Tek ve çok değişkenli rejim değişim modellerinin Türkiye ekonomik göstergelerine uygulanması
Applications of single and multiple variables regime switching models to Turkish economic indicators
- Tez No: 226779
- Danışmanlar: PROF. DR. IŞIL AKGÜL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 187
Özet
Doğrusal olmayan zaman serisi modelleri özellikle son 20 yılda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Doğrusal olmayan serlerin analizinde kullanılan rejim değişim modelleri farklı parametre kümelerini tek bir sistemde toplamakta ve parametreler baskın rejime göre şekillenmektedir. Rejim değişim modellerinin uygulanabilmesi için serinin doğrusal olmayan bir yapı sergilemesi, farklı doğrusal olmama tiplerinden birine uyması gerekmektedir.Bu çalışmada öncelikle doğrusallık ve doğrusal olmama hakkında gerekli açıklamalar yapılmış bu sınıf içinde yer alan rejim değişim modelleri için yazın taraması yapılmıştır. Bu yazın taraması ışığı altında rejim değişim modelleri yeniden sınıflandırılmıştır. Daha sonra BDS, Tsay ve Mcleod-Li gibi doğrusal olmama testleri anlatılarak tek değişkenli rejim değişim modelleri içinde yer alan TAR, STAR ve Markov rejim değişim modelleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise çok değişkenli rejim değişim modelleri içinde yer alan MSVAR modelleri irdelenerek etki-tepki analizleri teorik olarak açıklanmaya çalışılmıştır.Uygulama bölümünde analiz için 1992.01-2007.03 dönemleri arasında aylık olarak gözlemlenen büyüme oranı, cari işlemler hesabı, faiz ve ithalatın ihracata oranı serileri kullanılmıştır. Uygulamanın ilk bölümünde karşılaştırma yapmak için tek değişkenli doğrusal bir zaman serisi modeli ile tek değişkenli Markov rejim değişim modelleri tahmin edilmiştir. Uygulamanın ikinci aşamasında model oluşturma sürecinde tüm değişkenlerden yararlanılmıştır. Bu modeller etki tepki fonksiyonlarının elde edilmesi amacıyla hem doğrusal VAR hem de MSVAR ile tahmin edilmiş ve bu tahmin sonuçları ekonomik ve ekonometrik karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır.
Özet (Çeviri)
Nonlinear time series models has been growing rapidly for the last two decades. Regime switching models which are used for analysing nonlinear time series, collects different kind of parameters in a single system and these parameters are been shaped according to the dominant regime. When a series is nonlinear or has the properties of different type of nonlinearities then regime switching models become suitable.In this study, primarily information about linearity and nonlinearity is given and there is a literature survey about the regime switching models. Regime switching models are reorganised based on this literature survey. Then, nonlinearity tests called BDS, Tsay and Mcleod-Li are explained. Single variable models such as TAR, STAR and Markov regime switching models have been expalined briefly. At the fourth section, MSVAR models which are found in multiple variable regime switching models are explained and the theory behind the impulse response analysis is tried to be explained.At the empirical phase current account balance, interest rates, the ratio of export to import and growth rates, which are monthly observed between January 1992 ? March 2007 period, is used for analyses. In the first part of the application univariate linear time series models and regime switching models are built and estimated for a comparasion. In the second part of the application all the variables used in model building process. The models are estimated as both linear VAR and MSVAR to get the impulse response functions and the esimation results are used for comparing the models in both economic and econometric perspective.
Benzer Tezler
- Prediction of COVID 19 disease using chest X-ray images based on deep learning
Derin öğrenmeye dayalı göğüs röntgen görüntüleri kullanarak COVID 19 hastalığının tahmini
ISMAEL ABDULLAH MOHAMMED AL-RAWE
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ADEM TEKEREK
- Design of model based fault detection system for washing machine electric motors
Başlık çevirisi yok
EVREN ALBAŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CAN ÖZSOY
- Marmara Bölgesi'nde soğurulma yapısının incelenmesi
Investigation of attenuation structure in the Marmara region
AYŞE KAŞLILAR ÖZCAN
- Farklı evre kronik hepatit B'li tedavi alan ve almayan hastaların birinci yıl ve uzun dönem genel sağlık durumu ve diğer sonuçlarının değerlendirilmesi: retrospektif, gözlemsel, analitik bir çalışma
Evaluation of one-year and long-term general health status and other outcomes in patients with and without treatment for chronic hepatitis B of different stages: A retrospective, observational, analytical study
DUYGU KORKUT AKYÜREK
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2024
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojiİstanbul ÜniversitesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
PROF. SERAP YAVUZ
- Tectonic and magmatic structure of Lake Van basin and its structural evolution, Eastern Anatolia accretionary complex (EAAC), East-Turkey
Van Gölü havzasının tektonik ve magmatik yapısı ve yapısal evrimi, Doğu Anadolu yığışım karmaşığı (DAYK), Doğu Türkiye
MUSTAFA TOKER
Doktora
İngilizce
2011
Jeofizik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. A. M. CELAL ŞENGÖR