Geri Dön

Asymptotic properties of the qml estimator in a smooth transition GARCH(1,1) model

Yumuşak geçişli genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım modelinde sözde ençok olabilirlik tahmincisinin yanaşık özellikleri

  1. Tez No: 264859
  2. Yazar: KEREM TUZCUOĞLU
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MİKA MEİTZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Koç Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
  12. Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 69

Özet

Bu tez, doğrusal olmayan belirgin bir genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım sürecinde sözde ençok olabilirlik tahmincisinin yanaşık özelliklerini incelemektedir. Koşullu ortalama sıfır olarak alınmıştır. Doğrusal dışılık, koşullu değişirlikteki yumuşak geçiş mekanizmasıyla sağlandı. Yumuşak geçiş işlevi için ise lojistik dağılımın dağılım işlevi kullanıldı. Ençok olabilirlik tahmincisinin güçlü tutarlılığı ve yanaşık normalliği, bahsi geçen yumuşak geçişli genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım modelinde ispatlandı. Tezdeki çözümlemelerin çoğunda Meitz ve Saikkonen (2008c) makalesindekilere benzer çözümlemeler kullanıldı. Adı geçen makalede, sözde ençok olabilirlik tahmincisinin yanaşık özellikleri, koşullu ortalamasında doğrusal olmayan kendiyle bağlaşımlı, koşullu değişirliğinde ise doğrusal olmayan genelleştirilmiş kendiyle bağlaşımlı koşullu farklı yayılım süreci olan modeller içinde incelenmiştir.

Özet (Çeviri)

This thesis examines asymptotic properties of the quasi maximum likelihood (QML) estimator in a specific nonlinear generalized autoregressive conditionally heteroskedastic (GARCH) process. The conditional mean is set to zero. The nonlinearity is established via smooth transition mechanism in the conditional variance, where the distribution function of a logistic distribution is used for the smooth transition function. Strong consistency and asymptotic normality of the QML estimator is proved in this smooth transition GARCH(1,1) model. For most of the analysis, we follow the work done in Meitz and Saikkonen (2008c), where asymptotic properties of the QML estimator are studied in nonlinear AR-GARCH models.

Benzer Tezler

  1. Asymptotic integration of impulsive differential equations

    İmpalsif diferensiyel denklemlerin asimptotik integrasyonu

    SİBEL DOĞRU AKGÖL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AĞACIK ZAFER

    DOÇ. DR. ABDULLAH ÖZBEKLER

  2. Sıra istatistiklerine dayalı parametrik olmayan hipotez testleri ve aşma istatistiklerinin asimptotik özellikleri

    The Nonparametric hypothesis tests based on the order statistics and asymptotic properties of exceedance statistics

    NEJLA ÖZKAYA TURHAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İSMİHAN BAYRAMOĞLU

  3. Kompleks bölgelerde tanımlı fonksiyon uzaylarında yaklaşım problemleri

    Approximation problems on the function spaces defined on complex domains

    NESLİHAN CÖMERT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    MatematikBalıkesir Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. BURÇİN OKTAY

  4. Analysis of convergent integral equation methods for high-frequency scattering

    Yüksek frekanslı saçılmalar için yakınsak integral denklem metodlarının analizi

    SAMET KESERCİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2012

    MatematikBoğaziçi Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. FATİH ECEVİT

  5. Eş-anlı ekonometrik modellerde yöntem seçimi sorunu

    Başlık çevirisi yok

    OLGUN KÜNTAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı