Geri Dön

Portföy analizi ve doğrusal programlama metodu ile İMKB'de bir uygulama

Portfolio analysis and an application with linear programming method in ISE

  1. Tez No: 312317
  2. Yazar: VELİ RIZA KALFA
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. YUSUF KADERLİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Finansı Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 121

Özet

Bu çalışmada doğrusal programlamaya dayalı Konno-Yamazaki Modeli'nin İMKB-50 Endeksinde yer alan 35 hisse senedi üzerine uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Hiroshi Konno ve Hiroaki Yamazaki adlı kişiler tarafından tasarlanan bu modelin, WİNQSB paket programı yardımıyla çözülmesi ve çalışmanın kapsamına alınan ve en az riske sahip hisse senetlerinden oluşan portföylerin belirlenmesidir.Bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; portföy ve portföy yönetimi kavramları, portföy çeşitleri, portföyün risk ve getirisi, portföy yönetim yaklaşımları ve portföy performansının ölçülmesi v.b. konular incelenmiştir. İkinci bölümde; doğrusal programlamanın tanımı, biçimsel yapısı, doğrusal programlamanın temel şartları ve kullanım alanları konularına değinilmiş ayrıca portföy optimizasyon modellerinde de bahsedilmiş ve bu modellerden biri olan ve çalışmanın uygulamasında kullanılan model niteliğindeki Konno-Yamazaki portföy seçim modeli açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, ise İMKB 50'de Ocak 2008-Aralık 2009 dönemleri arasında işlem gören 35 hisse senedinin getiri oranları kullanılarak oluşturulan Konno-Yamazaki portföy seçim modelinin amaç fonksiyonu ve 50 kısıtı oluşturulmuş ve WINQSB paket programı kullanılarak bulunan analiz sonuçları açıklanmıştır.

Özet (Çeviri)

In this study, the Konno-Yamazaki Model 35 IMKB-50 Index in the application was made on the stock. The aim of this study is to solve this model through WINQSB package program designed by Hiroshi Konno and Hiroaki Yamazaki and to identify portfolios covering stocks which have minimal risks and which are covered of this study.This study consists of three sections. In the first part, the subjects like portfolio and portfolio management concepts, types of portfolio risk and return portfolio management and portfolio performance measurement approach have been studied. In the second part, the definition of linear programming, formal structure, the basic terms of linear programming and its uses are mentioned and also mentioned the portfolio optimization model. Konno-Yamazaki portfolio selection model which is used in practise has been described. In the third part, the objective function of portfolionselection model with increment rates of 35 stocks between January 2008 and December 2009 and its fifty constraints are developed using WİNQSB package program and these analysis results are explained.

Benzer Tezler

  1. Doğrusal olmayan programlama ile portföy analizi

    Non-linear programming and portfolio analysis

    CANSIN KAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    İstatistik Teorisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NÂLAN CİNEMRE

  2. Bulanık doğrusal programlama ve Borsa İstanbulda bir uygulama

    Fuzzy linear programming and an application on the İstanbul Stock Exchange

    HÜSEYİN ÜNAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    EkonometriÇukurova Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SEMİN PAKSOY

  3. Portföy seçimi problemi üzerine karşılaştırmalı alternatif yaklaşımlar

    Comparative alternative approaches on portfolio selection problem

    BURCU HALICI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MURAT ATAN

  4. Bulanık mantık yaklaşımı ile portföy optimizasyonu

    Portfolio optimization with fuzzy logic approach

    NESLİHAN HALİS

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MURAT ATAN

  5. Bulanık doğrusal programlama ve bir uygulama

    Fuzzy linear programming and an application

    HASAN TÜRE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. NİHAT BOZDAĞ