Geri Dön

Çok değişkenli eşiksel otoregresif modeller üzerine bir çalışma

A study on multivariate threshold autoregressive models

  1. Tez No: 315865
  2. Yazar: ÜMRAN MÜNİRE KAHRAMAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. AŞIR GENÇ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, İstatistik, Economics, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2012
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Selçuk Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 94

Özet

Bu çalışmada, eşiksel otoregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) modelin yapısı üzerinde durulmuştur. Model parametrelerini belirlemek için Tsay (1989)'in önerdiği yöntem kullanılmıştır. Kendinden uyarımlı eşiksel değişen varyanslı otoregresif (SETARCH) model oluşturularak, farklı rejimlerde ortalamanın yanı sıra varyansta da eşiksellik yapısı ele alınmış ve varyansın modellenmesine çalışılmıştır. SETARCH modeli için uygulama verisi olarak 03.01.2005-30.12.2011 dönemini kapsayan serbest piyasadaki günlük altın fiyatları serisi TL cinsinden alınarak bir model oluşturulmuştur. Daha sonra yine Tsay (1998)'in önerdiği yöntemle çok değişkenli SETAR model hazırlanmış ve aynı dönem için TL cinsinden günlük altın fiyatları ve Dolar (USD) kuru verisi kullanılmıştır. Bu uygulama için de çok değişkenli ve üç rejimli bir model ortaya konmuştur.

Özet (Çeviri)

In this study, structure of a self-exciting threshold autoregressive model which belongs to threshold model class and choosing its parameters are emphasized. To determine parameters of model, method which was offered by Tsay (1989), was used. Besides mean in different regime, it was considered variance has threshold. A model which was based on daily gold prices which were taken as Turkish lira and in period 03.01.2005-30.12.2011 were applied for numerical example was created. After that, by Tsay (1998)?s method, a multivariate SETAR model was prepared and the same period of gold prices and exchange rates of USD data was handled. For this data, a multivariate model with three regimes was produced.

Benzer Tezler

  1. Çok katlı pazarlama sistemi (Türkiye uygulamaları)

    Many folded marketing system (Turkey practise)

    ASUMAN ÇETİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeSakarya Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. REMZİ ALTUNIŞIK

  2. Markalara yönelik etiksel algılamaların tüketici-marka etkileşimi, marka aşkı ve marka sadakati üzerine olan etkileri ve muhtemel çıktıları

    The effects of ethical perceptions towards brands on consumer-brand engagement, brand love and brand loyalty and possible outcomes

    DAMLA NUR DEMİREL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeGalatasaray Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ULUN AKTURAN

  3. Muhasebe hata ve hilelerinin meslek etiği açısından irdelenmesi

    Evaluation of professional ethics in terms of accounting errors and deceptions

    SUAT OKAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    İşletmeKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. RABİA ÖZPEYNİRCİ

  4. Muhasebe hata ve hilelerinin meslek etiği açısından değerlendirilmesi ile örnek bir uygulama

    Evaluation of professional ethics of accounting errors and cheating example with an application

    CEM AKKILIÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İşletmeHasan Kalyoncu Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM METİN AYCİL

  5. Çok değişkenli varyans analizinde kovaryans matrislerinin homojenliği ön şartı

    The assumption of equality of population covariance matrices in manova

    EMİNE ARZU KANIK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    ZiraatAnkara Üniversitesi

    Zootekni Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. FİKRET GÜRBÜZ