Operasyonel risk ölçme yöntemleri
Operational risk measurement methods
- Tez No: 261662
- Danışmanlar: PROF. DR. BELKIS SEVAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 119
Özet
Bankacılık doğası gereği önemli derecede risk almayı gerektiren bir faaliyettir. Bankacılık sektöründe karşılaşılan riskleri, 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk olarak sayılabilir.BIS bünyesinde kurulan `Bankacılık Düzenleme ve Denetim Komitesi' tarafından, dünya çapında bankacılık denetimin geliştirilmesi ve bankacılık denetim kalitesinin arttırılması amacı ile 1988 yılında sadece kredi riskini dikkate alan Basel I metni yayınlanmıştır. Komite 1996 yılında piyasa risklerini de düzenleme içine dahil edebilmek üzere yeni taslak açıklamıştır. Basel I'deki yetersizliker nedeniyle 2004' ten itibaren uygulanmak üzere Basel II metni yayınlanmıştır. Basel II'yle birlikte operasyonel riskte, sermaye yerterliliğinin hesaplanmasında dikkate alınmaya başlandı.Operasyonel risk Basel Komitesi tarafından, yetersiz veya başarısız dahili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanır. Bu tanım, hukuki riski de içerir. Fakat stratejik riski, isim ve ün riskini içermez.Bu çalışmada bankacılık sektöründe maruz kalınan riskler belirtilmiş, operasyonel riskten kaynaklı bankacılık krizlerine değinilmiş, Basel I ve Basel II'den bahsedilerek, operasyonel risk yönetimi ve sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılabilecek yöntemler anlatılmıştır. Bu çalışmanın uygulama bölümünde ise gelişmiş ölçüm yaklaşımlarından `İçsel Ölçüm Yaklaşımı' yöntemi benzetim verileri ile ölçülmüştür.
Özet (Çeviri)
Banking requires risk-taking by nature. We can bring the risks of banking into three main titles. These are; market risk, credit risk and operational risk.In 1988, BIS released Basel I text, which is about credit risk, in order to increase the quality of banking inspection quality and improving banking inspection throughout the world by ?Basel Committee on Banking Supervision?. The committee announced a new draft in order to include the market risks in the regulation in 1996. Basel II text was released to be performed as of 2004 because of the inadequacy of Basel I. Basel II included calculation of capital sufficiency in operational risk.Operational risk is defined as the loss risk resulting from insufficient or unsuccessful internal periods, people and systems or external events, by Basel Committee. This definition includes legal risk. But strategic risk does not include name and title risk.This study deals with risks in banking sector, banking crises caused by operational risk, Basel I and Basel II, and the methods that can be used for calculating capital sufficiency and operational risk management. In the practice section of this study on the other hand, ?Internal Calculation Approach?, an improved calculation approach, is measured with simulation data.
Benzer Tezler
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Sermaye yeterliliği açısından operasyonel risk ve bankacılık sektöründe uygulanması
Operational risk in terms of capital adequacy and its application in the banking sector
GÜLCAN ÇAĞIL
- Tedarik zinciri risk yönetimi modellemesi: Bayes ağları yaklaşımı ve akaryakıt dağıtım sektöründe bir uygulama
Supply chain risk management modelling: Bayes networks approach and an application in the fuel distribution sector
SERDAR SEMİH COŞKUN
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Finansal performans değerlendirme yöntemleri ve EVA
Financial performance evaluation methods and EVA
ŞÜKRAN SEZER
