkish Eurobond
AYŞE ERGÜN
- Yarık dudak damak tanılı adolesanlarda işitsel temporal işlemleme ve konuşmayı anlama becerisinin araştırılması
Research of auditory temporal processing and speech comprehension skills in adolescents with cleft lip and palate
FATMA YURDAKUL ÇINAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Kulak Burun ve Boğazİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaOdyoloji Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ZAHRA POLAT
- Sigortacılık sektöründe aktif pasif yönetiminde döviz kurlarındaki değişimin etkisi ve bir uygulama
Başlık çevirisi yok
ASLIHAN CANBUL
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. NEŞE ÇOBAN ÇELİKDEMİR
- Multipl skleroz hastalarında apraksi değerlendirme ölçeği apraxia screen of tulia (AST) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği
Turkish validity and the reliability of the apraxia screen of tulia (AST) with apraxia assessment scale in multipl sclerosis patients
ZEYNEP YILDIZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİstanbul Okan ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FADİME KÜÇÜK