Asymptotic properties of the qml estimator in a smooth transition GARCH(1,1) model
Yumuşak geçişli genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım modelinde sözde ençok olabilirlik tahmincisinin yanaşık özellikleri
- Tez No: 264859
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MİKA MEİTZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Koç Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
- Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 69
Özet
Bu tez, doğrusal olmayan belirgin bir genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım sürecinde sözde ençok olabilirlik tahmincisinin yanaşık özelliklerini incelemektedir. Koşullu ortalama sıfır olarak alınmıştır. Doğrusal dışılık, koşullu değişirlikteki yumuşak geçiş mekanizmasıyla sağlandı. Yumuşak geçiş işlevi için ise lojistik dağılımın dağılım işlevi kullanıldı. Ençok olabilirlik tahmincisinin güçlü tutarlılığı ve yanaşık normalliği, bahsi geçen yumuşak geçişli genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım modelinde ispatlandı. Tezdeki çözümlemelerin çoğunda Meitz ve Saikkonen (2008c) makalesindekilere benzer çözümlemeler kullanıldı. Adı geçen makalede, sözde ençok olabilirlik tahmincisinin yanaşık özellikleri, koşullu ortalamasında doğrusal olmayan kendiyle bağlaşımlı, koşullu değişirliğinde ise doğrusal olmayan genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım süreci olan modeller içinde incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
This thesis examines asymptotic properties of the quasi maximum likelihood (QML) estimator in a specific nonlinear generalized autoregressive conditionally heteroskedastic (GARCH) process. The conditional mean is set to zero. The nonlinearity is established via smooth transition mechanism in the conditional variance, where the distribution function of a logistic distribution is used for the smooth transition function. Strong consistency and asymptotic normality of the QML estimator is proved in this smooth transition GARCH(1,1) model. For most of the analysis, we follow the work done in Meitz and Saikkonen (2008c), where asymptotic properties of the QML estimator are studied in nonlinear AR-GARCH models.
Benzer Tezler
- Asymptotic integration of impulsive differential equations
İmpalsif diferensiyel denklemlerin asimptotik integrasyonu
SİBEL DOĞRU AKGÖL
Doktora
İngilizce
2017
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AĞACIK ZAFER
DOÇ. DR. ABDULLAH ÖZBEKLER
- Sıra istatistiklerine dayalı parametrik olmayan hipotez testleri ve aşma istatistiklerinin asimptotik özellikleri
The Nonparametric hypothesis tests based on the order statistics and asymptotic properties of exceedance statistics
NEJLA ÖZKAYA TURHAN
- Kompleks bölgelerde tanımlı fonksiyon uzaylarında yaklaşım problemleri
Approximation problems on the function spaces defined on complex domains
NESLİHAN CÖMERT
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
MatematikBalıkesir ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. BURÇİN OKTAY
- Analysis of convergent integral equation methods for high-frequency scattering
Yüksek frekanslı saçılmalar için yakınsak integral denklem metodlarının analizi
SAMET KESERCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
MatematikBoğaziçi ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FATİH ECEVİT