Geri Dön

Doğa'ya karşı oynayan oyuncuların ortaklıklarla ödemelerini arttırmaları ve portföy seçimi problemine bir uygulama

Increasing players? payoff in the games against nature by forming coalitions and an application to the portfolio selection problem

  1. Tez No: 261726
  2. Yazar: BEYZA ÖZKÖK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ERHAN ÖZDEMİR
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 80

Özet

?Doğa'ya Karşı Oynayan Oyuncuların Ortaklıklarla Ödemelerini Arttırmaları ve Portföy Seçimi Problemine Bir Uygulama? isimli çalışmamızda Doğa'ya karşı sıfır toplamlı oyun oynayan oyuncuların ortaklıklar (koalisyonlar) kurarak ortak kazançlarını ve dolayısıyla da bireysel kazançlarını arttırdıkları ispatlanmıştır. Burada oyuncuların stratejilerini birleştirerek tek bir oyuncu gibi Doğa'ya karşı oynadıkları sıfır toplamlı oyunların optimal oyun değerleri ile v karakteristik fonksiyonlu bir ortaklı oyun kurgulanabileceği gösterilmiştir. Üstelik bu şekilde kurgulanan karakteristik fonksiyonunun süpertoplanabilirlik şartını sağladığı da ispatlanmıştır. Ayrıca, kurgulanan ortaklı oyundan elde edilen maksimum kazancın (oyun değerinin) oyuncular arasında adil paylaşımı, Shapley vektörü ile yapılmıştır. Literatürde çok önemli bir yer tutan portföy seçim problemine günümüze kadar birçok yaklaşım üretilmiştir. Biz de bu çalışmamızda portföy seçim problemine oyun teorisi yoluyla yatırım alternatiflerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve verimli yatırım kararlarının alınabilmesine olanak sağlayan ?Doğa'ya Karşı Sıfır Toplamlı Oyun İle Elde Edilen Maksimum Faydanın Yatırımcının Alternatifleri Arasında Adil Paylaşımı? isimli bir model önermekteyiz. Ayrıca modelimiz ile İMKB-30 da işlem gören hisse senetlerinden bir portföy oluşturulmuş ve hisse senetlerinin portföy içindeki ağırlıklarını hesaplanmıştır.

Özet (Çeviri)

In this study entitled ?Increasing Players? Payoff in the Games Against Nature by Forming Coalitions and an Application to the Portfolio Selection Problem?, we proved that players who are playing a zero-sum game against nature are able to increase their joint payoff, and hence their individual payoffs by cooperating. It is shown that, a cooperative game with the characteristic function can be constructed via the optimal game values of the zero-sum games against nature at which players? combine their strategies and act like a single player. It is also proven that, the characteristic function v that is constructed in this way satisfies the superadditivity condition. The fair allocation of the maximum payoff (game value) of this cooperative game among players is done using the Shapley vector. There have been many approaches to the portfolio selection problem which is analyzed extensively in the literature. With this study, we are proposing a model for this problem called ?The Fair Allocation of the Maximum Utility Obtained Using the Zero-Sum Game Against Nature Among the Investor?s Alternatives? which enables the decision maker to efficiently evaluate the investment alternatives and make sound investment decisions using game theory. Lastly, we formed a portfolio using the stocks in the IMKB-30 index, and computed their portfolio weights.

Benzer Tezler

  1. Bulanık ve çok amaçlı oyunlara çözüm yaklaşımları

    Approaches of solution for fuzzy and multiobjective games

    ADEM CENGİZ ÇEVİKEL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    MatematikYıldız Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET AHLATÇIOĞLU

  2. Oyun teorisi ile optimum portföy modeli seçimi ve İMKB'de bir uygulama

    Başlık çevirisi yok

    BİRSEN KESKİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. ŞENOL ALTAN

  3. Modernleşmenin eşiğinde Osmanlı süreli yayınlarında emek fikri (1862-1922)

    The idea of labour in the Ottoman periodicals during the modernization process (1862-1922)

    HACİ SARI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİstanbul Üniversitesi

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR

  4. Effects of the physical environment on fear of crime and self-protective behaviors through city parks

    Fiziksel çevrenin suç korkusu ve suça karşı kendini koruma davranışlarına etkilerinin şehir parkları üzerinden değerlendirilmesi

    GİZEM CİHANLI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Şehircilik ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kentsel Tasarım Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. İSMAİL EREN KÜRKÇÜOĞLU

  5. Van iline göç eden Afganistan uyruklu göçmen ailelerin yaşadıkları sorunlar üzerine sosyolojik bir araştırma

    A sociological research on the problems experienced by Afghanistan migrant families immigrant to Van province

    İBRAHİM ERAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    SosyolojiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi

    Sosyoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ZEKİ DUMAN