Asymptotic properties of the qml estimator in a smooth transition GARCH(1,1) model
Yumuşak geçişli genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım modelinde sözde ençok olabilirlik tahmincisinin yanaşık özellikleri
- Tez No: 264859
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MİKA MEİTZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Doğrusal olmayan modeller, Ekonomik modeller, GARCH model, Olabilirlik maksimizasyonu yöntemi, Yanaşık normallik, Yumuşak geçiş, Nonlinear models, Economic models, GARCH model, Maximum likelihood, Asymptotic normality, Smooth transition
- Yıl: 2010
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Koç Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
- Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, doğrusal olmayan belirgin bir genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım sürecinde sözde ençok olabilirlik tahmincisinin yanaşık özelliklerini incelemektedir. Koşullu ortalama sıfır olarak alınmıştır. Doğrusal dışılık, koşullu değişirlikteki yumuşak geçiş mekanizmasıyla sağlandı. Yumuşak geçiş işlevi için ise lojistik dağılımın dağılım işlevi kullanıldı. Ençok olabilirlik tahmincisinin güçlü tutarlılığı ve yanaşık normalliği, bahsi geçen yumuşak geçişli genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım modelinde ispatlandı. Tezdeki çözümlemelerin çoğunda Meitz ve Saikkonen (2008c) makalesindekilere benzer çözümlemeler kullanıldı. Adı geçen makalede, sözde ençok olabilirlik tahmincisinin yanaşık özellikleri, koşullu ortalamasında doğrusal olmayan kendiyle bağlaşımlı, koşullu değişirliğinde ise doğrusal olmayan genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım süreci olan modeller içinde incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
This thesis examines asymptotic properties of the quasi maximum likelihood (QML) estimator in a specific nonlinear generalized autoregressive conditionally heteroskedastic (GARCH) process. The conditional mean is set to zero. The nonlinearity is established via smooth transition mechanism in the conditional variance, where the distribution function of a logistic distribution is used for the smooth transition function. Strong consistency and asymptotic normality of the QML estimator is proved in this smooth transition GARCH(1,1) model. For most of the analysis, we follow the work done in Meitz and Saikkonen (2008c), where asymptotic properties of the QML estimator are studied in nonlinear AR-GARCH models.
Benzer Tezler
- On the spectral properties of Schrödinger operators
Schrödinger operatörlerinin spektral özellikleri üzerine
SETENAY AKDUMAN
Doktora
İngilizce
2017
MatematikDokuz Eylül ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEDEF KARAKILIÇ
- Sıra istatistiklerine dayalı parametrik olmayan hipotez testleri ve aşma istatistiklerinin asimptotik özellikleri
The Nonparametric hypothesis tests based on the order statistics and asymptotic properties of exceedance statistics
NEJLA ÖZKAYA TURHAN
- Singular perturbe olmuş ikinci dereceden diferensiyel fark denklemleri için sınır-değer problemlerinin çözümlerinin bazı özellikleri
Some properties of the solution of singular perturbation boundary-value problems for second order differential difference equation
YAŞAR AKKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
MatematikYüzüncü Yıl ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GABİL AMİRALİ
- On asymptotic properties of positive operators on banach lattices
Banach örgüleri üzerinde pozitif dönüşümlerin asimptotik özellikleri üzerine
ALİ BİNHADJAH
Doktora
İngilizce
2006
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞAFAK ALPAY
PROF. DR. EDUARD EMELYANOV
- Analytic and asymptotic properties of non-symmetric linniks prebability densities
Simetrik olmayan linnik olasılık yoğunluklarının analitik ve asimtotik özellikleri
MEHMET BURAK ERDOĞAN
Yüksek Lisans
İngilizce
1995
Matematikİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiPROF.DR. FOSSİF VLADİMİROVİCH OSTROVSKİİ