Tek değişkenli zaman serilerinde model seçim ölçütlerinin incelenmesi
Examining model selection criteria for single variable time series
- Tez No: 245647
- Danışmanlar: PROF. DR. REŞAT KASAP
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Bölümü
- Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 109
Özet
Bu çalışmada, tek değişkenli zaman dizileri modellerinde uygun model derecesinin seçilmesinde kullanılan bazı model seçim ölçütleri incelenmiştir. Bu amaçla Akaike Bilgi Ölçütü (AIC), Son Kestirim Hatası (FPE), Hannan-Quinn Bilgi Ölçütü (HQ), Düzeltilmiş Akaike Bilgi ölçütü (AICC) ve Schwarz Bilgi Ölçütü (SIC) ölçütleri dikkate alınarak, seçilen farklı model yapıları ve farklı örnek çapları ile ölçütlerin doğru gecikme sayısını seçmedeki performanslarını karşılaştırmak amacıyla simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Ölçütlerin birbirleri ile karşılaştırılması için Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılarak hangi ölçütün hangi gecikme sayısını kaç kez seçtiği hesaplanmıştır. Bu simülasyon çalışmasına göre elde edilen sonuçlar verilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, several model selection criteria used in selecting appropriate model degree in single variable time series are examined. By using Akaike Information Criteria (AIC), Final Prediction Error (FPE), Hannan-Quinn Information Criteria (HQ), Adjusted Akaike Information Criteria (AICC) and Schwarz Information Criteria (SIC), simulations are performed to compare the performances of these criteria in selecting appropriate lag length for different model structures and sample size. In order to compare these criteria, Monte Carlo simulation method is employed to compute the lag lengths selected by each criteria. Findings of this simulation are submitted.
Benzer Tezler
- Future changes in hourly extreme precipitation, return levels, and non-stationary impacts in Türkiye
Türkı̇ye'de saatlı̇k aşırı yağışlarda gelecektekı̇ değı̇şı̇mler, tekerrür miktarı ve durağan olmayan etkı̇ler
KUTAY DÖNMEZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Meteorolojiİstanbul Teknik ÜniversitesiMeteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YURDANUR ÜNAL
- Finansal zaman serilerindeki oynaklığın çok değişkenli GARCH modelleri ile analizi
Analysis of the volatility in financial time series using multivariate GARCH models
MEHMET OZAN ÖZDEMİR
- Deep wavelet neural network for spatio-temporal data fusion
Uzamsal-zamansal veri füzyonu içinderin dalgacık sinir ağları
AJLA KULAGLIC
Doktora
İngilizce
2022
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURAK BERK ÜSTÜNDAĞ
- Türk sanayi şirketlerinde sistematik risklerin önemi ve ölçülmesi- döviz kuru, faiz oranı ve emtia fiyatı risklerinin LSTM yapay sinir ağıla tahmin edilmesi
The importance and measurement of systematic risks in Turkish industrial companies-prediction of exchange rate, interest rate, and commodity price risks using LSTM neural network
MUSTAFA ADIGÜZEL
- The effect of temporal aggregation on univariate time series analysis
Zamansal toplulaşmanın tek değişkenli zaman serisi analizine etkisi
NAZLI SARIASLAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesiİstatistik Bölümü
YRD. DOÇ. DR. CEYLAN TALU YOZGATLIGİL
