Geri Dön

Sigorta portföy optimizasyonu

Insurance portfolio optimization

  1. Tez No: 266214
  2. Yazar: CENK YALÇIN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ALİ KOKANGÜL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Sigortacılık, Industrial and Industrial Engineering, Insurance
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Çukurova Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 76

Özet

Günümüzde sigorta sektöründe prim üretimi ve büyümenin yanı sıra karlılık faktörü da çok büyük önem kazanmıştır. Özellikle teknik karlılık konusunda mesafe kaydedebilmek için sigorta şirketleri sadece prim geliri yüksek olan branşlara yönelmek yerine teknik karı ve hasar/prim oranı olumlu olan branşları da dikkate alarak prim üretimi ile karlılık arasında bir denge stratejisi kurmalı ve piyasada bu stratejiye göre hareket etmelidirBu çalışmada bir hayat dışı sigorta şirketinin karlılığını istenilen seviyede tutması ve aynı zamanda çeşitli kısıtları da tatmin etmesi için gerekli olan kar maksimizasyon problemi tanımlanmıştır. Problem çeşitli branşlar bazında optimal poliçe adetlerini aramakta ve simülasyon ile en iyi çözümü bulmaktadır. Modellenen problem gerçek sektör verisi ile hazırlanmış, ayrıca üç adet farklı senaryonun analizi yapılmıştır.

Özet (Çeviri)

At the present day, the concept of profitability has gained much importance as well as the premium production and growth in the insurance market. In order to make a progress towards the profitability, insurance companies should prefer to set a balance strategy between premium production and profit by taking the branches with positive loss ratios into consideration instead of merely orienting to the branches with high premium revenue.In this study the maximization problem is defined, which is needed by a non-life insurance company to bring the profitability into the desired level by satisfying various constraints at the same time. Problem looks for the optimal numbers of policies to be sold and finds the best solution with simulation. The problem that is modelled is prepared with real market data and analysis of three different cases is made.

Benzer Tezler

  1. Recent developments in portfolio optimization via dynamic programming

    Dinamik programlama yoluyla portfolyo optimizasyonundaki güncel gelişmeler

    OLUWAKAYODE JOHN OMOLE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    MaliyeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR

    PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER

  2. An Optimization model for the product portfolio of an insurance company

    Bir sigorta şirketinin ürün pörtföyünün optimizasyonu modeli

    ADEM YOL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1993

    SigortacılıkBoğaziçi Üniversitesi

    Sigortacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAN OR

  3. Hedef programlama ile portföy optimizasyonu

    Portfolio optimization with goal programming

    HALİL İBRAHİM AKYÜZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. HASAN BAL

  4. Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama payı seviyesi

    Optimal retention limit with Monte Carlo stochastic optimization

    ERBİL TAŞAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DR. MURAT BÜYÜKYAZICI

  5. Multivariate stochastic prioritization of dependent actuarial risks under uncertainty

    Bağımlı aktüeryal risklerin belirsizlik altında çokdeğişkenli stokastik önceliklendirilmesi

    EZGİ NEVRUZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    DOÇ. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK

    PROF. DR. ASHİS SENGUPTA