Sigorta portföy optimizasyonu
Insurance portfolio optimization
- Tez No: 266214
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ALİ KOKANGÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Sigortacılık, Industrial and Industrial Engineering, Insurance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 76
Özet
Günümüzde sigorta sektöründe prim üretimi ve büyümenin yanı sıra karlılık faktörü da çok büyük önem kazanmıştır. Özellikle teknik karlılık konusunda mesafe kaydedebilmek için sigorta şirketleri sadece prim geliri yüksek olan branşlara yönelmek yerine teknik karı ve hasar/prim oranı olumlu olan branşları da dikkate alarak prim üretimi ile karlılık arasında bir denge stratejisi kurmalı ve piyasada bu stratejiye göre hareket etmelidirBu çalışmada bir hayat dışı sigorta şirketinin karlılığını istenilen seviyede tutması ve aynı zamanda çeşitli kısıtları da tatmin etmesi için gerekli olan kar maksimizasyon problemi tanımlanmıştır. Problem çeşitli branşlar bazında optimal poliçe adetlerini aramakta ve simülasyon ile en iyi çözümü bulmaktadır. Modellenen problem gerçek sektör verisi ile hazırlanmış, ayrıca üç adet farklı senaryonun analizi yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
At the present day, the concept of profitability has gained much importance as well as the premium production and growth in the insurance market. In order to make a progress towards the profitability, insurance companies should prefer to set a balance strategy between premium production and profit by taking the branches with positive loss ratios into consideration instead of merely orienting to the branches with high premium revenue.In this study the maximization problem is defined, which is needed by a non-life insurance company to bring the profitability into the desired level by satisfying various constraints at the same time. Problem looks for the optimal numbers of policies to be sold and finds the best solution with simulation. The problem that is modelled is prepared with real market data and analysis of three different cases is made.
Benzer Tezler
- Recent developments in portfolio optimization via dynamic programming
Dinamik programlama yoluyla portfolyo optimizasyonundaki güncel gelişmeler
OLUWAKAYODE JOHN OMOLE
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
MaliyeOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR
PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER
- An Optimization model for the product portfolio of an insurance company
Bir sigorta şirketinin ürün pörtföyünün optimizasyonu modeli
ADEM YOL
Yüksek Lisans
İngilizce
1993
SigortacılıkBoğaziçi ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İLHAN OR
- Hedef programlama ile portföy optimizasyonu
Portfolio optimization with goal programming
HALİL İBRAHİM AKYÜZ
- Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama payı seviyesi
Optimal retention limit with Monte Carlo stochastic optimization
ERBİL TAŞAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. MURAT BÜYÜKYAZICI
- Multivariate stochastic prioritization of dependent actuarial risks under uncertainty
Bağımlı aktüeryal risklerin belirsizlik altında çokdeğişkenli stokastik önceliklendirilmesi
EZGİ NEVRUZ
Doktora
İngilizce
2018
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiDOÇ. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK
PROF. DR. ASHİS SENGUPTA