Geri Dön

Küçük ve orta boy işletmelerin kredi risk ölçümü üzerine ekonometrik bir deneme

An econometrical research about the credit risk measurement of small and medium entities

  1. Tez No: 235881
  2. Yazar: HÜSEYİN İSKENDER KARAGÜL
  3. Danışmanlar: PROF. DR. EROL ÜÇDAL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, Ekonomi, İşletme, Banking, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Kadir Has Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 230

Özet

Küçük ve Orta Boy İşletmeler, ekonomilerde önemli bir istihdam kaynağı olup hem makro ekonomik anlamda hem de iş hayatının akışında mali sektörün varlığının idamesi anlamında önemli bir yere sahiptir. Çoğu zaman zayıf sermaye yapısına sahip olan bu işletmeler, sermaye açıklarını mali kurumlardan krediler kullanarak kapamaktadırlar. Mali kurumlar, bahsi geçen işletmelere verdikleri krediler için önemli analizler ve takipler yaparak kredi ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde işlemesine gayret ederler. Mali kurumlar, bu amaçla Dünya'da kullanılan kredi skorlama modelleri ile kredi portföylerindeki işletmelerin risklerini ölçmeye çalışarak portföy yönetimi yapmaya çalışmaktadırlar. Bu modellerin kurulumunda birçok faktör girdi olabileceği gibi bu çalışmada bahsi geçen işletmelerin performansları üzerinde finansal oranların etkisi incelemiştir ve bu oranların gelişimi ile şirketlerin temerrüt durumları arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.Yapılan araştırmanın neticesi istatiksel yöntemlerle doğrulanarak uygun model seçimi yapılmıştır. Dünya'da yapılan benzer çalışmaların sonuçları ile ortak birçok noktaya sahip olan modelin bahsedilen diğer çalışmalarda olduğu gibi en büyük kısıtı tarihsel veridir. Tezim, orta ölçekli bir bankanın kredi portföyüne dayalı bir örneklem içerdiğinden Türkiye'nin yurtiçi kredi hacminden ve kurumların profillerinden oluşan verisetini içeren çok daha büyük bir kredi portföyü, Türkiye'deki KOBİ'lerin kredi risk yapısını göstermek açısından çok daha anlamlı sonuçlar üretebilir.

Özet (Çeviri)

Small and Medium Entities have importance in macro-economic meaning and flow of businesses respectively by having significant shares in economies as employment sources and taking part in the financial intermediation processes. Having weak capital sturucture most of the times, these entities build upon their capital deficits by borrowing from financial institutions. Financial institutions, put much effort on the healthily functioning of the loan relationships by making important analyses and monitorings for the loans they extended to the aforementioned entities. Financial institutions, try to manage their portfolios by measuring the riskiness of the entities in their loan portfolios using the worldwide used credit scoring models. While many factors could be inputs to these models, financial ratios? impacts on the aforementioned entities? performances were analysed and the progresses of the financial ratios and the relations between entities? default statuses were researched.Appropriate model was selected after validating the research results by using statistical methods. The biggest problem of this model, which shares most of the characteristics of worldwide used models, is the constraint of historical data likewise for the aforementioned models. Since my thesis included a sample depending on a medium-sized bank?s loan portfolio, a larger portfolio including dataset of Turkey?s domestic loan volume and entities? profiles, might be able to produce much more significant results in order to show the SMEs? credit risk structure in Turkey.

Benzer Tezler

  1. KOBİ kredilerinde finansal analizin etkin kullanım koşulları

    The conditions of effective use to the financial analysis of small and the medium scale establishments (smse)'s loans

    ESRA KESER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HAYATİ ERİŞ

  2. Basel II, değişim ve hazırlıklar - KOBİ'lere muhtemel etkileri

    Basel II, changes and preparations, the possible impacts on small and medium enterprises.

    MURAT BARIŞ KARAKURT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    BankacılıkMaltepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. M. ADİL SALEPÇİOĞLU

  3. Küçük işletmelerin kredi taleplerinin değerlendrilmesinde kredi derecelendirme sistemi uygulaması

    Credit scring practices in evaluating credit applications of small businesses

    KAMİL KOCAMEŞE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. N. HÜLYA TALU

  4. Türkiye ve dünyadaki kredi garanti sistemleri, Türkiye'deki Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin kefalet hacminin ve işlerliğinin arttırılabilmesi için yapılabilecekler

    Credit guarantee system in Turkey and world, other things can be done for improving the function and the volume of Credit Guarantee Fund in Turkey

    GAMZE DEĞİRMENCİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    İşletmeBaşkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU

  5. Kredi garanti fonlarının Türk bankacılık sektöründe adaptasyon süreci ve eğitim gerekliliklerinin belirlenmesi

    Adaptation process of credit guarantee funds to Turk banking sector and determination of training necessities

    BURÇİN ACAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MEHMET ARSLAN