Filter rule and trading in the İstanbul Stock Exchange
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 29695
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AHMET VEDAT AKGİRAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1993
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 78
Özet
ÖZET Etkin sermaye piyasaları menkul kıymetlerin fiyatları oluşurken mevcut tüm bilgiyi kullanan piyasalardır. Böyle bir bilgi kaynağı da geçmiş fiyat verileridir. Eğer sermaye piyasası etkinse, geçmiş fiyat serisini kullanarak daha fazla getiri elde etmek imkansızdır. Fakat teknik analizciler geçmiş fiyat serisinde sermaye piyasasının henüz kullanmamış olduğu (fiyatlara yansıtmadığı) bilgi olduğuna inanırlar Ye daha fazla getiri elde etmek için metotlar bulmaya çalışırlar. Bu metotlardan biri de filtre kuralıdır. Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nın fiyat verilerine filtre kuralını uygulayarak daha fazla getiri elde edilip edilemeyeceğini araştırmakta ve buradan IMKB'nin etkinliği hakkında bir sonuca varmaya çalışmaktadır. 11
Özet (Çeviri)
Efficient capital markets make use of all information a?ailable when forming prices of securities. One source of such information is the past price data. If the market is efficient, it is not possible to beat the market, making use of the past price series. But technical analysts belie?e that there is still information in the past price series, which the market has not utilized yet and try to find methods to obtain excess returns. One of these methods is the filter rule. This study is in?ol?ed with the simulation of the filter rule on the past price data of the Istanbul Stock Exchange and tries to find whether it is possible to yield eicess returns in order to be able to make a conclusion about the efficiency of the market.
Benzer Tezler
- The theory of the technical trading rules: Evidence from the Istanbul Stock Exchange (ISE) Market
Teknik al-sat kuralları teorisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) üzerine uygulamalar
LEVENT BULUT
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
İşletmeMarmara Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. BURAK SALTOĞLU
- Farklı tip kök kanal aletleri ve farklı yöntemler kullanarak yapılan kök kanalı şekillendirmeleri sonucu foramen apikale dışına itilen debris miktarının ölçülmesi
Başlık çevirisi yok
H. MURAT OKUYAN
Doktora
Türkçe
1999
Diş Hekimliğiİstanbul ÜniversitesiDiş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. E.SEDAT KÜÇÜKAY
- Genetic algorithm approach for the optimization of technical trading rule parameters
Teknik alım satım kurallarının parametre optimizasyonu için genetik algoritma yaklaşımı
TİMUR HÜLAGÜ
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. A. SEVTAP SELÇUK
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- From psychology to efficient markets through technical analysis: 1-The momentum rule
Teknik analizle psikoloji'den etkin piyasalara: 1-Momentum kuralı
M. NUMAN ÜLKÜ