Riske maruz değer ve uç değerler yöntemi
Value at risk and extreme value theory
- Tez No: 237387
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET FEDAİ KAYA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Selçuk Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 71
Özet
Finansal piyasalarının kaçınılmaz bir unsuru olan riskin son 30 yılda önemli bir etken haline gelmesiyle, daha karmaşık risk yönetim tekniklerine gereksinim duyulmuştur. Riskin ölçülmesi için iki temel yöntem geliştirilmiştir. Her iki yöntem de istatistikî temelleri olan yöntemlerdir. İlk yöntem riske maruz değer yöntemidir. Riske maruz değer, veri anlam düzeyinde bir yatırımın en fazla kaç lira kaybedeceğini gösteren bir yöntemdir. Bu çalışmada riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden uç değerler yöntemi kullanılmış ve dalgalanmanın sık olduğu piyasalarda daha iyi sonuç verdiği ortaya konulmuştur. Uygulama olarak IMKB-100 gerçek veriler kullanılmıştır.
Özet (Çeviri)
Risk management have become more importatnt factor in financial markets within 30 years. Therefore, more complicated risk management tools are needed. There is two main methods of measuring the risk. Both methods have statistical basic facilities. First method is measuring value at risk. Value at risk, VaR is defined as a threshold value such that the probability that the mark-to-market loss on the portfolio over the given time horizon exceeds this value (assuming normal markets and no trading) is the given probability level. In this study the extreme valu theorem is used to measure value at risk and at high volatilities, it is discovered that this method gives better solution than other methods. In application Istanbul stock exchange-100 data is used.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta risk yönetimi: Türkiye örneği
Risk management in banking sector: The case of Turkey
ENGİN BEKAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
BankacılıkYıldız Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLSÜN YAY
- Uç değerler teorisini kullanarak koşullu risk ölçümlerinin tahmini ve döviz kurlarına bir uygulama
Estimation of conditional risk measurements using extreme value theory and an application to exchange rates
YASEMİN KIZILAY
- BİST teknoloji şirketleri için risk analizi ve riske maruz değer üzerine bir inceleme
Risk analysis and a review on value at risk for BİST technology companies
MESLİNA TURAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA
- Durağan portföy analizi ve Borsa İstanbul verilerine uygulanması
Stable portfolio analysis and application on Istanbul Stock Exchange data
ZEYNEP İLHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL
- Risk yönetiminde riske maruz değer modeli ve tarihi simülasyon yönteminin finans kesiminde uygulanması
Value at risk model in risk management and an application in the financial market through historical simulation method
SİNAN ESEN