Geri Dön

Riske maruz değer ve uç değerler yöntemi

Value at risk and extreme value theory

  1. Tez No: 237387
  2. Yazar: NURİ ÇELİK
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET FEDAİ KAYA
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Selçuk Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 71

Özet

Finansal piyasalarının kaçınılmaz bir unsuru olan riskin son 30 yılda önemli bir etken haline gelmesiyle, daha karmaşık risk yönetim tekniklerine gereksinim duyulmuştur. Riskin ölçülmesi için iki temel yöntem geliştirilmiştir. Her iki yöntem de istatistikî temelleri olan yöntemlerdir. İlk yöntem riske maruz değer yöntemidir. Riske maruz değer, veri anlam düzeyinde bir yatırımın en fazla kaç lira kaybedeceğini gösteren bir yöntemdir. Bu çalışmada riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden uç değerler yöntemi kullanılmış ve dalgalanmanın sık olduğu piyasalarda daha iyi sonuç verdiği ortaya konulmuştur. Uygulama olarak IMKB-100 gerçek veriler kullanılmıştır.

Özet (Çeviri)

Risk management have become more importatnt factor in financial markets within 30 years. Therefore, more complicated risk management tools are needed. There is two main methods of measuring the risk. Both methods have statistical basic facilities. First method is measuring value at risk. Value at risk, VaR is defined as a threshold value such that the probability that the mark-to-market loss on the portfolio over the given time horizon exceeds this value (assuming normal markets and no trading) is the given probability level. In this study the extreme valu theorem is used to measure value at risk and at high volatilities, it is discovered that this method gives better solution than other methods. In application Istanbul stock exchange-100 data is used.

Benzer Tezler

  1. Bankacılıkta risk yönetimi: Türkiye örneği

    Risk management in banking sector: The case of Turkey

    ENGİN BEKAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    BankacılıkYıldız Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜLSÜN YAY

  2. Uç değerler teorisini kullanarak koşullu risk ölçümlerinin tahmini ve döviz kurlarına bir uygulama

    Estimation of conditional risk measurements using extreme value theory and an application to exchange rates

    YASEMİN KIZILAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMER ÖNALAN

  3. BİST teknoloji şirketleri için risk analizi ve riske maruz değer üzerine bir inceleme

    Risk analysis and a review on value at risk for BİST technology companies

    MESLİNA TURAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA

  4. Durağan portföy analizi ve Borsa İstanbul verilerine uygulanması

    Stable portfolio analysis and application on Istanbul Stock Exchange data

    ZEYNEP İLHAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

  5. Risk yönetiminde riske maruz değer modeli ve tarihi simülasyon yönteminin finans kesiminde uygulanması

    Value at risk model in risk management and an application in the financial market through historical simulation method

    SİNAN ESEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonomiSakarya Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. MEHMET SARAÇ