Geri Dön

Kopulalar ve bağımlılık yapıları

Copulas and dependence structures

  1. Tez No: 246983
  2. Yazar: AYŞE METİN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SİNAN ÇALIK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Fırat Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 85

Özet

Kopulalar tesadüfi değişkenler arasındaki bağımlılığı modellemek amacıyla kullanılır. Kopula fonksiyonları 1959 yılında ilk Sklar tarafından kullanılmıştır. Kopulalar ile bağımlılık yapısı modelleme, özellikle finansal risk değerlendirmesinde ve aktüerya analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kopula tahmin yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ile örneklendirmektir. Genellikle finansta uygulamalarına rastlanan kopulalar için bu çalışmada dört bölgenin günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık ölçümleri arasındaki bağımlılık yapısı kopula tahmin yöntemiyle modellenmeye çalışılmıştır. Bölgeler arasındaki sıcaklık ölçümlerini modellemede en uygun kopula ailelerinin Gumbel Hougaard, Clayton ve Gaussian (Normal) kopula aileleri olduğu görülmüştür. Çalışmada üç aile için gerekli parametre değerleri hesaplanmıştır

Özet (Çeviri)

Copulas are used modelling dependicies between random variables.Copulas are first used by Sklar in 1959. Modelling the dependence structure with copulas is widely used the financial risk assessment and in the actuary analysis. The purpose of this study is to provide information about copula estimation methods and example with an application. In this study, the aim is modelling with copula estimation method between the highest and the lowest tempeature measureament in four region copulas which is encountered in finance. It seen that the most optimal model for tempeature measure of between regions is Gumbel Hougaard, Clayton and Gaussian copula families. Parameter values are calculated for these three families in study.

Benzer Tezler

  1. Hayat dışı sigortalarda doğrusal olmayan bağımlılığın kopulalar ile dinamik finansal analizi

    In nonlife insurance dynamic financial analysis of nonlinear dependencies with copulas

    BETÜL ZEHRA KARAGÜL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DR. MURAT BÜYÜKYAZICI

  2. Modelling and analyzing bivariate survival data based on copulas

    İki değişkenli yaşam verilerinin kopulaya dayalı modellemesi ve analizi

    ECE GORCEĞİZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    İstatistikDokuz Eylül Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURCU HÜDAVERDİ AKTAŞ

  3. Portfolio risk calculation and stochastic portfolio optimization by a copula based approach

    Kopula temelli bir yaklaşım ile portföy risk hesaplaması ve rastlantısal portföy eniyilemesi

    DURMUŞ TARIK KARADAĞ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2008

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. WOLFGANG HÖRMANN

  4. Aktüeryal risk analizinde eşleniklerin kullanımı üzerine bir çalışma

    A study on the use of concomitants in aktuarial risk analysis

    ESRA AYDIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Aktüerya BilimleriAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU

  5. İki değişkenli olasılık integral dönüşümlerinin bir sınıfı ve dağılım fonksiyonlarının kopulaları

    A class of bivariate probability integral transforms and distribution functions of copulas

    BANU ALTINSOY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU