Geometrik Brownian Hareket'le hisse senedi fiyatının gelecek değerinin belirlenmesi
Determination of future value of stock prices through Geometric Brownian Motion
- Tez No: 291462
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ELİF MAKBULE ÇEKİCİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, İşletme, Econometrics, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 80
Özet
Gelişen bilgi teknolojileri ve matematiksel modellerin finans alanında uygulanmasıyla birlikte matematiksel finans piyasa ve akademik alanda büyük çalışmalara neden olmuş, önem kazanmıştır.Matematiksel finans alanında en önemli çalışmalardan birisi Paul Samuelson'un hisse ve varlık fiyatlarının davranışa ilişkin, ?Geometrik Brownian Hareket? önerisidir.Eser dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde hisse senedinin genel özelliklerine değinilmiş, ikinci bölümde hisse senedi değerlemesine deterministik yaklaşımlar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise hisse senedi değerlemesinde stokastik yaklaşımlar incelenmiştir ve son bölümde Geometrik Brownian Hareketin hisse senetlerine uygulanması ve öneriler sunulmuştur.Bu manada eserin temel amacı, ?Geometrik Brownian Hareket?in hisse senetlerine uygulanmasına ve onların gelecek zamanda alacağı değerlerdir. Ayrıca belirli güven aralıklarına denk gelen fiyatların, hisse senedi için uygun alım satım seviyeleri olduğu eserde önerilmiştir.
Özet (Çeviri)
Improvement in information technologys and also application of mathematical models in the finance field, mathematical finance causes precious works and gains importance in academic and market fields.Paul Samuleson?s proposition ?Geometric Brownian Motion? for movement of asset and stock prices is one of the most important studies in mathematical finance field.Work consists of four main sections. In the first part, the general characteristics of stocks addressed and the deterministic approaches of the stock valuation discussed in the second part. In the third section, the stochastic approaches to valuation of stocks were examined and the last section, application of Geometric Brownian Motion for stocks and recommendations are supplied.In this sense, the application of ?Geometric Brownian Motion? for stocks and determine their future values as a main purpose of this work. In addition to this, the price levels in specific confidence intervals are proposed in this study, as a proper time to buy or sell stocks levels.
Benzer Tezler
- Sensitivity analysis of expected shortfall by means of a second-order approximation
İkinci derece yaklaştırım yoluyla beklenen kayıp hassaslık analizi
GÜVEN GÜL POLAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
Bilim ve Teknolojiİstanbul Teknik ÜniversitesiHesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN
- A deep learning model for susceptibility artifact correction in Echo Planar Imaging
Eko Planar Görüntülemede duyarlılık artefaktı düzeltme için derin öğrenme modeli
ABDALLAH GHAZI FAISAL ZAID ALKILANI
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiElektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. EMİNE ÜLKÜ SARITAŞ ÇUKUR
DOÇ. TOLGA ÇUKUR
- Hisse senedi getiri modellemesinde geometrik brownian hareket süreçleri ve eğitim gereklerinin belirlenmesi; İMKB 'de bir uygulama
Geometric Brownian motion prosses for modelling stock returns and determining of eduation requirements: An Application in İstanbul stock excahange (İMKB)
ERHAN KENKÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
EkonomiGazi Üniversitesiİşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. MEHMET ARSLAN
- Geometrik Brownian hareketi ile bitcoin endeksinin gelecekteki hareketlerinin öngörülebilirliği üzerine bir çalışma
A study on the predictability of the future movements of the bitcoin index with the geometric Brownian movement
UĞUR ALAKOÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEDAT SAĞLAM
- Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan stokastik süreçler
Stochastic processes used for option pricing
HAKKI GÜNGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
EkonomiKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İHSAN ÜNVER