Türkiye'deki portföy yatırımlarını belirleyen faktörler: 1989'dan 2008'e
The determinants of portfolio investments to Turkey: From 1989 to 2008
- Tez No: 250591
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. H. ENGİN KÜÇÜKKAYA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 98
Özet
Bu tez 1989:04 ? 2008:12 arasında Türkiye'deki portföy yatırımlarını etkileyen faktörleri incelemektedir. İncelenen faktörler Türkiye'deki bütçe dengesi ve cari denge, Türk Lirası ve Amerikan doları arasındaki kur, Türkiye'deki faiz oranları, Amerika'daki 3 aylık Hazine kağıtlarına uygulanan faiz oranı, Türkiye'deki yıllık enflasyon ve İMKB 100 endeksidir. Bu faktörlerin Türkiye'deki portföy yatırımlarına olan etk,isini araştırmak için Vektör Otoregressif Modeli kullanılmıştır. Modelin sonuçları Türkiye'deki portföy yatırımlarının 2001 krizi öncesi dönemde faiz oranlarıya pozitif, İMKB endeksi ile ise negatif bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, 2001 krizi sonrası süreçte ise portföy yatırımları döviz kurundan ve Amerika'daki faiz oranlarından pozitif olarak etkilenmiştir. Ayrıca, cari açığın portföy yatırımları üzerinde negatif bir etkisi olduğu görülmüştür.
Özet (Çeviri)
This thesis analyzes the factors that determine the portfolio investments to Turkey in the period from 1989:04 to 2008:12. The factors that are examined are budget balance, current account balance, nominal exchange rate between the Turkish Lira and the US dollar, Turkish domestic interest rate, US 3-months Treasury Bill rate, annual inflation rate in Turkey and ISE 100 Index. A Vector Autoregressive Model is used for the purpose of examining the impacts of these variables on the level of portfolio investments to Turkey. The results of the model show that the portfolio investment in Turkey was affected positively by domestic interest rates and negatively by ISE 100 Index in the period before 2001. On the other hand, it is affected positively by exchange rate and US interest rate in the post-crisis period. It is also found that current account deficit affect portfolio investments negatively.
Benzer Tezler
- Comparable approach to 'The Theory of Efficient Market' a modified capital asset pricing model for maritime firms
Başlık çevirisi yok
ORAL ERDOĞAN
- Obligation convertibles en action: I'evaluation et I'application
Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin değerlemesi ve uygulanabilirlikleri
CEYDA HATIRNAZ
Yüksek Lisans
Fransızca
2002
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiPROF. DR. ETHEM TOLGA
- Ürün bileşeni karakteristiğine dayalı tedarikçi segmentasyonuna yönelik metodoloji tasarımı
Methodology design for supplier segmentation based on product component characteristics
AHMET SELÇUK YALÇIN
Doktora
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EMRE ÇEVİKCAN
- Istoken : The digital revolution of fractional Ownership & Real estate tokenization model in Türkiye
Istoken : Türkiye'de parçalı mülkiyetin dijital devrimi ve gayrimenkul tokenizasyon modeli
GÖKSU SABUNCUOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI
- Uluslararası portföy yatırımları ve Türkiye'deki yabancı portföy yatırımlarının değerlendirilmesine yönelik bir uygulama
International portfolio investments and an application to be evaluated of the foreign portfolio investments in Turkey
HASAN AKALIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
İşletmeEskişehir Osmangazi Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜVEN SEVİL