Durasyon ve konveksite yöntemleri ile bir banka bilançosunun analizi ve faiz riski etkilerinin yönetilmesi
Analysis of a bank's balance sheet with duration and convexity methods and managing the effects of interest rate risk
- Tez No: 218178
- Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜVEN SAYILGAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 122
Özet
Günümüzde, bilançolarda taşınan faiz riski, finansal ya da finansal olmayan kurumların karlılığını etkileyen en önemli unsurlardandır. Bu riskin belirlenmesi için geliştirilen yöntemlerden en çok kullanılanı, durasyon ve konveksite analizleridir. Bu analizler yardımıyla ölçülen faiz oranı riski, beklentiler doğrultusunda şekillendirilmektedir.Bu çalışmada, örnek olarak belirlenen bir banka bilançosu üzerinden, faiz riskinin ölçülmesinde durasyon ve konveksite analizlerinin kullanımı gösterilmiştir. Bunun için bilançodaki aktif ve pasiflerin durasyon ve konveksite aralıkları hesaplanarak, taşınan faiz riski ölçülmüştür. Daha sonra ise, bu risk, türev araçlarından swap sözleşmelerinin yardımıyla ortadan kaldırılmaya çalışılmış, bir başka deyişle, faiz riskine karşı bağışıklamanın sağlanması amaçlanmıştır.
Özet (Çeviri)
Nowadays, the interest rate risk in balance sheets of financial and non-financial firms is one of the most important factors which influence the profitability. One of the most employed techniques to measure the interest rate risk is duration and convexity analyses. After then, this measured risk is shaped according to the expectations.In this study, we have shown the usages of duration and convexity analyses to measure the interest rate risk in an example bank?s balance sheet. To do so, the duration and convexity gaps are calculated to determine the interest rate risk in the balance sheet, then this risk is tried to eliminate by the help of one of the derivative agreements, the swap agreements. In other words, we have tried to achieve the immunization against the interest rate risk.
Benzer Tezler
- Finansal kurumlarda faiz riski yonetimi
Interest rate risk management in financial institutions
BARBAROS ÇITMACI
- Türk Euro tahvillerinde fiyat tahmini ve risk analizinin durasyon ve konvekslik yöntemiyle uygulanabilirliğinin testi
The test of applicability with the method of duration and convexity of analyse the risk and the prediction of price on Turkish Eurobond
AYŞE ERGÜN
- 18-65 yaş arası yetişkinlerde supresyon baş savurma testi (SHİMP)'nin normalizasyon çalışması
Normalization study of the suppression head impulse test (SHİMP) in adults aged 18-65 years
ŞÜHEDA BARAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Kulak Burun ve BoğazEge ÜniversitesiKulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TAYFUN KİRAZLI
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLCE KİRAZLI
- Faiz oranı getiri eğrisi simülasyonu yöntemleri ve bankacılıkta aktif pasif yönetimi üzerine etkileri: Türkiye'de ticari bankalar üzerine bir uygulama
Interest rate yield curve simulation methods and their use in asset and liability management in banking: A case study for commercial banks in Turkey
MUSTAFA ÖVÜNÇ ŞİŞMAN
- COVİD-19 geçirmiş bireylerde santral işitsel işlemlemenin değerlendirilmesi
Assessment of central auditory processing in individuals after COVID-19
AYŞEGÜL MUSLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Kulak Burun ve BoğazGazi ÜniversitesiKulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜNDÜZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ IŞIK SİBEL KÜÇÜKÜNAL