İki değişkenli olasılık integral dönüşümlerinin bir sınıfı ve dağılım fonksiyonlarının kopulaları
A class of bivariate probability integral transforms and distribution functions of copulas
- Tez No: 258637
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 103
Özet
Bu çalışmada kopulalar, iki değişkenli olasılık integral dönüşümü, sıra istatistikleri ve eşlenikleri, Riske Maruz Değer (Value-at-Risk) ve bunun Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) Dağılımlar ailesi üzerine uygulanması üzerinde durulmuştur.İki boyutlu dağılım fonksiyonları ve kopulalar hakkında temel kavram ve teoremler verildikten sonra çalışmanın temelini oluşturan iki değişkenli olasılık integral dönüşümleri gösterilmiştir. Risk ölçüm değerlerinden olan Riske Maruz Değer (Value-at-Risk) hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Tüm bu bilgilerin ışığında FGM dağılımlar ailesi üzerine uygulamalar yapılmıştır. Bu kapsamda bağımlılık yapıları da ele alınmış ve analitik sonuçlar sunulmuştur. Bu sonuçlar içinde tolerans aralıkları kurulumuna ve Riske Maruz Değer ile ilişkilendirilmesine yer verilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study; copulas, bivariate probability integral transform, order statistics and their concomitants, Value-at-Risk (VaR) and Farlie-Gumbel-Morgenstern Distribution Family are considered.Basic concepts of two dimensional distribution functions and copulas and theorems are given.Bivariate probability integral transforms which form the fundamental basis of the study are shown. Value-at-Risk (VaR), as a risk measure, and quantiles of distributions are presented in conjunction with each other. Some applications about the FGM distributions are presented. In this regard; quantiles, VaR and tolerans intervals are investigated and some analytical results are presented.
Benzer Tezler
- Aktüeryal risk analizinde eşleniklerin kullanımı üzerine bir çalışma
A study on the use of concomitants in aktuarial risk analysis
ESRA AYDIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
Aktüerya BilimleriAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Jensen eşitsizliği ve uygulamaları
Jensen's inequality and applications
DİLEK GÜNEŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
MatematikHarran ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TANFER TANRIVERDİ
- Performance analysis of relay aided terahertz systems
Röle destekli terahertz haberleşme sistemlerinin performans analizi
BENGÜ BİLGİÇ
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMİHA TEDİK BAŞARAN
- Essays on nowcasting and forecasting business cycles and real economy
Konjonktür hareketleri ve reel ekonomi anlık tahmini ve öngörüsü üzerine makaleler
HAMZA DEMİRCAN
- Design of vehicular communication systems employing physical layer network coding over cascaded fading channels
Kaskad sönümlemeli kanallarda fiziksel katman ağ kodlama yapan araçlar arası haberleşme sistemlerinin tasarımı
SERDAR ÖZGÜR ATA
Doktora
İngilizce
2017
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM ALTUNBAŞ