Çok değişkenli eşiksel otoregresif modeller üzerine bir çalışma
A study on multivariate threshold autoregressive models
- Tez No: 315865
- Danışmanlar: PROF. DR. AŞIR GENÇ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, İstatistik, Economics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Selçuk Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 94
Özet
Bu çalışmada, eşiksel otoregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) modelin yapısı üzerinde durulmuştur. Model parametrelerini belirlemek için Tsay (1989)'in önerdiği yöntem kullanılmıştır. Kendinden uyarımlı eşiksel değişen varyanslı otoregresif (SETARCH) model oluşturularak, farklı rejimlerde ortalamanın yanı sıra varyansta da eşiksellik yapısı ele alınmış ve varyansın modellenmesine çalışılmıştır. SETARCH modeli için uygulama verisi olarak 03.01.2005-30.12.2011 dönemini kapsayan serbest piyasadaki günlük altın fiyatları serisi TL cinsinden alınarak bir model oluşturulmuştur. Daha sonra yine Tsay (1998)'in önerdiği yöntemle çok değişkenli SETAR model hazırlanmış ve aynı dönem için TL cinsinden günlük altın fiyatları ve Dolar (USD) kuru verisi kullanılmıştır. Bu uygulama için de çok değişkenli ve üç rejimli bir model ortaya konmuştur.
Özet (Çeviri)
In this study, structure of a self-exciting threshold autoregressive model which belongs to threshold model class and choosing its parameters are emphasized. To determine parameters of model, method which was offered by Tsay (1989), was used. Besides mean in different regime, it was considered variance has threshold. A model which was based on daily gold prices which were taken as Turkish lira and in period 03.01.2005-30.12.2011 were applied for numerical example was created. After that, by Tsay (1998)?s method, a multivariate SETAR model was prepared and the same period of gold prices and exchange rates of USD data was handled. For this data, a multivariate model with three regimes was produced.
Benzer Tezler
- Çok katlı pazarlama sistemi (Türkiye uygulamaları)
Many folded marketing system (Turkey practise)
ASUMAN ÇETİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
İşletmeSakarya Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. REMZİ ALTUNIŞIK
- Markalara yönelik etiksel algılamaların tüketici-marka etkileşimi, marka aşkı ve marka sadakati üzerine olan etkileri ve muhtemel çıktıları
The effects of ethical perceptions towards brands on consumer-brand engagement, brand love and brand loyalty and possible outcomes
DAMLA NUR DEMİREL
- Muhasebe hata ve hilelerinin meslek etiği açısından irdelenmesi
Evaluation of professional ethics in terms of accounting errors and deceptions
SUAT OKAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
İşletmeKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. RABİA ÖZPEYNİRCİ
- Muhasebe hata ve hilelerinin meslek etiği açısından değerlendirilmesi ile örnek bir uygulama
Evaluation of professional ethics of accounting errors and cheating example with an application
CEM AKKILIÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
İşletmeHasan Kalyoncu Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM METİN AYCİL
- Çok değişkenli varyans analizinde kovaryans matrislerinin homojenliği ön şartı
The assumption of equality of population covariance matrices in manova
EMİNE ARZU KANIK